De la théorie à la pratique - page 704

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Novaja:

Cette question peut sembler triviale à première vue, mais est-ce un indicateur de la différence entre un BP et un SB ? Après tout, il existe toutes sortes de SB.


non. ne serait-ce que parce que nous ne disposons pas de TOUTES les propriétés des PB et de l'historique en quantité suffisante. peut-être qu'à l'avenir de telles PB (financières) apparaîtront, mais après tout une PB avec le bon biais non nul est comme un indicateur contre l'asphalte...))
 
_o0O:

ce n'est pas le cas. ne serait-ce que parce que nous ne disposons pas de TOUTES les propriétés des BP et de l'historique en quantité suffisante. peut-être qu'à l'avenir de telles BP (financières) apparaîtront, mais après tout les SB avec le bon biais non nul deviendront aussi comme un indicateur contre l'asphalte...).

Bien, mais l'asymétrie est compensée, comment alors définir ces "îlots de bonheur" ?

 
Novaja:

OK, mais l'asymétrie compense, comment définissez-vous alors ces "îlots de bonheur" ?


Chacun a son propre "îlot de bonheur", Gates a le sien, Soros a le sien, la laitière de la première page de Mani a le sien..... Je n'ai pas de réponse à cette question, ma chère).
Que peut apporter la connaissance des différences entre BP et SB ? Peut-être devons-nous d'abord répondre à cette question ? Ou peut-être faut-il se contenter d'utiliser les caractéristiques évidentes de certaines BP et ne pas essayer de les imiter dans les SB ?
 
Олег avtomat:

Mieux vaut essayer de sortir du couloir qui limite votre liberté d'action.

Mais non. Vous êtes à l'aise dans ce piège et vous ne voulez pas en sortir, car derrière ses murs se cache quelque chose qui vous est inconnu, et donc effrayant. N'est-ce pas ?

C'est tout à fait lyrique. Les prix sont fixés par les teneurs de marché (et d'autres grands acteurs comme la banque centrale) et ils ont de sérieuses équipes de mathématiciens de leur côté, avec des théoriciens comme colonne vertébrale du paradigme. Pour moi, c'est une raison suffisante pour m'y intéresser et essayer de trouver des personnes avec lesquelles je peux partager mon intérêt.

 
Aleksey Nikolayev:

C'est du lyrisme. Les prix sont créés par les teneurs de marché (et d'autres grands acteurs comme les banques centrales) et ils ont de sérieuses équipes de mathématiciens à leur côté, avec des théoriciens comme base de leur appareil mathématique . C'est une raison suffisante pour que je m'y intéresse et que j'essaie de trouver des personnes avec qui partager mon intérêt.

partagez un lien vers des sources crédibles pour étayer votre affirmation,

s'il vous plaît

 
Renat Akhtyamov:

partagez un lien vers une source crédible pour étayer votre affirmation,

s'il vous plaît

Ce qui me convainc, par exemple, c'est que je n'ai vu aucun article sérieux sur les algorithmes des teneurs de marché sans faire appel à un théoricien. La plupart d'entre eux sont dans cette veine. Cet article parle spécifiquement des calculs de spreads, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient limités à cette question.

 
Aleksey Nikolayev:

J'en suis convaincu, par exemple, je n'ai vu aucun article sérieux sur les algorithmes des teneurs de marché sans faire appel à un théoricien. La plupart d'entre eux sont dans cette veine. Cet article parle spécifiquement du calcul de l'écart, mais je ne suis pas sûr qu'il se limite à cette question.

L'article est bon, mais ce n'est pas une théorie.

Travailler contre tout le monde est une stratégie digne d'attention, un sujet sérieux et immense à explorer.

Ça devrait marcher comme ça, mais c'est toujours une merde :

 

La tenue de marché est de l'économétrie pure, qui comprend un terver "parce que" et pourquoi pas, mais sinon, on n'a pas vraiment envie de...

en d'autres termes, personne ne se soucie des distributions spécifiques des processus, car en économie, les relations et les modèles multiparamétriques sont la règle.

Pourquoi ont-ils inventé l'économétrie ? Pour que tu puisses t'asseoir et enseigner au terver, ouais :)

Si quelqu'un est schizophrène à l'idée que le teneur de marché travaille "contre vents et marées", alors c'est son prochain problème : )))).

À propos, quelqu'un a-t-il un abonnement à la revue Econometrics ou aux archives ?

 
Renat Akhtyamov:

L'article est bon, mais il ne s'agit pas d'un théoricien.

Comment appelle-t-on une science qui utilise les concepts d'espérance, de variance et de distribution ? Comme beaucoup, je le qualifie de théoricien (sans en séparer les processus aléatoires).

 
Aleksey Nikolayev:

Comment appelle-t-on une science qui utilise les concepts d'espérance, de variance et de distribution ? Comme beaucoup, je le qualifie de théoricien (sans en séparer les processus aléatoires).

Je ne sais même pas.

il n'existe pratiquement aucune formule financière correcte ou certaines formules de cette science dans le domaine public.

Du moins, je n'en ai pas vu.

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