De la théorie à la pratique - page 123
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Merci pour les liens ! Je le lirai demain, en particulier l'EMA, car j'utilise actuellement la SMA et je n'en suis pas satisfait.
Googlez également le texte (ressource intéressante (Owl), il y a comment mouler python à mql et d'autres trucs) :
La stratégie de base de Thales est basée sur le trading d'événements à fort impact, en particulier les annonces de politique monétaire des banques centrales. La stratégie vise à exploiter les erreurs d'évaluation sur les marchés des devises, en relation avec des changements politiques inattendus, des données inattendues, ou toute sorte d'erreur d'évaluation perçue liée à l'un ou l'autre. L'avantage concurrentiel réside dans un processus unique de planification pré-négociation. Chaque transaction est précédée d'un plan de pré-négociation, qui contient des analyses de scénario approfondies sur la façon dont l'action du prix pourrait se dérouler.
San Sanych, pourriez-vous préciser ce que vous entendez par le terme "courtier bancaire" dans ce contexte, pour le forex de détail et non interbancaire ?
D'une certaine manière, cette combinaison semble inhabituelle. Un courtier est un agent. Les assurances, les douanes, les compagnies aériennes, les courtiers en bourse, oui. Ils travaillent sur la base de contrats d'agence et ne sont généralement pas des mandants dans les transactions, mais seulement des intermédiaires. Entre qui ces banques sont-elles des intermédiaires ? Oublions le fait qu'en Russie, il est interdit aux établissements de crédit de fournir des services aux sociétés de change. Je veux comprendre ce que vous entendez par là.
Un courtier est une institution financière agréée par la Banque centrale (dans le cas de la FR).
Une banque - courtier est une banque détenant une licence de courtage et dans le cas du forex, il s'agit d'une banque avec une division forex qui est réglementée par les normes européennes.
Il est interdit de le nommer ici, donc privé si vous le pouvez.
SAR
Je crois que je l'ai envoyé.
Si vous ajoutez à tout le reste le compte de non-stationnarité, que SanSanych trimballe ici comme une poule avec un œuf, sous la forme du compte du coefficient d'asymétrie de la distribution de courant,...
Si vous compreniez le sens de "non-stationnarité", en plus vous comprendriez que la distribution asymétrique n'est pas tout dans la non-stationnarité, d'ailleurs pas la plus importante, en plus vous seriez au moins un peu familier avec la littérature existante, qui est une branche des mathématiques modernes, incluant des travaux de Nobels, et sur laquelle des millions de spécialistes (pas physiciens) souffrent aussi de cette non-stationnarité, vous n'utiliseriez pas mon nom dans un sens péjoratif.
Encore une fois : commencez à étudier, vous avez une base, vous pouvez apprendre les choses primitives assez rapidement, en quelques mois. Il y a beaucoup de questions non résolues en matière de non-stationnarité, dans quelques années, vous serez peut-être capable de dire quelque chose de nouveau en matière de non-stationnarité, et alors vous aurez peut-être un conseiller. Et vous commencerez à enseigner aux jeunes.
Un courtier est une institution financière agréée par la Banque centrale (dans le cas de la Fédération de Russie).
Une banque - courtier est une banque qui détient une licence de courtage et, dans le cas du forex, possède une division forex qui est régie par les règlements européens.
Il est interdit de le nommer ici, donc privé si vous le pouvez.
SAR
Il semble avoir été envoyé.
Merci, j'ai compris. Puisque les banques auxquelles vous associez leurs filiales chypriotes se sont avérées être russes, j'aimerais apporter une précision :
1. La loi fédérale 39-FZ "sur le marché des valeurs mobilières" interdit aux banques russes d'opérer dans ce domaine http://docs.cntd.ru/document/9018809 :
Article 4_1. Activités d'un cambiste
1. L'activité de cambiste est réputée être l'activité consistant à conclure des transactions avec des personnes physiques, qui ne sont pas des entrepreneurs individuels, pour leur propre compte et à leurs propres frais, et non sur la base d'une négociation organisée :
...
