À la recherche de modèles - page 72
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oui, les plumes se ressemblent :)
Vous et Baskakov semblez avoir eu un moment difficile, avec vos plumes qui volent dans toutes les directions).
Oui, seulement des plumes. Mais votre logique est différente, parfois je vous lis bien, mais ensuite c'est le contraire. ;)
En voici un faux, pour plus de clarté. Telle est la dure vie des inadaptés.
Voici les faux, pour plus de clarté.
Nous ne l'avons pas eu comme ça : deux scientifiques, indépendamment l'un de l'autre et au même moment, ont trouvé la recette de la longévité : ce sont les plumes ! Même les anciens Indiens Apaches....
Nous ne l'avons pas eu comme ça : deux scientifiques, indépendamment l'un de l'autre et au même moment, ont trouvé la recette de la longévité : les plumes ! De l'ancien Indien Apache....
Alors, je vais attendre que vos plumes deviennent jaunes (enfin, ou que le dépôt devienne doré).
il y a un modèle là !!!! je ne peux pas vous dire où regarder. je l'ai trouvé moi-même, et je suis très gourmand.
C'est un avant. Un avant complet.
Il reste maintenant à vérifier s'il n'y a pas eu d'écueils dans le test. Peut-être que la commission n'a pas été prise en compte, ou que le test était basé sur des ticks générés au lieu de ticks réels.
rechercher des signes dans les distributions incrémentales.
C'est tout, vous pouvez arrêter de construire maintenant. :)
C'est tout, vous pouvez arrêter de construire maintenant. :)
))) Je ne peux pas encore, quand le compte sera ouvert pour quelques années, alors j'arrêterai. Qu'en est-il du test, les ticks sont réels, MT5 tester. tout est comptabilisé, la virgule et autres.
Il reste maintenant à savoir si le test comportait des pièges. Peut-être que la commission n'a pas été prise en compte, ou que le test était basé sur des ticks générés au lieu de ticks réels.
Ce sont les petites choses comme ça qui sont la source de la malhonnêteté.
Je dois tester la stratégie sur le réel, mais les gars de la haute route utilisent les données vérifiées du testeur.))
Sur le TF minute tout est déjà aminci et 5 et heure etc.
Je pense que vous allez dans la mauvaise direction).
OK.
Vérifions la validité de l'affirmation d'Uladzimir selon laquelle, à mesure que la taille de la fenêtre coulissante augmente, certains modèles émergent, et que ces fenêtres doivent correspondre à certaines périodes du marché.
1. Supposons que Gunn ait raison et que les cycles temporels du marché représentent une certaine série ; 1 jour, 3 jours, une semaine, ...
2. Autrefois, 3 jours correspondaient à la moitié d'une bougie hebdomadaire, tandis qu'une semaine comptait 6 jours de bourse. Maintenant, c'est 5. Par conséquent, choisissez une fenêtre coulissante = 2,5 jours.
3. Travailler avec les prix OPEN M1.
4. volume d'échantillonnage de la fenêtre mobile = 3600 valeurs OUVRIR M1.
5. Tracer une moyenne mobile simple SMA(3600)
6. Nous calculons la variance du processus en utilisant la formuleS=2*sqrt(2*D*t), où D=b^2, b- la valeur moyenne des incréments dans la fenêtre mobile, t- temps = 3600
7. Les limites du canal sont respectivement : supérieure =SMA+S, inférieure =SMA-S.
8. ACHETER lorsque le prix franchit la limite inférieure, VENDRE - lorsque le prix franchit la limite supérieure.
9. Sortir de la transaction - lorsque le prix croise la moyenne mobile.
Stratégie habituelle de trading dans le canal par rapport à la SMA, basée sur l'hypothèse du retour du prix vers la moyenne.
Seule la période = 2,5 jours (3600 valeurs OPEN M1) est inhabituelle.
Ensuite, vérifions la fenêtre mobile hebdomadaire, etc. et répondons à la question : Gann et Uladzimir ont-ils raison de dire qu'il y a des cycles temporels sur le marché et que les modèles deviennent plus clairs lorsque la taille de la TF augmente ?
Est-ce que quelqu'un est prêt à tester cela ?