De la théorie à la pratique - page 126
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Puis d'utiliser ces distorsions créées pour leurs propres objectifs égoïstes. Par exemple, le même slippage tourne à l'avantage de la société de courtage. De même, après avoir ouvert une position, les cotations peuvent être déplacées contre le client.
Petite révélation aux théories de la conspiration)
Mes robots sont exécutés avec des ordres en attente et il n'y a presque pas de slippage négatif. Je fais probablement quelque chose de mal)
Et quand je travaillais sur les marchés, le slippage était en moyenne de 50/50.
Un peu de révélation sur les théories du complot)
Mes robots exécutent les ordres en attente, il n'y a presque pas de slippage négatif. Je fais probablement quelque chose de mal)
Et quand je travaillais avec des marques, le glissement était en moyenne de 50/50.
Aujourd'hui, les ordres en attente (limites) sont également exécutés comme des ordres de marché dans la plupart des sociétés de courtage. Il s'appelle MIT (Market If Touched). C'est-à-dire qu'un limiteur peut être exécuté à un prix inférieur au prix de l'ordre.
...Je dois expliquer en termes simples - le compte ECN peut-il recevoir des cotations sciemment faussées de la part des sociétés de courtage et pourquoi en ont-ils besoin ? Mon avis - c'est possible, et je le vois sur des graphiques à barres de ticks purs, c'est pourquoi je travaille avec le temps exponentiel qui est un excellent filtre en soi. Mais pourquoi les sociétés de courtage en ont-elles besoin - je ne comprends pas. A quoi bon pour eux ? Après tout, maintenant, la façon dont je négocie leur revient - en déficit ou en plus, ils vivent des commissions sur les transactions. Pourquoi me donneraient-ils des déchets et me feraient-ils combattre ?
Je peux dire que vous êtes un débutant.
Alexander, de nombreuses découvertes intéressantes et peut-être même miraculeuses t'attendent :-))
Je vais vous faire une autre "découverte".
Les cotations d'un seul et même courtier PEUVENT différer des cotations du client "B" sur lemême instrument. Le même instrument signifie que les conditions de transaction et les spécifications sont identiques.
Bien sûr qu'ils le peuvent. Au moins des citations filtrées. Je ne savais pas pour rien que j'ai écrit ci-dessus au sujet de l'exécution avec un slippage négatif de 90% contre moi sur le compte ECN, alors que le slippage devrait être de 50/50.
Je lis ces dernières pages et je me demande où vous trouvez tous des entreprises aussi déficitaires. Quelle horreur. Peut-être il y a 15 ans, mais maintenant... Je ne sais pas, ci-dessus cité l'exemple du contrat, qui indique noir sur blanc la possibilité d'annulation d'une transaction profitable. On dit qu'il y a trop de bénéfices :). Je ne sais pas, ils ont donné l'exemple d'un accord où il est écrit noir sur blanc que le contrat a été annulé en raison d'un bénéfice trop important. Depuis dix ans, de mémoire, il est d'usage d'interpréter toutes les défaillances techniques et autres incohérences strictement en faveur du client.
Je me souviens que les transactions perdantes étaient annulées par la faute de DC, mais les transactions profitables... Avant, je me souviens que les sociétés de courtage aimaient s'en vanter, en disant qu'il y avait un échec, pas une cotation de marché et que nous laissions tous ceux qui gagnaient quitter la transaction et annulions ceux qui perdaient. C'était une campagne de publicité. Ils disent que le marché n'a pas fonctionné et qu'ils ont annulé les échanges pour ceux qui étaient en déficit.
Le slippage sur ECN est vraiment 50/50 en moyenne. Si dans 90 cas, ils sont déficitaires - fuyez-les, c'est une sorte de connerie, pas l'ECN. En fait, il ne s'agit absolument pas d'un ECN.
Il est évident que vous êtes un nouveau venu. Alexandre, de nombreuses découvertes t'attendent, et peut-être même des découvertes miraculeuses :-))
Laissez-moi vous faire une autre "découverte".
Les cotations d'un seul et même courtier PEUVENT différer des cotations du client "A".
Eh bien, c'est avec ça que je lutte - le temps exponentiel.
Si vous vous souvenez, Denis, au tout début du sujet - comment pouvons-nous donner le programme à toutes les personnes souffrantes sur le forum, si en un jour, en raison du flux de cotations différentes de différentes sociétés de courtage a soudainement mis à zéro son dépôt, pour lequel il avait économisé pendant 10 ans ? Après tout, dans ce cas, lui et moi devrions avoir des volumes d'échantillonnage différents et lui (un trader), en raison de son esprit faible, ne sera probablement pas capable de calculer son volume d'échantillonnage personnel. Il me poignardera. La responsabilité est grande. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Je pense que j'ai vaincu ce problème exactement par l'échelle exponentielle du temps de lecture. Désormais, les volumes d'échantillonnage pour les paires de devises seront les mêmes pour tous, avec peut-être quelques ajustements mineurs.
Eh bien, c'est avec ça que j'ai du mal - le temps exponentiel.
Si vous vous souvenez, Denis, au tout début du sujet - comment puis-je donner le programme à toutes les personnes souffrantes sur ce forum, si en un jour, en raison des différents flux de cotations de différents centres de négociation, un trader va soudainement perdre son dépôt, pour lequel il a économisé pendant 10 ans ? Après tout, dans ce cas, lui et moi devrions avoir des volumes d'échantillonnage différents et lui (un trader), en raison de son esprit faible, ne sera probablement pas capable de calculer son volume d'échantillonnage personnel. Il me poignardera. La responsabilité est grande. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Je pense que c'est l'échelle exponentielle du temps de lecture qui a résolu ce problème. Désormais, les volumes d'échantillonnage pour les paires de devises seront les mêmes pour tous, avec peut-être quelques ajustements mineurs.
Vous êtes un homme naïf, ou vous prétendez l'être. Quelle responsabilité ? Avez-vous signé quelque chose sur un morceau de papier ? Pour des raisons de clarté morale, écrivez une clause de non-responsabilité en bas de page chaque fois que le trader utilise le système à ses propres risques. C'est hilarant de se sentir désolé pour les spéculateurs... La pitié devrait aller aux médecins, aux enseignants, aux mineurs...
Si le prix de la transaction est le même des deux côtés, il n'y a aucun avantage. Je n'ai pas vérifié, donc il y avait une supposition de bénéfice. Mais alors comment expliquez-vous le slippage constamment négatif ?
A propos du dérapage systématique contre le client.
Il n'est pas difficile de les voir comme l'intérêt d'un courtier qui n'a pas d'autres sources de profit (ECN ou autre) que les pertes des clients.
Cependant, cette systématicité bat en brèche la réputation d'une société de courtage et beaucoup d'entre elles la rendent invisible, sauf dans un cas, louable pour le client. Si le client a appris à prédire le taux, alors dans le temps qu'il faut pour que la demande du client d'ouvrir ou de fermer une transaction atteigne la phase d'exécution, le courtier s'éloignera du taux dans la direction prévue par le client dans son ordre et le slippage sera négatif pour le client. Sans aucun effort supplémentaire de la part de la société de courtage. Dans les situations d'arbitrage, par exemple, cela arrive tout le temps, car ils ne durent pas longtemps et disparaissent souvent avant que la demande ne soit satisfaite.
Pour ceux qui ont appris à prédire correctement le cours, la seule façon de se débarrasser du slippage systématique pour le pire est de travailler avec des comptes à exécution instantanée. Les requotes n'entraîneront pas de pertes, contrairement au slippage.
Lectures recommandées (voir fichiers joints)