De la théorie à la pratique - page 706
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Désolé pour le "chéri", c'est juste une façon polie de s'adresser à la dame. Et merci pour l'"expérience+connaissance", je ne sais pas comment vous avez déduit que je l'avais, probablement une intuition féminine.
OK, d'autre part, sur quelle base avez-vous une forte envie de comparer BP avec SB ? Ou, quelles sont les indications que BP est "similaire" à SB ? La distribution de ce que vous mesurez exactement dans le BP, pas les bougies ?
C'est une toute autre affaire. Regardez attentivement les tics. Quelle est la répartition des retournés ? Pourquoi la distribution des ticks est-elle différente de celle des bougies ?L'intuition des femmes n'a rien à voir avec cela. Les signes indiquant que la TA est "similaire" à la SB sont la moyenne de l'hôpital. Les chandeliers sont une quantification d'une série dans le temps avec perte d'information, pas plus, vous pouvez quantifier d'une autre manière. La distribution des chandeliers ? - Cela dépend du TF, les caractéristiques subissent des changements, n'oubliez pas non plus que l'information est quelque peu déformée. Toutefois, les principales tendances des changements sont traçables. Aussi l'alignement des séries par les flux d'Erlang est associé à une perte partielle d'information, j'y suis venu car la série obtenue par cette méthode est indiscernable par ses caractéristiques de la TF sur des périodes plus grandes. TF et ticks sont des plans différents d'une même composante. La fractalité est inhérente aux marches aléatoires, elle est aussi inhérente à la BP, seul ce principe est modifié, mais pas perdu. Pour donner un exemple : un ballon, au début il est comprimé et quand on commence à le gonfler il se dilate, c'est figuratif.
Je pense que je m'en soucie, c'est aussi ce que j'ai pensé au début quand Doc a enquêté sur les temps d'arrivée des tics, regardez, la distribution des tics, il n'y a pas de chaos là, il y a de l'ordre et de la structure, et le chaos peut être fait par une lecture exponentielle, j'ai pris ces données d'Alexandre, je les ai calculées et comparées moi-même.
C'est juste un regroupement de la volatilité, la même manipulation de l'hétéroscédasticité. L'effet produit dépend de l'approche adoptée.
Je pense que je m'en soucie, je l'ai aussi pensé au début quand Doc a enquêté sur les délais d'arrivée des tics, regardez, la distribution des tics, il n'y a pas de chaos là, il y a de l'ordre et de la structure, et le chaos peut être fait par la lecture exponentielle, j'ai pris ces données d'Alexandre, je les ai calculées et comparées moi-même.
Vous savez, j'avais l'habitude d'arbitrer entre les DC. Mais en 2014-2016, cette opportunité a progressivement disparu en tant que base pour des échanges normaux. Nous avons commencé à faire des cotations pour que l'écart des taux entre les différentes sociétés de courtage soit moindre. Et ils n'ont pas trop tressailli. Je ne dis pas que cela a été fait uniquement grâce aux efforts des sociétés de courtage, des dizaines de sociétés produisant des plug-ins pour la plateforme MT ont également travaillé sur ce point. Nous avons des prix raisonnables qui filtrent à la fois par temps et par valeurs. La maturité des sociétés de courtage se mesure à l'intensité des situations d'arbitrage qu'elles créent.
Je pense que c'est la raison pour laquelle les tics donnent l'impression qu'"il n'y a pas de chaos, il y a de l'ordre et de la structure". Et l'ordre et la structure sont différents pour chaque société de courtage si les filtres ont été créés par la société de courtage elle-même, et les mêmes s'ils ont été achetés à un créateur unique (bien que je suppose qu'il y ait aussi des paramètres). Mais il y a un point commun, qui est incontournable dans la lutte contre l'arbitrage. Un tel filtrage devrait réduire le nombre d'extrema, car c'est à leur niveau que se produisent les situations d'arbitrage. En d'autres termes, dans la zone de deux écarts maximum (une taille classique pour l'arbitrage), le filtrage par les sociétés de courtage conduit à un comportement plus tendanciel des taux et la rugosité des cotations est lissée.
Vous savez, j'avais l'habitude d'arbitrer entre les DC. Mais en 2014-2016, cette opportunité a progressivement disparu en tant que base pour des échanges normaux. Nous avons commencé à coter pour que les écarts entre les différentes sociétés de courtage soient plus faibles. Et ils n'ont pas trop tressailli. Je ne dis pas que cela a été fait uniquement grâce aux efforts des sociétés de courtage, des dizaines de sociétés produisant des plug-ins pour la plateforme MT y ont également travaillé. Nous avons des prix raisonnables filtrant à la fois par temps et par valeurs. La maturité des sociétés de courtage peut être jugée par le taux de situations d'arbitrage qu'elles créent.
