À la recherche de modèles - page 73

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Alexander_K2:

Bien.

et que plus la taille de la TF augmente, plus les modèles apparaissent clairement.



Lorsque la taille de la TF augmente, tout reste identique... comme avant l'augmentation.

 
Alexander_K2:

OK.

Vérifions la validité de l'affirmation d'Uladzimir selon laquelle, à mesure que la taille de la fenêtre coulissante augmente, certains modèles émergent, et que ces fenêtres doivent correspondre à certaines périodes du marché.

1. Supposons que Gunn ait raison et que les cycles temporels du marché représentent une certaine série ; 1 jour, 3 jours, une semaine, ...

2. Autrefois, 3 jours correspondaient à la moitié d'une bougie hebdomadaire, tandis qu'une semaine comptait 6 jours de bourse. Maintenant, c'est 5. Par conséquent, choisissez une fenêtre coulissante = 2,5 jours.

3. Travailler avec les prix OPEN M1.

4. volume d'échantillonnage de la fenêtre mobile = 3600 valeurs OUVRIR M1.

5. Tracer une moyenne mobile simple SMA(3600)

6. Nous calculons la variance du processus en utilisant la formule S=2*sqrt(2*D*t), où D=b^2, b- la valeur moyenne des incréments dans la fenêtre mobile, t- temps = 3600

7. Les limites du canal sont respectivement : supérieure =SMA+S, inférieure =SMA-S.

8. ACHETER lorsque le prix franchit la limite inférieure, VENDRE - lorsque le prix franchit la limite supérieure.

9. Sortir de la transaction - lorsque le prix croise la moyenne mobile.

Stratégie habituelle de trading dans le canal relatif à la SMA, basée sur l'hypothèse d'un retour du prix vers la moyenne.

Seule la période = 2,5 jours (3600 valeurs OPEN M1) est inhabituelle.

Ensuite, vérifions la fenêtre mobile hebdomadaire, etc. et répondons à la question : Gann et Uladzimir ont-ils raison de dire qu'il y a des cycles temporels sur le marché et que les modèles deviennent plus clairs lorsque la taille de la TF augmente ?

Est-ce que quelqu'un est prêt à tester cela ?

On a vérifié 100 fois. Il n'y a rien.
Si le marché était plat, une stratégie plate ordinaire fonctionnerait sur celui-ci (celle que vous avez). Si le marché était un marché de tendance, une stratégie de plat inversé y aurait fonctionné.
Alors le marché n'est ni en tendance ni plat.
Si c'était vrai, le graphique des actions ressemblerait à ceci : des tendances haussières prolongées et des tendances baissières prolongées.


 
Alexander_K2:

OK.

Vérifions la validité de l'affirmation d'Uladzimir selon laquelle, à mesure que la taille de la fenêtre coulissante augmente, certains modèles émergent, et que ces fenêtres doivent correspondre à certaines périodes du marché.

1. Supposons que Gunn ait raison et que les cycles temporels du marché représentent une certaine série ; 1 jour, 3 jours, une semaine, ...

2. Autrefois, 3 jours correspondaient à la moitié d'une bougie hebdomadaire, tandis qu'une semaine comptait 6 jours de bourse. Maintenant, c'est 5. Par conséquent, choisissez une fenêtre coulissante = 2,5 jours.

3. Travailler avec les prix OPEN M1.

4. volume d'échantillonnage de la fenêtre mobile = 3600 valeurs OUVRIR M1.

5. Tracer une moyenne mobile simple SMA(3600)

6. Nous calculons la variance du processus en utilisant la formuleS=2*sqrt(2*D*t), où D=b^2, b- la valeur moyenne des incréments dans la fenêtre mobile, t- temps = 3600

7. Les limites du canal sont respectivement : supérieure =SMA+S, inférieure =SMA-S.

8. ACHETER lorsque le prix franchit la limite inférieure, VENDRE - lorsque le prix franchit la limite supérieure.

9. Sortir de la transaction - lorsque le prix croise la moyenne mobile.

Stratégie habituelle de trading dans le canal relatif à la SMA, basée sur l'hypothèse d'un retour du prix vers la moyenne.

