De la théorie à la pratique - page 20
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Vladimir - regardez les photos que j'ai jointes ci-dessus à ce sujet. Il s'agit du flux réel des cotations du compte ECN.
Voici les statistiques :
Comment se fait-il que Nikolay ait écrit sur la fréquence moyenne des ticks arrivant une fois en 3 secondes, et que j'ai obtenu la moyenne = 3 secondes. Nous sommes absolument étrangers à lui personnellement, et les données sont les mêmes ?
De plus, il y a un creux autour de 3 secondes, comme si le DC coupait délibérément les données.
Cet écart est artificiel. J'ai écrit sur les filtres. Imaginez qu'une société de courtage reçoive des informations du monde entier, des milliers de transactions en une seconde, la société de courtage les agrège et génère un tick. Mais outre le fait que le serveur de la société de courtage doit traiter les liquidités externes, les filtrer et envoyer des cotations, la cotation doit être suspendue pendant un certain temps pour éviter les requotes.
C'est-à-dire que, d'une part, les devis doivent être marqués aussi fréquemment que possible en raison de la concurrence, et d'autre part, aussi rarement que possible afin de donner une commande sans requêtes.
Apparemment, les sociétés de courtage fixent des filtres pour cette fréquence, et tout irait bien si elle était stable, mais elle saute en fonction de l'activité du marché.
Juste génial !
Respect ! !!
C'est génial !
Respect ! !!
Merci au modérateur inconnu de garder un œil sur le fil de discussion également.
Au bout d'un moment, je l'aurais moi-même démonté pour ne pas l'encombrer, mais il est très bien comme il est.
Félicitations, vous avez découvert les sessions de forex ;)))
La première petite hausse au début du graphique est celle de Sydney (session australienne).
Le deuxième, qui n'est pas très grand, est Tokyo (session asiatique).
À la fin de la session asiatique, l'Europe ouvre ses portes et, pendant environ une heure, les deux parties négocient ensemble.
Et enfin le dernier pic est la fin de l'Europe et le début des Amériques.
Merci pour l'explication verbale des propriétés quantitatives identifiées. L'USDCHF n'est pas le seul instrument dont la dynamique de A(i) se "répète" au cours d'une journée. Les différents symboles révèlent non seulement les limites de la session, mais aussi de nombreux autres éléments caractéristiques de l'évolution du taux au cours d'une journée, que je ne sais pas nommer, bien que je n'en aie pas besoin. Nous nous attendons à ce qu'en 30 minutes l'activité soit multipliée par 6, et nous l'attendons. Voici, par exemple, une image de l'activité de la même minute sur la même période pour les trois autres instruments. Vous pouvez constater que le MXN est passé du statut de monnaie la plus inactive le matin à celui de monnaie la plus active des trois. Et le JPY est le contraire.
Je publie cette figure ici dans l'espoir que la formule donnée par Alexander pour le poids de la moyenne mobile w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] puisse être modifiée pour prendre en compte non seulement la valeur de s, mais aussi la dépendance de cette valeur par rapport à l'heure de la journée. Cette dépendance, illustrée dans la figure, est également une des statistiques. Cependant, il ne s'agit pas d'un scalaire, mais par exemple d'un vecteur de dimension 1440.
P.S. Cette méthode d'identification des propriétés statistiques peut également être appliquée à l'activité hebdomadaire. On y trouve aussi des modèles. Mais ce qui me plaît le plus, c'est que la loi de la racine carrée est satisfaite. Si nous mesurons l'activité sur une période, nous n'avons pas besoin de la mesurer sur toutes les autres périodes, l'erreur de conversion est d'environ 20%.
Ainsi, d'une part, les citations doivent être marquées aussi fréquemment que possible en raison de la concurrence, et d'autre part, elles doivent être marquées aussi rarement que possible afin de donner un ordre sans buter sur des requotes.
Merci pour l'explication verbale des propriétés quantitatives identifiées. L'USDCHF n'est pas le seul instrument dont la dynamique de l'activité A(i) est "répétée" au cours de la journée. Les différents symboles révèlent non seulement les limites de la session, mais aussi de nombreux autres éléments caractéristiques de l'évolution du taux au cours d'une journée, que je ne sais pas nommer, bien que je n'en aie pas besoin. Nous nous attendons à ce qu'en 30 minutes l'activité soit multipliée par 6, et nous l'attendons. Voici, par exemple, une image de l'activité de la même minute sur la même période pour les trois autres instruments. Vous pouvez constater que le MXN est passé du statut de monnaie la plus inactive le matin à celui de monnaie la plus active des trois. Et le JPY est le contraire.
