Quelques signes des bons CTs - page 37
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Il n'y a pas de questions sur les algorithmes de normalisation.
Supposons qu'il y ait deux caractères avec des chiffres = 5. L'un change de 0,1% par jour, l'autre de 5%. Il s'avère que la seconde doit être diminuée 20 fois pour s'adapter à la première.
Pour ce faire, j'ai dû calculer l'ampleur de la volatilité, et non la différence entre le prix d'un chiffre et celui d'un autre.
Cela dépend de la raison pour laquelle vous voulez comparer. La normalisation à la même gamme n'est pas toujours nécessaire. Et vous pouvez comparer simplement les changements de pourcentage des variables sans normalisation.
Il n'y a pas de questions sur les algorithmes de normalisation.
Supposons qu'il y ait deux caractères avec des chiffres = 5. L'un change de 0,1% par jour, l'autre de 5%. Il s'avère que la seconde doit être diminuée 20 fois pour s'adapter à la première.
Je devais calculer l'ampleur de la volatilité, et non la différence entre le prix d'un chiffre et celui d'un autre.
Elle peut être résolue par des méthodes d'optimisation.
Variables - montant ou fraction du capital pour chaque symbole.
Objectif - maximiser le profit ou minimiser la dispersion de la courbe d'équilibre ou....
Contraintes
Même dans Excel, vous pouvez résoudre - le paramètre Rechercher la solution
Les caractéristiques du marché ne changent pas dans les cas suivants
En conclusion, le TS approprié devrait donner des signaux de transaction identiques lorsqu'il est exécuté sur n'importe quel symbole personnalisé dérivé de l'action originale décrite ci-dessus.
Par exemple, nous avons pris l'EURUSD. Nous avons lancé le TS, obtenant une série d'entrées.
Nous avons ensuite créé le symbole 100/EURUSD. Puis nous avons lancé le TS. Les entrées doivent coïncider avec les entrées originales.
Si cela ne se produit pas (99%), le TS n'est pas écrit correctement.
Comment le TS devrait réagir aux symboles, soulevés dans une certaine mesure - je ne comprends pas.
Je vais ajouter un selves ))))
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