De la théorie à la pratique - page 127
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J'écris plus pour moi maintenant, un peu comme un journal intime.
Il est tout simplement évident qu'au-delà d'un certain niveau de confiance, exprimé par un écart par rapport à la moyenne mobile SMA actuelle, il y aura un "pullback" vers la moyenne. Il ne peut en être autrement, car la distribution de la probabilité de l'écart du prix par rapport à la moyenne doit se "rassembler" dans la distribution de Student.
C'est vrai, mais le prix ne tendra pas vers sa moyenne mobile actuelle, mais vers sa moyenne future ("prédite"). C'est là que la moyenne mobile WMA entre en jeu. Mais ce n'est pas la probabilité des incréments qui doit être utilisée comme "poids", mais leur vitesse !
R.Feynman dans ses calculs des amplitudes des probabilités de transitions de l'état A à l'état B, a utilisé comme données d'entrée la valeur suivante :
S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,
où
X(t) est la valeur actuelle,
X(t-1) - valeur précédente
deltaT - temps entre X(t) et X(t-1).
C'est la valeur de S qui doit être utilisée comme poids pour l'AMM.
J'écris plus pour moi maintenant, un peu comme un journal intime.
Il est tout simplement évident qu'au-delà d'un certain niveau de confiance, exprimé par un écart par rapport à la moyenne mobile SMA actuelle, il y aura un "pullback" vers la moyenne. Il ne peut en être autrement, car la distribution de la probabilité de l'écart du prix par rapport à la moyenne doit se "rassembler" dans la distribution de Student.
C'est vrai, mais le prix ne tendra pas vers sa moyenne mobile actuelle, mais vers sa moyenne future ("prédite"). C'est là que la moyenne mobile WMA entre en jeu. Mais ce n'est pas la probabilité des incréments qui doit être utilisée comme "poids", mais leur vitesse !
R.Feynman dans ses calculs des amplitudes des probabilités de transitions de l'état A à l'état B, a utilisé comme données d'entrée la valeur suivante :
S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,
où
X(t) est la valeur actuelle,
X(t-1) - valeur précédente
deltaT - temps entre X(t) et X(t-1).
C'est la valeur de S qui doit être utilisée comme poids pour l'AMM.
Laissez-moi corriger vos pensées ;))
Il est tout simplement évident que si vous dépassez un certain niveau de confiance, exprimé sous la forme d'un écart par rapport à lamoyenne mobile SMA actuelle, il y aura un "retour" vers la moyenne ou la moyenne remontera jusqu'au prix actuel )))).
)))) parce que votre évidence n'est évidente pour personne. Pourquoi diable y aurait-il un repli, où est la confirmation de ce "fait évident" ?
Laissez-moi corriger votre pensée.)
Il est tout simplement évident que si vous dépassez un certain niveau de confiance exprimé sous la forme d'un écart par rapport à lamoyenne mobile SMA actuelle, il y aura un "retour" vers la moyenne ou la moyenne remontera jusqu'au prix actuel )))).
)))) parce que votre évidence n'est évidente pour personne. Pourquoi diable y aurait-il un repli, où est la confirmation de ce "fait évident" ?
Il y en aura. Il suffit de regarder la distribution des écarts de prix par rapport à la moyenne mobile à ce moment-là - elle est asymétrique, avec un coefficient d'asymétrie important (nous avons une non-stationnarité), et si vous regardez cette distribution en moyenne sur d'énormes échantillons, elle tend vers une distribution de Student. Autrement dit, notre distribution actuellement asymétrique tendra nécessairement à devenir symétrique.
Mais pas à la distribution actuelle, mais à la distribution future de l'étudiant - à l'état plat. C'est là que de nombreuses personnes (dont moi-même, je me repens) pensent qu'elle tend vers la SMA. Pas du tout ! Le prix tend vers la WMA, mais avec des pondérations délicates.
Messieurs ! N'y a-t-il pas un Homme avec une majuscule sur ce forum, qui ferait le travail suivant gratuitement, littéralement de la générosité de l'âme :
Je dois convertir l'heure d'arrivée des ticks astronomiques dans un fichier .csv d'archive en format décimal, calculer les valeursS=(X(t)-X(t-1))/deltaT pour Ask ou pour Bid, construire un histogramme des taux S et le poster ici sur le forum ??? Je n'ai vraiment pas le temps en ce moment...
Messieurs ! N'y a-t-il pas un Homme avec une majuscule sur ce forum, qui ferait le travail suivant gratuitement, littéralement de la générosité de l'âme :
Je dois convertir l'heure d'arrivée des ticks astronomiques dans un fichier .csv d'archive en format décimal, calculer les valeursS=(X(t)-X(t-1))/deltaT pour Ask ou pour Bid, construire un histogramme des taux S et le poster ici sur le forum ??? Je n'ai vraiment pas le temps en ce moment...
Jetez un exemple de l'archive, un script à écrire comme deux octets à envoyer.
Prenons l'exemple d'une archive, un script à écrire est comme deux octets à envoyer.
Je n'ai pas de... Cela doit être trouvé quelque part comme Dukascopy etc. etc. - Je n'ai pas le temps...
Je n'ai pas de... Vous devez les chercher quelque part comme Dukascopy etc. etc. - Je n'ai pas le temps...
Désolé mon pote, c'est la coutume d'avoir sa propre cuillère.
Désolé mec, on aime avoir notre propre cuillère.
Jetez un exemple de l'archive, un script à écrire comme deux octets à envoyer.
Nikolaï, voici l'archive rouble/dollar de l'échange.
Format :
Date Heure avec msec Bid Ask Last Volume