Je publie cette figure ici dans l'espoir que la formule donnée par Alexander pour le poids de la moyenne mobile w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] puisse être modifiée pour prendre en compte non seulement la valeur de s, mais aussi la dépendance de cette valeur par rapport à l'heure de la journée. Cette dépendance, illustrée dans la figure, est également une des statistiques. Cependant, il ne s'agit pas d'un scalaire, mais, par exemple, d'un vecteur de dimension 1440.
P.S. Cette méthode d'identification des propriétés statistiques peut également être appliquée à l'activité hebdomadaire. Et il y a des modèles là aussi. Mais ce qui me plaît le plus, c'est que la loi de la racine carrée est satisfaite. Si nous mesurons l'activité sur une période, nous n'avons pas besoin de la mesurer sur toutes les autres périodes, l'erreur de conversion est d'environ 20%.
Encore une fois, le Forex s'intéresse aux contrats à terme, donc le Yen est relativement plus actif dans la session de Tokyo, qui est la plus intéressante pour lui, et le Mexicain est actif dans la session américaine, en raison des bourses locales où les contrats à terme sont négociés.
Si quelqu'un me demande pourquoi le forex regarde les futures et pas l'inverse, c'est un fait empirique.
Et les contrats à terme regardent à leur tour les options, de sorte que les principales batailles se déroulent près des niveaux des options.
Au fait, j'ai essayé de mettre des poids sur les barres en fonction de l'heure de la journée, le graphique devient plus normal, mais il y a toujours des queues de poisson (je ne sais pas comment le dire, la distribution se rapproche de la normale, mais bien sûr elle ne l'atteint pas).
Et puis, on ne sait pas très bien comment l'échanger, c'est pourquoi j'y ai renoncé.
ZS Je ne sais pas comment exprimer l'idée correctement, si nous attribuons des poids aux incréments dans le temps, alors les niveaux flottent, et les niveaux sont importants dans le forex.
Les sociétés de courtage ont une alternative aux requotes - le slippage pendant l'exécution de l'ordre de bourse.
Les sociétés de courtage utilisent tout : filtrage des cotations, requotes, slippage, un peu de tout.
Tout dépend des paramètres du serveur d'une société de courtage particulière.
Alexander, ne pensez-vous pas que votre approche est trop compliquée ? La même chose peut facilement être réalisée par des moyens beaucoup plus simples.
Regardez, voici un système primitif connu des traders sous le nom de "canal de Bollinger" - une SMA régulière et des écarts réguliers par rapport à celle-ci, environ 4 RMS. Il donne à peu près les mêmes résultats que le vôtre - les transactions sont très rares, presque toutes à la hausse. Même EURJPY, même fourchette historique, transactions aux mêmes endroits.
Et ce, sans ticks, sur des barres de 5 minutes. Le test est effectué par les prix d'ouverture, c'est-à-dire qu'on prend un tick en 5 minutes. Sans aucune spéculation sur la fréquence d'échantillonnage.
Sans aucun Fokker-Planck, de Student, et Vysokovsky-Petunin. Sans aucun pathos physico-mathématique.
De telles choses sont connues depuis longtemps parmi les algotraders, aucune Amérique n'a été découverte ici. Tout ici est extrêmement simple, c'est-à-dire que le potentiel d'amélioration est énorme. Mais bien sûr, le test historique ne dit rien sur le succès futur.
Pour paraphraser Winnie l'ourson, le Graal est un objet tel que, s'il existe, il disparaît immédiatement.
Si plusieurs Grails de ce type sont placés sur le MEX, ils cesseront tout simplement de fonctionner et le Grail disparaîtra - il n'y a pas assez de liquidités dans la coupe pour plusieurs Grails. Je pense qu'il durera un peu plus longtemps sur DC Forex.
Eh bien, la cupidité doit être maîtrisée, alors tout ira bien)). Mais DC Forex a un autre problème - ils ne versent pas l'argent).
Eh bien, la cupidité doit être contenue, alors tout ira bien)) Chez "DC Forex" un autre problème - l'argent ne sera pas payé)
Cela ressemble à "Je ne vais pas le faire parce que selon la deuxième loi de la dermodynamique, nous allons tous mourir de toute façon" ))))
La première chose à faire est d'écrire un graal et de réfléchir ensuite aux moyens de soutirer notre propre argent aux sociétés de courtage. Par exemple, nous pouvons établir un graal dans quelques sociétés de courtage où elles peuvent verser un peu, prendre un peu de chacun, etc. Il existe de nombreuses stratégies.