De la théorie à la pratique - page 1960
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Une astucieuse plaisanterie du marché : le maximum d'événements d'analyse technique (niveaux, croisements de courbes, divergences/convergences, etc.) se produiront à des moments qui ne sont pas propices au trading. Quelle que soit la méthode de construction et la logique interne.
Ce ne sont pas les conspirateurs qui attrapent les stops des autres, c'est juste la façon dont le monde fonctionne :-) la probabilité maximale de capture du niveau (déclenchement du stop), avant que le prix ne se retourne.
Une astucieuse plaisanterie du marché : le maximum d'événements d'analyse technique (niveaux, croisements de courbes, divergences/convergences, etc.) se produiront à des moments qui ne sont pas propices au trading. Quelle que soit la méthode de construction et la logique interne.
ce ne sont pas des conspirateurs qui attrapent les stops des autres, c'est juste la façon dont le monde fonctionne :-) la probabilité maximale d'un niveau (déclenchement du stop), avant que le prix ne se retire.
À chaque niveau de TA, il y a des groupes de personnes qui attendent de vendre ou d'acheter à ce prix. Ils feront en tout cas un échange à ce niveau. Mais ces échanges ne sont pas forcément fructueux pour tout le monde. Pour les spéculateurs, ce problème est particulièrement aigu. Tous les spéculateurs ne sont pas sur le marché ; ils ne représentent qu'une petite partie du marché. Ils sont la liquidité pour les clients du grand marché. Un exemple simple. Le commerce de nuit des spéculateurs. Ils ne peuvent pas faire bouger le marché.
Chaque niveau de TA correspond à un groupe de personnes qui attendent de vendre ou d'acheter à ce prix. Ils feront en tout cas un échange à ce niveau. Mais toutes ces opérations ne sont pas forcément fructueuses pour tout le monde. Ce problème est particulièrement aigu pour les spéculateurs. Tous les spéculateurs ne sont pas sur le marché ; ils ne représentent qu'une petite partie du marché. Ils sont la liquidité pour les clients du grand marché. Un exemple simple. Le commerce de nuit des spéculateurs. Ils ne peuvent pas faire bouger le marché.
En réalité, ils n'en ont rien à faire. S'en remettre aux "stratégies" classiques (avec lignes, zigzags et courbes) de l'AT vous mettra dans de pires conditions. Un tel gribouillage sur les probabilités - l'événement est détecté au moment "où il est trop tard pour boire le borjomi", tout est déjà passé, et l'incertitude arrive. Des seuils (niveaux/lignes, peu importe ce que contient le graphique) seront détectés lorsque l'augmentation du bruit/de la volatilité et l'affaiblissement du signal s'additionnent avec succès. Et il ne s'agit pas seulement de MA et de niveaux. Les zigzags et les canaux, les graphiques sont les mêmes MA, vue de côté.
En réalité, cela n'a pas d'importance. S'en remettre à l'AT (les "stratégies" classiques, avec des lignes, des zigzags et des courbes) vous mettra dans de pires conditions pour vous-même. Un tel gribouillage sur les probabilités - l'événement est détecté au moment "où il est trop tard pour boire le borjomi", tout est déjà passé, et l'incertitude arrive. Des seuils (niveaux/lignes, peu importe ce que contient le graphique) seront détectés lorsque l'augmentation du bruit/de la volatilité et l'affaiblissement du signal s'additionnent avec succès. Et il ne s'agit pas seulement de MA et de niveaux. Les zigzags et les canaux, les graphiques sont les mêmes MA, vus de côté.
Les marchés ont des régularités et ils fonctionnent. Le fait que les régularités ne soient pas constantes en est une autre. S'il y avait de la cohérence, le marché disparaîtrait.
Ceux qui sont plus jeunes et pas trop paresseux peuvent vérifier par eux-mêmes.