4. L'activité de cambiste lors de la conclusion des contrats spécifiés au paragraphe 1 du présent article est exclusive. Un cambiste ne peut cumuler son activité avec une autre activité professionnelle sur le marché des valeurs mobilières ou avec toute autre activité.
2. le fait que les banques russes soient associées à des sociétés de forex me fait au contraire peur. Parmi les seules entreprises de forex, une moyenne de 50 par an disparaissent, selon mes estimations. Sur plus de deux mille. Maintenant, regardons les banques russes. Ils sont maintenant 566(http://www.banki.ru/banks/ratings/), au début de l'année dernière ils étaient plus de 700. 20% ont disparu. Le taux de disparition est caractérisé par ces chiffres https://www.asv.org.ru/liquidation/.
Ces chiffres me donnent la chair de poule. Le lien entre une société de courtage et une banque m'effraie beaucoup plus qu'il ne m'attire. Par rapport aux PED, où le calme semble presque total - seuls 3% par an disparaissent.
Vladimir, j'ai pensé à votre racine de t et à la formule de variance de Schelepin pour les processus pseudo-Markov. Très proche de la solution au problème... et j'ai déjà testé un nouvel algorithme aujourd'hui. Et ma méthode est quelque part par ici...
Question - Vous vous souvenez que nous avons discuté du fait que le taux de tic moyen est d'environ 3 secondes ? Est-il possible de dire que les nouveaux ticks pour toutes les paires arriveront sûrement dans 5 sec. ou non ? Quelle est la limite minimale de l'heure d'arrivée garantie du tic-tac ?
Regards,
Aleksandr.
Ecoutez, l'idée est la suivante.
Par tous les moyens, je dois réduire notre processus non-markovien à un processus pseudo-markovien, pour le simplifier.
Pour ce faire, je dois m'assurer que les intervalles de temps entre les ticks sont strictement exponentiels. Alors la formule pour l'écart-type du processus sera vraie :
S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), où N - nombre de ticks, mean - valeur moyenne. Multipliez par la racine de 2 et vous obtenez les canaux dynamiques les plus étonnants - je l'ai vérifié aujourd'hui.
Mais, maintenant le temps minimum dans mon oscillateur est de 1 sec. et le nombre de ticks reçus est toujours différent pour les différentes paires avec des différences significatives, mais il devrait être presque le même. Et les intervalles de temps doivent être strictement exponentiels, de sorte que toutes sortes de prix OPEN etc. ne conviennent pas.
J'ai vraiment besoin d'un temps moyen minimum garanti d'arrivée d'une nouvelle tique - je suis désolé de perdre du temps en expériences.
AIDE ! Aidez-moi, s'il vous plaît.
Ecoute, voilà l'idée.
Par tous les moyens, je dois réduire notre processus non-markovien à un processus pseudo-markovien, pour le simplifier.
Pour ce faire, je dois m'assurer que les intervalles de temps entre les ticks sont strictement exponentiels. Alors la formule pour l'écart-type du processus sera vraie :
S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), où N - nombre de ticks, mean - valeur moyenne. Multipliez par la racine de 2 et vous obtenez les canaux dynamiques les plus étonnants - je l'ai vérifié aujourd'hui.
Mais, maintenant le temps minimum dans mon oscillateur est de 1 sec. et le nombre de ticks reçus est toujours différent pour les différentes paires avec des différences significatives, mais il devrait être presque le même. Et les intervalles de temps doivent être strictement exponentiels, de sorte que toutes sortes de prix OPEN etc. ne conviennent pas.
J'ai vraiment besoin d'un temps moyen minimum garanti d'arrivée d'une nouvelle tique - je suis désolé de perdre du temps en expériences.
AIDE ! Aidez-moi, s'il vous plaît.
