De la théorie à la pratique - page 1963

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la différence entre le marché et le SB est qu'il va d'un bord à l'autre, et non pas de façon aléatoire entre les deux. Si vous collectez des statistiques - ça ressemble à un pur SB. Avec les yeux - différent. Et la queue du chat

est une analogie proche des mathématiques - quelque chose comme les courbes de Pano et autres - couvrant la zone mais n'ayant aucun moment de symétrie. Penrose a présenté une nouvelle forme (bien oubliée), mais bidimensionnelle et statique. Maintenant, nous avons besoin de la même chose mais unidimensionnelle et en dynamique.
 

Ci-dessus, une capture d'écran du terminal de négociation de la section des devises du MICEX, que je suis en train de suivre pendant que ma fille y fait des ajustements. On observe un schéma intéressant : si la grande majorité des participants s'attend à une hausse, il y aura une baisse, tandis que s'ils s'attendent à une baisse, le taux de change augmentera. Ça marche dans tous les cas. Je me risquerais à dire que le taux de change dollar/ruble va baisser demain. Ma fille se prépare déjà à acheter).

 
Алексей Тарабанов:

Ci-dessus, une capture d'écran du terminal de trading de la section des devises du MICEX, que je suis en train de suivre pendant que ma fille y fait des ajustements. On observe un schéma intéressant : si la grande majorité des participants s'attend à une hausse, il y aura une baisse, tandis que s'ils s'attendent à une baisse, le taux de change augmentera. Ça marche dans tous les cas. Je me risquerais à penser que le taux de change dollar/ruble va baisser demain. Ma fille se prépare déjà à acheter).

L'intérêt ouvert, ça marche dans les cas les plus rares, les plus rares.
 
Maxim Kuznetsov:
L'intérêt ouvert, ça marche dans les cas les plus rares, les plus rares.

Chaque premier cas, 100% de correspondances en 4 mois sur tous les délais. Rampez en arrière, faites le contraire. 40-60% est un plat, plus loin c'est strictement contre les attentes des participants au marché.

Conclusion : le marché fonctionne toujours contre la plupart de ses participants.

Conséquence : les mouvements de prix ne doivent pas être prédits, ils doivent être reconnus.

 
Алексей Тарабанов:

Chaque premier cas, 100% de correspondances en 4 mois sur tous les délais. Rampez en arrière, faites le contraire. 40-60% est un plat, plus loin c'est strictement contre les attentes des participants au marché.

Conclusion : le marché fonctionne toujours contre la plupart de ses participants.

Conclusion : les mouvements de prix ne doivent pas être prédits, ils doivent être reconnus.

la conclusion n'est pas comme ça. la conclusion est plus sur la question de faire un OI...

 
Maxim Kuznetsov:

La conclusion n'est pas cela. La conclusion porte davantage sur la question de l'élaboration d'un IE...

Le sujet de l'étude ?

 
Алексей Тарабанов:

Objet de l'étude ?

des Jeux olympiques... évidemment

 
OK, on attend demain. Fille en roubles, dollars vendus à 75,47
 
Алексей Тарабанов:
OK, j'attends demain. Fille en roubles, dollars vendus à 75,47

Tout en roubles comme en soies).

 

Je vois que papa AK a grondé son fils Toddler - "il n'est pas bon d'enlever le signal, tout le monde devrait pouvoir le regarder dans l'espoir de voir le graal " et l'a remis en exposition.

Super !

Pour citer un des messages de Toddler sur un autre site.

Примем гипотезу, что истинное время рынка — это интервалы времени, при которых модуль приращения цены >= среднего значения приращения. 

Рассмотрим еще раз сделку по GBPAUD которая принесла мне убыток и неисчислимые страдания.

Вот она:


Здесь: 1 — вход в сделку, 2 — выход. Итог: страшнейшая просадка и убыток.

Кроме того, обратим внимание на нестационарность дисперсии на нижнем графике. Канал, как будто нарочно сузился перед входом в сделку...

Как тут не вспомнить великого Фа, который утверждал, что зарабатывать на рынке может только тот страждущий, который изыщет стационарность, 
на что Колдун отвечал, что рынок и так стационарен, просто Фа этого в упор не видит :))

Теперь посмотрим, как выглядела бы сделка, если бы мы работали только с теми ценами, временные метки которых удовлетворяют нашей гипотезе.


Невероятно!
Дисперсионный канал стал практически постоянным, изменилось поведение скользящей средней и сделка была бы прибыльной.
1...195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970...1981
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