De la théorie à la pratique - page 712
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Augmentez la fenêtre d'un facteur de 10 à 100 et tout ira bien. Les rendements augmentent à mesure que le TF augmente. Regardez comment les paires de devises se comportent sur une distance de quelques années - elles sont presque immobiles.
p.s. Vous êtes impoli envers tout le monde ici, pensez-vous qu'il y aura beaucoup de personnes prêtes à vous aider ?
Visuellement, le bénéfice de la 5ème transaction et la perte de la 6ème transaction sont à peu près les mêmes. Alors pourquoi les chiffres sont +282 pour 5 transactions et -160 pour une seule ?
En fait, 5 transactions rentables pour une transaction perdante est un très bon résultat et en aucun cas un échec.
Il faut également se demander si le modèle sera le même sur une centaine de transactions.)
Dans la dernière, la participation était encore plus faible - tirée trop optimiste :))))
Augmentez la fenêtre d'un facteur de 10 à 100 et tout ira bien. Les rendements augmentent à mesure que le TF augmente. Regardez comment les paires de devises se comportent sur une distance de quelques années - elles sont presque immobiles.
p.s. vous êtes grossier ici, pensez-vous qu'il y aura beaucoup de personnes prêtes à vous aider ?
Ehhhhh... Merci, Bas. J'ai vraiment perdu les pédales. Eh bien, ça fait un an. Je n'ai jamais eu une période aussi difficile de ma vie.
Je suis désolé. Tu donnes vraiment des conseils quand tu en veux. Vous devez l'admettre.
Mes amis, je vous invite à consulter le graphique GBPUSD pour les mois d'octobre et de novembre 2018. Il s'agit de tests sur mon nouveau TS.
Les cercles verts sont des entrées de trades positives avec un "retour à la moyenne" (5 trades au total avec un profit total = 282 pips).
Le cercle rouge est une entrée de trade négative qui a donné instantanément une perte de -160 pips.
Quelqu'un qui négocie des contre-tendances a-t-il réussi à éviter un tel revers ? Comment ?!? Pouvez-vous me dire ou me montrer sur le graphique s'il vous plaît... ? Eh bien, aidez-moi un peu, hein ?
Merci les gars !
Je vais continuer à lire et à réfléchir.
Pour ceux d'entre vous qui se demandent d'où vient ce graphique, je vous rappelle que le modèle Variance Gamma Process a été appliqué au marché, avec variance :
où :
thêta = la moyenne arithmétique de l'incrément dans la fenêtre glissante.
v = coefficient réel de la forme de la distribution de l'incrément, où v=1 est la distribution de Laplace.
sigma = écart-type de la distribution de l'incrément.
t - temps (taille de la fenêtre de glissement dans le temps)
Cette formule unique m'a permis pour la PREMIÈRE fois d'éviter de calculer des quantiles - tout s'arrange tout seul.
Et j'ai inventé moi-même la moyenne mobile et je ne la recommanderai pas encore, bien que Bas se souvienne probablement de ce que j'utilise :)))
Merci les gars !
Je vais continuer à lire et à réfléchir.
Pour ceux d'entre vous qui se demandent d'où je tiens ce graphique, je vous rappelle que le modèle Variance Gamma Process a été appliqué au marché, avec variance :
où :
thêta = la moyenne arithmétique de l'incrément dans la fenêtre glissante.
v = coefficient réel de la forme de la distribution de l'incrément, où v=1 est la distribution de Laplace.
sigma = écart-type de la distribution de l'incrément.
t - temps (taille de la fenêtre de glissement dans le temps)
Cette formule unique m'a permis pour la PREMIÈRE fois d'éviter de calculer des quantiles - tout s'arrange tout seul.
Et j'ai moi-même inventé la moyenne mobile et je ne la recommanderai pas encore, bien que Bas se souvienne probablement que je l'utilisais :))).
Je ne veux pas vous décevoir, mais de tels indicateurs existent et sont même disponibles sur le marché. (pas le mien, donc pas de publicité) .
De plus, parce que la chaîne est belle, il y a aussi beaucoup de grabuge... jusqu'à la quasi-criminalité, les effractions et les accusations mutuelles.....
Mais il n'y a pas de systèmes de trading ou seulement des traders méthodiques sur ce miracle.
Je déteste te le dire, mais il y a des indicateurs comme celui-ci sur le marché. (pas le mien, donc pas de publicité).
Le canal a l'air bien, donc il y a beaucoup de bruit là aussi... jusqu'à et y compris la quasi-criminalité, les effractions et les accusations mutuelles...
Mais il n'y a pas de systèmes de trading ou de personnes qui tradent méthodiquement sur ce miracle.
...
Quelqu'un qui négocie des contre-tendances a-t-il réussi à éviter un tel revers ? Comment ?!? Donnez-moi un indice ou montrez-moi sur le graphique, s'il vous plaît... ? Eh bien, aidez-moi un peu, hein ?
Puisque vous faites une modification des bandes de Bollinger, je pense qu'il pourrait être utile de https://www.mql5.com/ru/blogs/post/718865 les autres trucs de l'auteur également. Après tout, les problèmes sont les mêmes. Tout comme vous, il n'y a pas d'idée fixe du choix, toutes sortes d'indicateurs sont essayés. Par exemple :
Puisque, de toute façon, vous créez une modification des bandes de Bollinger, je pense qu'il pourrait être utile de https://www.mql5.com/ru/blogs/post/718865 les autres documents de l'auteur également. Après tout, les problèmes sont les mêmes. Tout comme vous, il n'y a pas d'idée fixe à choisir, toutes sortes d'indicateurs sont essayés. Par exemple, il s'agit de :
Si vous regardez ces formules comme ça, vous obtenez un Bollinger sur un majordome de 2ème ordre.
1. Le choix de tracer ou non des lignes de tendance, le type de ces lignes, le moment où elles sont tracées et la manière dont elles sont tracées sont une question de goût. Il est important de comprendre l'autre :
2. Il y a certainement des tendances sur le marché.
3. Il est ridicule d'essayer de décrire la tendance par l'appareil statistique, quels que soient les ratios et autres béquilles appliqués. Un processus déterministe ne produira jamais un modèle de probabilité adéquat, il est tout simplement insensé d'en construire un. Il y a une composante aléatoire, mais elle est destinée aux scalpeurs.
4. maintenant, que faire avec. Si je veux faire des bénéfices sur le marché, ma première tâche est de détecter les moments de changement du marché dans le temps. Il ne s'agit pas de modéliser le processus, mais seulement de le reconnaître.
5. Les moments de changement du marché - changement de tendance, ou sa correction. Et puis il y a un appartement.
6. Maintenant, un peu de philosophie. Il y a des lois : l'unité et la lutte des contraires et la loi de la négation de la négation. L'opposé d'une tendance est son renversement (tendance dans la direction opposée), sa négation est un retour à la tendance actuelle (non-confirmation d'une rupture), et la négation est un signal de renversement/correction après un signal similaire précédent.
7. Tout. Exemple dans la figure. Il n'y a pas de tendance, mais une position haussière est ouverte. Les tendances précédentes sont indiquées.
8. Les choses sont pires avec un appartement, mais également solubles.