De la théorie à la pratique - page 716
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Il y a une anecdote...
- C'est à nouveau le printemps, vous voulez à nouveau aller en France.
- Pourquoi, tu y es déjà allé ?
- Non, j'en ai déjà eu envie ;)
Une variation :
- J'ai été partout, mais je ne vais pas en France cette année).
:))) Je suis d'accord - cela a été une longue période à venir.
Mais, mec, je sais que je suis dans le coin.
Regardez :
1. Dans une fenêtre glissante = un jour ou plus, nous avons un flux de cotations de type pseudo-Poisson - le processus est quasi-stationnaire.
2. Le coefficient de corrélation incrémental pour toute paire dans cette fenêtre est, en moyenne, négatif.
3. La formule de calcul de la variance est une formule de travail pour le processus Gamma de la variance.
Tout, bon sang, dit qu'il devrait y avoir un "retour à la moyenne".
En fait, pas toujours.
Je suis fatigué de marteler dans la tête des participants au forum - donnez-moi la clé de l'antipersistance du marché à la place de Hirst - c'est tout.
Ils ne disent rien... Fixant l'écran avec des yeux de marmotte... Qu'est-ce que tu veux voir ?
Je dois tout faire moi-même.
J'ai remarqué que si, en sortant du canal de variance, le coefficient de kurtosis des incréments est >10, alors la tendance démarre sans "retour à la moyenne". S'il est inférieur à 10, il y a un retour. S'asseoir - vérifier. Comme toujours - un. "Tout seul, tout seul" - Je vois, qu'est-ce qu'il y a à dire...
Est-ce qu'il sait au moins que tu es là ?
Disons que vous trouvez >10, revenez sur la valeur de 3-4 (où vous obtenez >10) et mettez une limite d'achat/vente à cet endroit pour poursuivre la tendance. Les prix reviennent toujours à la "moyenne" - il vaut mieux parler de retour ou de rattrapage de la moyenne - et il n'y aura donc pas d'attentes délibérément fausses concernant les mouvements de prix.
Est-ce qu'il sait au moins que tu es là ?
Supposons que vous trouviez >10, revenez en arrière par la valeur pour 3-4 (où vous obtenez >10) et mettez une limite d'achat/vente sur la poursuite de la tendance à cet endroit. Le prix revient toujours à la "moyenne" - mieux vaut dire que la moyenne revient/rattrape le prix - alors il n'y aura pas d'attentes délibérément fausses concernant les mouvements de prix.
En fait, ça n'a pas d'importance ce qui revient à quoi. L'essentiel est que c'est le cas, et c'est un fait médical. Le reste n'est qu'une question de technique.
2. Je comprends juste le processus, je n'en suis pas informé.
ou plutôt vous pensez le comprendre.
Est-ce qu'il sait au moins que tu es là ?
Supposons que vous trouviez >10, retirez une valeur pour 3-4 (où vous obtenez >10) et mettez une limite d'achat/vente sur la poursuite de la tendance à cet endroit. Le prix revient toujours à la "moyenne" - mieux vautdire que la moyenne revient/rattrape le prix- alors il n'y aura pas d'attentes délibérément fausses concernant les mouvements de prix.
Culte typique de CARGO. Il y a une épidémie générale ici :-)
La partie la plus visible de la population a été larguée par la pièce de monnaie (c'est comme un Espagnol, mais long, fleuri et bruyant), l'autre partie par la charrette...
Le milieu (ce qui est en cours, ce qui est juste dans leurs sièges), ils sont une chose du passé. Ils ne vont nulle part, ils ne rattrapent personne. Et ils ne prédisent rien.
Ils permettent de faire face au passé et de tirer des conclusions. Eh bien, la moyenne ne prédit rien du tout. Et vous ne pouvez pas vous baser sur une seule distribution. On ne peut pas faire commerce des conséquences sans même imaginer les causes qui les ont provoquées - sinon, c'est un véritable culte du kargo quand les indigènes fabriquent des maquettes d'avions avec du guano et des roseaux, en s'attendant à ce qu'un parachute tombe du ciel.
Tant que vous n'avez pas lié la distribution à la physique et à la logique du processus, vous ne pouvez rien en faire.Maxim - des paroles aux actes.
Citez un paramètre physique et mathématique qui, selon vous, fonctionne sur le marché. Laissez-moi lire la littérature.
Eh bien, combien d'indices pouvez-vous dire ?
Ou dites-moi simplement que ça ne marche pas et que vous devriez fermer boutique.
Je suis tout à fait d'accord avec Oleg.
Maxim - des paroles aux actes.
Citez un paramètre physique et mathématique qui, selon vous, fonctionne sur le marché. Laissez-moi lire la littérature.
Eh bien, combien d'indices pouvez-vous dire ?
Ou simplement dire : "Ça ne marche pas, fermez boutique".
Qu'est-ce que la physique a à voir là-dedans ? Les projections directes des lois physiques ne fonctionnent pas ici. e=mv^2 ne fonctionne pas ici, faute de e,m,v :-)
J'ai même donné des instructions directes - commencer par les bases, l'économie, les prix... J'ai même donné des instructions directes - commencez par les bases, l'économie, la tarification. Vous pouvez gagner de l'argent sur le marché, mais vous devez y travailler en permanence. (Il n'y a pas de "formule de marché" universelle, pas de "distribution unique", pas de "dictats de brochet"...
J'aime tous les sujets évoqués par vous et Oleg, à une petite nuance près - ils ne "s'accrochent" pas à la réalité, ils sont comme en eux-mêmes, pour eux-mêmes, hermétiques. C'est un jeu d'esprit amusant.
Vous avez examiné les retours presque sous un microscope quantique, à la recherche d'une distribution spécifique. Vous avez dû vous demander par quel processus, de quelle manière cette distribution pouvait être obtenue ?
mais ça n'est pas arrivé... foutus mathématiciens, pardonnez l'expression.
Vous regardiez les retours presque sous un microscope quantique, à la recherche d'une distribution particulière. Vous avez dû vous demander par quel processus, de quelle manière cette distribution pouvait-elle être obtenue ?
Et tu as raison.
C'est une question très conceptuelle. Quelle est cette distribution et pourquoi est-elle exactement comme ça - toujours et pour toujours ?
J'ai essayé d'aller au fond des choses. La dernière chose à laquelle je me suis arrêté est la distribution de Skellam. Le revenant est la différence de deux nombres appartenant à deux distributions de Poisson différentes... Quelle est la prochaine étape ? La suite - Je n'avais pas assez de cervelle pour la mettre sur une base physique et mathématique. C'est plus de la théorie du jeu.