Oui... On en est arrivé là. Habituellement, on recherche soit la moyenne, soit le minimum, soit la garantie - mais ici tout à la fois. Même si ça n'a pas de sens, je vais essayer d'aider. Reportez-vous aux informations que j'ai fournies il y a un mois dans le message https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098. Plus précisément, les premiers paragraphes :
"En haut, on trouve des statistiques sur la qualité des citations par les différents CD. BreAllDCms=10000, BreOneDCms=60000 signifie qu'une rupture individuelle d'un DC a été comptée s'il n'y avait pas de tiques pendant 10 secondes, rupture totale - s'il n'y avait pas de tiques pendant 60 secondes de n'importe quel DC. Dans une semaine de négociation, 120 heures = 7200 minutes = 432 mille secondes. Sur les 431957 secondes où les ticks ont été exécutés, il y a 7143 secondes où il y a eu des déconnexions totales, soit presque 2 heures. Pas la meilleure semaine, mais supportable.
Les cellules ci-dessous, en jaune, sont celles où moins de 86400 ticks (nombre de secondes par jour) ont été reçus au cours de la semaine, ce qui signifie que les ticks n'étaient en moyenne pas plus d'une fois toutes les 5 secondes. Le record appartient à l'AUDNZD en 1WOR, 18890 ticks, soit un tick toutes les 22-23 secondes. 8 DCs sont colorés presque en jaune - probablement ils ont un devis à 4 chiffres.
Coloré en rouge - où plus de 432000 ticks sont entrés pendant la semaine, c'est-à-dire en moyenne plus d'une fois par seconde. Encore une fois, à l'œil, l'EURJPY a un maximum de 1564587 ticks en ALP, soit 3,6 ticks par seconde. Et ça, c'est en moyenne..."
Il y a également beaucoup d'informations réelles dans le chiffre relatif à la question des arrivées de tiques. Et la fréquence des interruptions du flux de citations, et le nombre d'interruptions, et bien plus encore.
Oui... On en est arrivé là. D'habitude, on recherche soit la moyenne, soit le minimum, soit la garantie - mais ici, c'est tout à la fois. Même si ça n'a pas de sens, je vais essayer d'aider. Reportez-vous aux informations que j'ai fournies il y a un mois dans le message https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098. Plus précisément, d'abord aux paragraphes :
"En haut, on trouve des statistiques sur la qualité des citations par les différents CD. BreAllDCms=10000, BreOneDCms=60000 signifie qu'une rupture individuelle d'un DC a été comptée s'il n'y avait pas de tiques pendant 10 secondes, rupture totale - s'il n'y avait pas de tiques pendant 60 secondes de n'importe quel DC. Dans une semaine de négociation, 120 heures = 7200 minutes = 432 mille secondes. Sur les 431957 secondes où les ticks ont été exécutés, il y a 7143 secondes où il y a eu des déconnexions totales, soit presque 2 heures. Pas la meilleure semaine, mais supportable.
Les cellules ci-dessous, en jaune, sont celles où moins de 86400 ticks (nombre de secondes par jour) ont été reçus au cours de la semaine, ce qui signifie que les ticks n'étaient en moyenne pas plus d'une fois toutes les 5 secondes. Le record appartient à l'AUDNZD en 1WOR, 18890 ticks, soit un tick toutes les 22-23 secondes. 8 DCs sont colorés presque en jaune - probablement ils ont un devis à 4 chiffres.
Coloré en rouge - où plus de 432000 ticks sont entrés pendant la semaine, c'est-à-dire en moyenne plus d'une fois par seconde. Encore une fois, à l'œil, l'EURJPY a un maximum de 1564587 ticks en ALP, soit 3,6 ticks par seconde. Et ça, c'est en moyenne..."
Il y a également beaucoup d'informations réelles dans le chiffre concernant la question des arrivées de tiques. Et la fréquence des interruptions du flux de citations, et le nombre d'interruptions, et bien plus encore.
Vladimir, j'ai pensé à votre racine de t et à la formule de variance de Schelepin pour les processus pseudo-Markov. Très proche de la solution au problème... et j'ai déjà testé un nouvel algorithme aujourd'hui. Et ma méthode est quelque part par ici...