Seule la période = 2,5 jours (3600 valeurs OPEN M1) est inhabituelle.

Ensuite, vérifions la fenêtre mobile hebdomadaire, etc. et répondons à la question : Gann et Uladzimir ont-ils raison de dire qu'il existe des cycles temporels sur le marché et que les modèles deviennent plus clairs lorsque la taille de la TF augmente ?

Quelqu'un veut-il le tester ?

Tout est beau et bien presque !, pourquoi presque ? Je vais vous expliquer.
Le trading à l'intérieur du canal est correct, mais le signal doit être capté correctement.
Le signal correct est un événement rare. C'est-à-dire que si la frontière est franchie par une barre (bougie) de valeur moyenne, ce n'est pas un événement rare. Nous devons attendre le franchissement par la barre rare. Par exemple, avec une ombre longue ou vice versa, barre=5-15 points (cinq chiffres).
Il en va de même pour la sortie d'une position, nous devons sortir avec un profit, mais maintenant nous n'attendons pas une barre rare, mais le contraire, c'est-à-dire les barres qui se produisent plus souvent, c'est-à-dire les barres moyennes.
Il s'avère donc qu'en travaillant avec différentes probabilités (de barres rencontrées) et des signaux de fenêtre mobile, nous pouvons faire pencher un peu la balance en notre faveur.
 
Alexander_K2:

Bien.

Quelqu'un va-t-il passer le test ?



Testez qui vous voulez.

Dossiers :
z_AlexanderTest.mq4  8 kb
 
Evgeniy Chumakov:



Testez qui vous voulez.

Hmmm...

D exactement = b^2, où b = (SUM(Abs(OPEN(i)-OPEN(i-1)),3600)/3600) ?

Pouvez-vous me montrer un graphique de la chaîne ?

 
Alexander_K2:

Hmmm...

D exactement = b^2


Faux, je n'ai pas fait d'équerre ;)) Je l'ai réparé...

Alexander_K2:

Pouvez-vous me montrer un graphique de la chaîne ?


Je n'ai pas fait de graphique.

Dossiers :
z_AlexanderTest.mq4  8 kb
 
Au cours de la même période, trois échanges, dont deux à l'avantage.
 
Evgeniy Chumakov:
Trois transactions dans la même période, deux dans le noir.

Est-ce que le plus un est du tout chic ? Sur quelle période ? Et si vous êtes sur plusieurs paires en même temps ?

Je me suis bousculé et j'ai tremblé dans mes genoux... Le Graal est nécessaire comme l'air !

 
Alexander_K2:

Est-ce que le plus un est du tout chic ? Sur quelle période ? Et si nous avons plusieurs paires en même temps ?


En général, eurusd, gbpusd, audusd = beau, mais nzdusd, usdjpy sont dans le rouge. Il n'y a pas de Graal là-bas.

 
Anatolii Zainchkovskii:
Tout est beau et correct, presque ! Pourquoi presque ? Je vais vous expliquer.
Le trading à l'intérieur du canal est correct, mais vous devez capter le bon signal.
Un signal correct est un événement rare. C'est-à-dire que si vous avez un croisement par une barre (bougie) de valeur moyenne, ce n'est pas rare. Vous devez attendre le croisement par une barre rare. Par exemple, avec une ombre longue ou vice versa, barre=5-15 points (cinq chiffres).
Il en va de même pour la sortie d'une position, nous devons sortir avec un profit, mais maintenant nous n'attendons pas une barre rare, mais le contraire, c'est-à-dire celles qui se produisent plus souvent, c'est-à-dire les barres moyennes.
Nous obtenons donc qu'en travaillant avec différentes probabilités (de barres rencontrées) et des signaux de fenêtre mobile, nous pouvons faire pencher un peu la balance en notre faveur.

)))

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