De la théorie à la pratique - page 710
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un maximum (minimum) local ou un maximum (minimum) global se formera et rien d'autre, seul le temps montrera, lequel était le global ou le local .
En fait, si nous ajoutons à la condition de sortie du prix du canal la condition de rupture de HAUT ou BAS à une certaine période de l'histoire, ce sera un signal de la fin de la tendance et du retour à la moyenne. N'est-ce pas ?
Peut-être que le paramètre que nous recherchons est le ratio vendeur/acheteur ? Mais, comment et où faire entrer ces données en temps réel dans votre TS ?
Le rapport quantitatif vendeurs/acheteurs ne résout rien. C'est le volume réel qui décide, mais il n'est pas disponible dans le domaine public.
Avec votre persistance inquisitrice, vous devez prêter plus d'attention à la théorie des ondes. Il contient ce que vous cherchez, mais ne trouve pas de graphiques en ligne des incréments.
En fait, si vous ajoutez à la condition de sortie des prix la condition de rupture des HAUTS ou des BAS sur un cadre temporel historique particulier, cela signalerait la fin de la tendance et un retour à la moyenne. N'est-ce pas ?
pas de
Il n'y a pas de tendances tant que vous ne les dessinez pas, les structures existent, elles sont formées par le marché, les structures qui sont visibles avec l'augmentation du timeframe sont globales, et celles qui disparaissent sont locales.
Je ne sais pas, j'essaie d'analyser les fractales. Mais les canaux ont un sens car ils sont liés aux timeframes et le croisement des canaux entre les timeframes supérieurs et inférieurs forment des structures répétitives.
Alexander_K:
Mais TOUS les modèles présentent un inconvénient IMPORTANT : lorsque le prix sort des limites du canal, on ne sait pas où il ira ensuite. Le modèle Ornstein-Uhlenbeck dit - retour à la moyenne. Mais, sur le marché, ce n'est pas le cas, même si le coefficient de corrélation, en moyenne, est négatif.
Ainsi Alexander, il s'ensuit que le modèle lui-même devient inadéquat dans cette situation. Il s'effondre tout simplement. Non ?
Ce qui signifie qu'aucun paramètre ne peut l'adapter aux réalités du marché. Une simple chaîne de logique. Vous n'êtes pas d'accord ?
Ainsi Alexander, il s'ensuit que le modèle lui-même devient inadéquat dans cette situation. Il s'effondre tout simplement. Non ?
Cela signifie qu'aucun paramètre ne permettra de l'adapter aux réalités du marché. Une simple chaîne logique. Vous n'êtes pas d'accord ?
Le modèle lui-même, qui affirme qu'il reviendra certainement à la moyenne, s'effondre dans environ 30% des cas. Éprouvé dans la pratique.
Je pense que si nous regardons quelque chose comme Hurst lorsque le prix sort du canal, cela devrait nous permettre d'éliminer une quantité significative de trades perdants.
Je le répète : il n'y a rien à faire sur le marché sans ce paramètre. Y.N. Orlov l'a appelé "l'indicateur de panne".
pas de
Il n'y a pas detendances si on ne les dessine pas, les structures existent, elles sont formées par le marché, les structures qui sont visibles avec l'augmentation du timeframe sont globales, tandis que celles qui disparaissent sont locales.
Si vous ne les dessinez pas, elles sont formées par le marché ... Si vous recherchez des tendances avec des échéances plus élevées, elles sont globales, mais si vous ne les dessinez pas, vous risquez de disparaître - elles sont locales.
C'est une déclaration plutôt étrange...
Eh bien, si je ne le dessine pas, alors il n'y a pas de tendance ? ;) comme, c'est seulement dans ma tête ? ;)
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En fait, si vous ajoutez la condition de rupture des HAUTS ou des BAS sur un cadre temporel historique particulier à la condition de sortie des prix, cela signalera la fin de la tendance et un retour à la moyenne. N'est-ce pas ?
Sans vouloir vous offenser, vous avez peut-être manqué les bases de la connaissance de l'AT, et commencé à creuser en profondeur sans comprendre ce qui se trouve à la surface.
Qu'est-ce qu'un canal ? C'est essentiellement une tendance sur un petit TF C'est une vague d'un BOOSTF et si vous voulez même une bougie même BOOSTF. Tout est emballé. Une tendance est un ensemble de vagues sur un TF particulier.
Chaque vague a son caractère propre, quel que soit le TF. Les ondes obéissent à la loi générale quelle que soit la TF. Je pourrais écrire une dissertation sur ce sujet, mais je n'en ai pas besoin. Chaque type d'onde a ses propres limites. C'est comme dans la table de Mendeleïev, il y a des qualités définies.
Il y a là un souvenir dont vous, et pas seulement vous, rêvez.
Je pense que si vous regardez quelque chose comme Hearst au moment où le prix quitte le canal, cela devrait vous permettre d'éliminer un nombre important de transactions perdantes.
Quelqu'un a une idée ?
Alexander_K:
Je pense que si vous regardez quelque chose comme Hearst lorsque le prix sort du canal, cela devrait vous permettre d'éliminer un nombre important de transactions perdantes.
Là encore, il n'y a rien à faire sur le marché sans un tel paramètre. Y.N. Orlov l'a appelé "l'indicateur de panne".
À mon avis, l'existence pratique d'un tel paramètre est une utopie. Pour calculer ce paramètre, nous avons besoin de données sources antérieures - c'est évident. Et la rupture du modèle est toujours brutale.
Par conséquent, ce paramètre (même s'il existe), aura toujours un retard catastrophique. Au moment de la rupture, l'algorithme ne réparera rien - du tout.
Je peux illustrer cela avec l'exemple de Hearst (son homologue), si vous le souhaitez.
C'est une déclaration plutôt étrange...
Si je ne le dessine pas, alors il n'y a pas de tendance ? ;) comme, c'est seulement dans ma tête ? ;)
hélas, je pense que oui, on ne dessine pas une ligne, on ne voit pas ce qu'on veut appeler une tendance, la ligne de tendance que vous dessinez en utilisant seulement 2-4 bougies, et le fait que les barres restantes ne sont pas impliquées dans cette construction graphique, eh bien, on l'a supposé.