Question - vous souvenez-vous que nous avons discuté du fait que le taux de tic moyen est d'environ 3 secondes ? Est-il possible de dire que les nouveaux ticks pour toutes les paires arriveront sûrement dans 5 sec. ou non ? Quelle est la limite minimale de l'heure d'arrivée garantie du tic-tac ?
Regards,
Sincèrement, Aleksandr.
Si vous avez commencé à penser à ZKC, je vais le clarifier. Je n'ai pas la racine de t. Au lieu de l'heure astronomique, j'utilise souvent ma propre heure, l'heure opérationnelle, c'est-à-dire le nombre de ticks ou le nombre de ticks. Parfois quelque chose d'autre. La plus grande déviation n'agit jamais comme une caractéristique de l'étendue des fluctuations, seulement la moyenne en quelque sorte. De même, comme dans les critères de similarité de Reynolds ou de Fourier, il s'agit de la "taille caractéristique". L'égalité n'est nulle part utilisée, il est toujours question de proportionnalité.
L'étendue spatiale d'une oscillation est proportionnelle à la racine carrée de son étendue temporelle.
De telles régularités se produisent partout dans le monde, il n'est pas nécessaire de les appeler les miennes. Le processus de Wiener n'est qu'un des modèles dont le COE s'approche. La théorie du contact de phase à court terme pour le transfert de masse (Higby), la diffusion dans les métaux et alliages en phase solide (Hertzriken), le séchage par conduction (Crischer) et ainsi de suite - dans ces cas également, le SCC est valable. Même ici https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706 son applicabilité à l'épaisseur de la couche limite en aérodynamique et en hydrodynamique a été trouvée. Que les personnes qui connaissent mieux la théorie du signal me corrigent, mais à mon avis, en analyse spectrale, cette loi signifie la constance de la puissance du signal en fonction de la fréquence.
Oui, une autre propriété importante. Le SQC n'est pas local, il est observé sur de grands échantillons. Et il ne dit rien sur la façon dont il peut être violé pour de petits échantillons.
Ecoute, voilà l'idée.
Par tous les moyens, je dois réduire notre processus non-markovien à un processus pseudo-markovien, pour le simplifier.
Pour ce faire, je dois m'assurer que les intervalles de temps entre les ticks sont strictement exponentiels. Alors la formule pour l'écart-type du processus sera vraie :
S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), où N - nombre de ticks, mean - valeur moyenne. Multipliez par la racine de 2 et vous obtenez les canaux dynamiques les plus étonnants - je l'ai vérifié aujourd'hui.
Mais, maintenant le temps minimum dans mon oscillateur est de 1 sec. et le nombre de ticks reçus est toujours différent pour les différentes paires avec des différences significatives, mais il devrait être presque le même. Et les intervalles de temps doivent être strictement exponentiels, de sorte que toutes sortes de prix OPEN etc. ne conviennent pas.
J'ai vraiment besoin d'un temps moyen minimum garanti d'arrivée d'une nouvelle tique - je suis désolé de perdre du temps en expériences.
AIDE ! Aidez-moi, s'il vous plaît.
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De la théorie à la pratique
Alexander_K2, 2017.12.29 10:33
Eh bien, et bien sûr, la méthode de réception des données. Une chose extrêmement importante ! !! Le plus important, je dirais. Avec le recul, un travail gigantesque a été accompli. C'est une bonne chose que je sois un inspecteur dans ma société - j'ai donné les tâches et tu peux partir, Vasya ! Si j'étais juste un ingénieur, j'aurais été viré depuis longtemps :))))))))
Vous êtes l'ingénieur en chef - donnezlestâches et allez-y, Vassia.
Tu ne devrais pasdemander de l'aide aux ingénieurs. Vous ne faites que donner des ordres.
SO
Mais l'inspecteur en chef... Cependant, cela n'a pas d'importance...