De la théorie à la pratique - page 1962

 
Mihail Marchukajtes:
Vous avez déjà écrit plus de pages que le fil de discussion sur l'apprentissage automatique et vous n'êtes toujours pas passés à la pratique ? J'avoue que je suis extrêmement surpris......


Déjà traversée et retour. En bref.

 
Evgeniy Chumakov:

J'ai déjà retiré le signal, il ne s'est même pas écoulé une semaine. Peut-être qu'il ne veut pas faire briller le Graal ;)

A en juger par les résultats précédents, ne veut pas briller les pertes)

 
secret:

A en juger par les résultats précédents, ne veut pas mettre en lumière les pertes)

Maintenant, Volodya va montrer à tout le monde comment faire du commerce.
 
Vladimir Baskakov:
Maintenant, Volodya va montrer à tout le monde comment faire du commerce.

on dirait qu'il est parti pour une partie de pêche...

 
AK, pourquoi avez-vous retiré le signal ? Je regardais.
 
Evgeniy Chumakov:
AK, pourquoi avez-vous retiré le signal ? Je regardais.

Toddler m'interdit de l'éclairer.

Il marche lentement vers la Maison du calme à travers la montagne de misère... L'atteindra-t-il ? Dieu sait...

 
Alexander_K:

Toddler m'interdit de l'éclairer.

Il marche lentement vers la Maison Tranquille à travers la montagne de misère... L'atteindra-t-il ? Dieu sait...

Ouais, ça ne te ressemble pas d'embrouiller la tête des gens avec tes divagations.
 
Alexander_K:

Toddler m'interdit de l'éclairer.

Il marche lentement vers la Maison du calme à travers la montagne de misère... L'atteindra-t-il ? Dieu sait...


ahah ;)

Je lis vos messages sur ce forum.

Vous y avez des thèmes comme deux approches du marché (markovienne et non-markovienne), etc.

Et vous n'avez pas creusé spécifiquement pour déterminer l'état de la série chronologique en ce moment ? Et déjà sur la base de cela pour appliquer une approche différente.

Il y a quelque chose sur le net à propos de la définition de Markovian, mais je n'arrive pas à l'obtenir.

Для определения марковости необходимо найти частотную характеристику формирующего фильтра. 
Зная ее, можно определить порядок дифура и тогда можно определить марковость. 
Но чтобы найти частотную характеристику, нужно найти спектральную плотность. 

https://www.cyberforum.ru/statistics/thread1626760.html

Определить марковость процесса - Теория вероятностей - Киберфорум
  • www.cyberforum.ru
Определить марковость процесса Теория вероятностей Ответ
 
Evgeniy Chumakov:


ahaha ;)

Je lis vos messages sur ce forum.

Vous y trouverez des sujets tels que deux approches du marché (markovienne et non-markovienne), etc.

Et vous n'avez pas creusé spécifiquement dans le sens de la détermination de l'état de la série temporelle à un moment donné ? Et déjà sur la base de cela pour appliquer une approche différente.

Il y a quelque chose sur le net à propos de la définition de Markovian, mais je n'arrive pas à y accéder.

https://www.cyberforum.ru/statistics/thread1626760.html

La série de prix d'un instrument obtenue dans certaines cotations, cadres (ticks) est-elle une représentation suffisante du marché ?

En d'autres termes, est-il possible de regarder l'EURUSD (et son historique) et de réaliser une transaction sur cette devise en ignorant tous les autres flux d'informations ? Les informations nécessaires sont-elles disponibles ?

 
Evgeniy Chumakov:


ahaha ;)

Je lis vos messages sur ce forum.

Vous y trouverez des sujets tels que deux approches du marché (markovienne et non-markovienne), etc.

Et vous n'avez pas creusé spécifiquement dans le sens de la détermination de l'état de la série temporelle à un moment donné ? Et déjà sur la base de cela pour appliquer une approche différente.

Il y a quelque chose sur le net à propos de la définition de Markovian, mais je n'arrive pas à l'obtenir.

https://www.cyberforum.ru/statistics/thread1626760.html

Voulez-vous revenir à la recherche sans fin de la clé convoitée du marché ?

Non ! C'est la route de l'abîme, de la faim et de la misère... Car le mimétisme du SB est le Grand Mystère du marché, qu'aucun simple mortel ne peut comprendre.

Il suffit de couper l'argent de l'épaule et c'est tout.