Prenez n'importe quel conseiller expert dans la base de code (crossover mas, monkey-turnover, n'importe quoi, même des entrées aléatoires),
recueillir des statistiques sur les moments caractéristiques (ouverture/fermeture/ sortie de boo), voir comment elles sont distribuées.
S'il est possible de l'optimiser, comparez avec le résultat après optimisation.
s'interroger et penser beaucoup :-)
Ceux qui sont plus jeunes et pas trop paresseux peuvent vérifier par eux-mêmes.
Prenez n'importe quel conseiller expert dans la base de code (crossover mas, monkey-turnover, n'importe quoi, même des entrées aléatoires),
recueillir des statistiques sur les moments caractéristiques (ouverture/fermeture/booing), voir comment ils sont répartis.
S'il est possible de l'optimiser, comparez avec le résultat après optimisation.
s'interroger et penser beaucoup :-)
Pourquoi penser)))))
Ceux qui sont plus jeunes et pas trop paresseux peuvent vérifier par eux-mêmes.
Prenez n'importe quel conseiller expert dans la base de code (crossover mas, monkey-turnover, n'importe quoi, même des entrées aléatoires),
recueillir des statistiques sur les moments caractéristiques (ouverture/fermeture/booing), voir comment ils sont répartis.
S'il est possible de l'optimiser, comparez avec le résultat après optimisation.
S'émerveiller et penser beaucoup :-)
La plupart des spéculateurs se concentrent sur l'AT. Et il y a une catégorie de joueurs (grands), disons qu'ils ont besoin de liquidités, ils se concentrent sur le nombre d'ordres accumulés au niveau. Il s'agit de la liquidité sans un gros drawdown pour leurs transactions. Pourquoi s'embêter avec de petites transactions s'il y a de la liquidité au niveau.
Oui, je suis d'accord avec Maxim. L'évaluation technique nue est inutile. Mais elle est utile en combinaison avec des connaissances complexes sur les marchés, la politique, l'économie. Et le temps))))
La plupart des spéculateurs se concentrent sur l'AT. Et il y a une catégorie de (grands) acteurs, disons qu'ils ont besoin de liquidités, ils se concentrent sur le nombre d'ordres accumulés par niveau. Il s'agit de la liquidité sans un gros drawdown pour leurs transactions. Pourquoi s'embêter avec de petites transactions s'il y a de la liquidité au niveau.
Oui, je suis d'accord avec Maxim. L'évaluation technique nue est inutile. Mais elle est utile en combinaison avec des connaissances complexes sur les marchés, la politique, l'économie. Et le temps))))
Comme hypothèse de travail : pas tout à fait encore :-) La catégorie des grands ne se soucie guère du buzz du marché autour du verre.
Parfois seulement et pour des raisons politiques, mais pas toujours.
Les volumes arrivent sur le marché (des devises) sans lien direct avec les cotations précédentes ou leurs perspectives, ils n'essaient même pas d'en tirer profit, c'est pourquoi ils ne peuvent pas être compris à partir des cotations.
C'est-à-dire sans regarder l'historique des chandeliers, mais simplement parce qu'il y a un volume qui doit être échangé. Ce sont les chandeliers qui s'y ajustent, et pas pour rien. Certains spéculateurs "s'envolent", ce n'est que grâce à cela que le prix s'accorde, sinon, comme il l'a dit lui-même, "les spéculateurs sont incapables d'influencer le prix".
Une digression lyrique :
Si quelqu'un prend l'avion, la question est de savoir qui, afin d'éviter (ou du moins pas immédiatement) de faire partie des "chanceux". Du point de vue combiné des mathématiques et de la philosophie (elles sont ici en même temps), les robots et l'ensemble de l'AT volent en éclats. Tout ce qui fonctionne uniquement sur l'analyse de données antérieures va migrer vers la zone de perte. Il n'y a qu'une compétition pour la vitesse d'entrée dans les jeux olympiques spéciaux. Parce que de nouvelles informations arrivent, qui n'étaient pas seulement dans les ratios et les conditions, mais aussi dans l'énoncé du problème et les algorithmes.