Je pense que c'est pour cela que dans les ticks, on a le sentiment que "ce n'est pas le chaos, il y a de l'ordre et de la structure". Et l'ordre et la structure sont différents pour chaque maison de courtage si les filtres ont été créés par la maison de courtage elle-même, et les mêmes s'ils ont été achetés au même créateur (bien qu'il y ait probablement aussi des paramètres). Mais il y a un point commun, qui est incontournable dans la lutte contre l'arbitrage. Un tel filtrage devrait réduire le nombre d'extrema, car c'est à leur niveau que se produisent les situations d'arbitrage. En d'autres termes, dans la zone de deux écarts maximum (une taille classique pour l'arbitrage), le filtrage par les sociétés de courtage conduit à un comportement plus tendanciel des taux et la rugosité des cotations est lissée.
Avez-vous arbitré à 4-mark ? Les résultats y seront plus grossiers. Si nous introduisons des cotations à 6 chiffres, la précision augmentera encore plus. Je sais ce que vous voulez dire. Vous avez posté des photos intéressantes de différentes sociétés de courtage dans ce fil de discussion. Je suis intéressé par les possibilités d'arbitrage au sein du système lui-même et par la question de savoir si elles sont possibles à long terme. Il existe des exemples qui sont possibles.
Vous avez arbitré sur un chiffre à 4 chiffres ? Les résultats y seront plus rudes. S'ils introduisent des citations à 6 chiffres, la précision augmentera encore plus. Je sais ce que vous voulez dire. Dans ce fil de discussion, vous avez posté des photos intéressantes de différentes sociétés de courtage. Je suis intéressé par les possibilités d'arbitrage au sein du système lui-même et par la question de savoir si elles sont possibles à long terme. Il existe des exemples qui sont possibles.
Vous devriez aller à l'échange, si vous voulez une base permanente. Personne n'a encore annulé l'arbitrage de paires, le modèle à trouver est le temps. Il est difficile de passer de l'arbitrage dans les CD à quelque chose de "sérieux", car le niveau d'entrée est beaucoup plus élevé.
terver comme l'un des, oui, pas le seul et inégalé, également de nombreuses limitations, principalement l'analyse résiduelle. Lorsque la variance est déplacée, tout cesse de fonctionner, bien sûr.
Eh bien, il y a Bayes, mais il n'est pas du tout discuté ici.
Exemple d'un modèle avec hétéroscédasticité dans les résidus, il provoque de grandes déviations dans les résidus. Eliminé par la correction de l'effet poubelle (surtout pour la volatilité).
Je supprimerai l'effet plus tard et montrerai comment cela fonctionne. Économétrie pure
Toutes les variantes de GARCH semblent expliquer la non-stationnarité de la volatilité et n'expliquent pas la non-stationnarité de la dérive (tendance).
Vous séparez vainement ces modèles du théoricien - sans lui, vous ne pouvez pas les construire.
Vous avez arbitré sur un chiffre à 4 chiffres ? Les résultats y seront plus rudes. S'ils introduisent des citations à 6 chiffres, la précision augmentera encore plus. Je sais ce que vous voulez dire. Dans ce fil de discussion, vous avez posté des photos intéressantes de différentes sociétés de courtage. Je suis intéressé par les possibilités d'arbitrage au sein du système lui-même et par la question de savoir si elles sont possibles à long terme. Il existe des exemples qui sont possibles.
Quel que soit le nombre de décimales dans les cotations, les cotations DC sont bonnes ou mauvaises, mauvaises signifiant que les situations d'arbitrage sont fréquentes.
"Le système lui-même", c'est quoi ? Le flux de citations ne provient-il pas du DC ?
Quel que soit le nombre de décimales dans les cotations, les cotations DC sont bonnes ou mauvaises, mauvaises signifiant que les situations d'arbitrage sont fréquentes.
Le "système lui-même" est quoi ? Ne s'agit-il pas du flux de citations ne provenant pas du DC ?
Vous ne m'avez pas eu)) Y a-t-il une possibilité de gagner de l'argent sur le prix lui-même en permanence.
Vous me comprenez mal)) Y a-t-il une possibilité de gagner de l'argent sur le prix lui-même en permanence.
Et qu'est-ce que c'est, "le prix lui-même" ?
Qu'est-ce que c'est, "le prix lui-même" ?
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