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Maintenant, à propos de l'indicateur Genghis. J'ai obtenu quelques chiffres sur cette base, que je donne dans le tableau ci-dessous. Le tableau montre comment le temps de mouvement du prix dans la tendance change en fonction du dépassement par le prix de la distance minimale que nous avons fixée dans les paramètres d'entrée de l'indicateur. L'étude a été menée sur le graphique EURUSD sur 15 minutes pour plus de précision, de 2000 à 2020. Tous les points sont en 4 chiffres.
Jusqu'à présent, je n'ai étudié que le temps, plus tard j'étudierai aussi les distances que ces tendances ont parcourues.
On peut se demander si, dans ce cas, la loi de la racine carrée (SQL) qui sous-tend les formules de l'étalement (appelé dispersion) dans Alexander_K2 fonctionne ?
Très intéressant, la loi de la racine carrée (SRC) qui sous-tend les formules de variance (appelée dispersion) dans Alexander_K2 fonctionne-t-elle dans ce cas ?
Hélas, pas intéressant, Vladimir...
La tâche est clairement définie : il s'agit de trouver et d'identifier les zones ou les groupes de la série chronologique pour lesquels le ZKC fonctionne. Si, au départ, le trader ne se fixe pas cette tâche, mais se contente de transformer la série, de jouer avec elle, alors il ne faut pas chercher - rien ne fonctionnera.
Comme Alexey l'a justement souligné hier, pour que les chiffres obtenus ne restent pas lettre morte, je vais essayer de commencer à les interpréter.
L'indicateur Chingiz a une idée simple : si le prix est passé du point bas au moment actuel, par exemple, plus que la valeur que nous avons fixée, alors nous enregistrons une tendance à la hausse. Ensuite, si le prix ne passe pas du nouveau sommet au-dessous de la valeur fixée, nous considérons que la tendance à la hausse se poursuit. Ainsi, nous décomposons l'ensemble du graphique en tendances alternées séquentiellement. Les tendances sont mesurées d'un extrême à l'autre. Il est naturel que l'enregistrement de la tendance se fasse plus tard avec un retard lorsque le prix a franchi une partie du chemin, mais cela n'affecte pas la précision de la mesure lors de l'étude de l'historique.
Nous avons considéré la période du 03.01.2000 au 28.02.2020. Au cours de cette période, nous avons obtenu 5202 jours ouvrables. Si nous considérons la première ligne du tableau, où nous avons choisi la distance minimale pour la fixation des tendances à 20 points, nous obtenons 62200 tendances pour toute la période étudiée. Cela fait presque 12 tendances par jour. Mais visuellement, nous pouvons voir que 1 à 3 mouvements significatifs se produisent pendant la journée ou ne se produisent pas du tout. Cela peut signifier que 12 tendances par jour constituent du bruit.
En doublant la distance minimale à 40 points, on obtient une réduction du nombre de tendances de près de 4 fois. Nous enregistrons maintenant 3 tendances par jour.
Par conséquent, pour se rapprocher d'une évaluation visuelle de ce qui se passe, nous devons fixer 60 à 100 points où nous pouvons enregistrer un changement de tendance par jour. C'est ce que montre le temps médian. Le temps médian est surestimé en raison de valeurs élevées, qui sont extrêmement rares. La plupart du temps, le taux de répétition se rapproche des valeurs minimales.
Comme Alexey l'a correctement souligné hier, pour que les chiffres obtenus ne restent pas un son vide, je vais essayer de commencer à les interpréter.
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En résumé, pour s'approcher d'une évaluation visuelle de ce qui se passe, nous devons fixer 60 à 100 pips, lorsque nous pouvons enregistrer un changement de tendance par jour. C'est ce que montre le temps médian. Le temps médian est surestimé en raison de valeurs élevées, qui sont extrêmement rares. En général, la fréquence des répétitions est plus proche des valeurs minimales.
Vous n'avez pas pris en compte les particularités du marché. Vous avez pris une période où il y avait des fluctuations quotidiennes de 200 pips et il y a eu des années où les fluctuations quotidiennes n'ont pas atteint 100.
De telles moyennes sont extrêmement négatives pour les prévisions futures.
Eh bien, la moyenne est une limite de fluctuation et vous pouvez l'utiliser, mais les écarts par rapport à elle ne sont pas constants. La chaîne de Bolinger le montre très bien. Vous ne devez rien inventer. Une solution prête à l'emploi pour votre étude.
Tant de tentatives ont été faites, je ne vois pas du tout la "halte" ou bien elle s'est évaporée...
Je me suis lancé dans l'enseignement. Il y a plus d'argent là-bas :)
Uladzimir, oui vous pouvez faire une ventilation par année et comparer avec le total. Voyez comment les valeurs changent. C'était l'idée.
Et je me méfie de toutes sortes de bandes de calcul de moyenne. Point à point seulement.
Il y a une petite demande de suppression de la majeure partie du texte lors de la réponse, afin de ne pas l'encombrer.
Uladzimir, oui vous pouvez faire une ventilation par année et comparer avec le total. Voyez comment les valeurs changent. C'était l'idée.
Et je me méfie de toutes sortes de bandes de calcul de moyenne. Point à point seulement.
Il y a une petite demande lorsque la réponse supprime la plupart du texte, afin de ne pas l'encombrer.
(J'ai supprimé le texte inutile).
Le marché comporte trop de moyennes pour que l'on puisse comprendre où se situe le prix moyen.) Seule la méthode du point à point est plus fiable.
Merci, Uladzimir ! C'est vrai !
D'après les chiffres, jusqu'à présent, les choses évidentes ressortent. Je pense qu'en étudiant les changements de plusieurs paramètres en même temps, on peut trouver des caractéristiques intéressantes. Mais tout ne sort pas rapidement. Le temps est toujours compté.
Merci, Uladzimir ! Ça, c'est sûr !
Eh bien, les chiffres jusqu'à présent ont fait les points évidents. Je pense qu'en étudiant les changements de plusieurs paramètres en même temps, on peut trouver des caractéristiques intéressantes. Mais tout ne sort pas rapidement. Il y a toujours un manque de temps.
Le temps s'envole instantanément dans mon codage. Une semaine est passée comme un jour.
"lorsqu'on examine les changements de plusieurs paramètres simultanément..." Je ne comprends pas lesquels ?
Lorsque plusieurs conditions sont superposées, par exemple, combien de temps ont duré les tendances après la tendance opposée de 500 pips. Ces conditions peuvent être nombreuses, et des résultats intéressants sont possibles.