Sur les petites échelles de temps, vous pouvez observer ce processus de vos propres yeux - optimisez le robot et voyez où il se déplace/se déplace ensuite sur le long terme.
Vous pouvez voir les "signaux" et les PAMM où la martingale est à l'intérieur et elle laisse une trace dans l'équité/balance - la "morve" et sa taille + fréquence augmentent vers la fin inévitable. Martin est diabolique, bien sûr, mais il montre l'épuisement de l'algorithme.
comme hypothèse de travail : pas vraiment encore :-) La catégorie des grands ne se soucie guère de l'agitation du marché autour du verre.
Parfois pour des raisons politiques et pas toujours.
Les volumes arrivent sur le marché (des devises) sans lien direct avec les cotations précédentes ou leurs perspectives, ils n'essaient même pas d'en tirer profit, c'est pourquoi ils ne peuvent pas être compris à partir des cotations.
C'est-à-dire sans regarder l'historique des chandeliers, mais simplement parce qu'il y a un volume qui doit être échangé. Ce sont les chandeliers qui s'y ajustent, et pas pour rien. Certains spéculateurs "s'envolent", ce n'est que grâce à cela que le prix s'accorde, sinon, comme il l'a dit lui-même, "les spéculateurs sont incapables d'influencer le prix".
Une digression lyrique :
Si quelqu'un prend l'avion, la question est de savoir qui, afin d'éviter (ou du moins pas immédiatement) de faire partie des "chanceux". Du point de vue combiné des mathématiques et de la philosophie (elles sont ici en même temps), les robots et l'ensemble de l'AT volent en éclats. Tout ce qui fonctionne uniquement sur l'analyse de données antérieures va migrer vers la zone de perte. Il n'y a qu'une compétition pour la vitesse d'entrée dans les jeux olympiques spéciaux. Parce que de nouvelles informations arrivent, qui n'étaient pas seulement dans les ratios et les conditions, mais aussi dans l'énoncé du problème et les algorithmes.
Sur les petites échelles de temps, vous pouvez observer ce processus de vos propres yeux - optimisez le robot et voyez où il se déplace/se déplace ensuite sur le long terme.
Vous pouvez voir les "signaux" et les PAMM où la martingale est à l'intérieur et elle laisse une trace dans l'équité/balance - la "morve" et sa taille + fréquence augmentent vers la fin inévitable. Bien sûr, Martin est mauvais, mais il montre l'épuisement de l'algorithme.
Je n'aime pas me disputer. Mais si nous regardons l'historique des prix, nous pouvons clairement voir que nous pouvons entrer plus tôt et fermer maintenant avec un grand profit.
Donc, la probabilité a toujours été. Il l'a toujours été et le sera toujours.
Ce que je veux dire, c'est que Il est nécessaire d'être capable de voir l'avenir. Perspective. C'est difficile pour la plupart des spéculateurs. Il est impossible d'obtenir un résultat rapide sans une certaine préparation, et la passion des profits rapides éclipse l'esprit. Tout est hautement prévisible. Mais elle n'est pas accessible à la majorité bien sûr. La nature ne permet pas d'écarts. Vous devez avoir une oreille particulière pour le marché, comme les musiciens ou les artistes ont un talent pour le dessin et la peinture.
Vous devez avoir une oreille particulière pour le marché, comme les musiciens ou le talent des artistes pour le dessin et la peinture.
Il est impossible de ne pas être d'accord. Et écrire le Graal, c'est comme écrire un programme qui invente et dessine des tableaux au niveau de Léonard de Vinci ou qui écrit des symphonies au niveau de Beethoven lui-même. Saisir la "mélodie" du marché est une chose, mais la traduire en code est un monument digne de ce nom.