De la théorie à la pratique - page 13
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Par exemple, pour EURJPY le coefficient est s=2.35. L'incrément exprimé en pips et ce coefficient est substitué dansw=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] et vous obtenez le poids du prix à chaque réception de tick pour calculer la moyenne pondérée mobile. (désolé, peut-être que par WMA dans MQL vous voulez dire autre chose ? - Je travaille avec VisSim)
A propos des poids. Dans MQL, les poids sont sans dimension. Et généralement leur somme est égale à 1. Et qu'en est-il dans VisSim ? Jusqu'à présent, j'ai analysé la formule du poids w et constaté que l'unité de poids est de 1/pips. Dans MQL, la moyenne mobile pondérée (WMA) a la même unité que les prix eux-mêmes, les pips. Dans VisSim, il semble être sans dimension. Quelle est cette valeur, a-t-elle une signification physique ?
P.S. Identifier les dimensions dans la formule s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]. L'incrément de x est mesuré en pips. Puisqu'il y a une addition des carrés de s et de x, ils doivent avoir la même dimensionnalité, c'est-à-dire que s est aussi mesuré en pips. Sous la racine le 6ème degré de pips, après avoir extrait la racine au dénominateur seront des pips dans le cube. Au numérateur les pips au carré, diviser, on obtient 1/pips.
Dennis Kirichenko:
Oui, j'ai oublié de le dire.
Pouvez-vous être plus précis : L'échantillonnage, les tests, etc. est une révolution, les gens qui croient que les incréments des marchés financiers sont stationnaires ne sont pas du tout observés.
! !!!!!! Cependant, cela était déjà clair pour tout le monde sans preuve.
Ecoutez, Denis, vous semblez avoir une compréhension très professionnelle des statistiques. C'est bien ! Bon sang, quand je suis arrivé sur ce forum, je pensais que les gens ici ne connaissaient que les dollars, les profits, les élans et autres conneries. Je me repens. Désolé pour le vieux fou ! :)))))
Que voulez-vous dire de la théorie à la pratique - est-ce une fourchette ?
Mais c'est précisément ici que les gens voient immédiatement ce qui vaut la peine de faire attention et ce qui ne vaut pas la peine, parce que pour un nombre décent d'années de trading et de lecture du forum, ils en ont vu assez.
Le marché n' est pas si mauvais, d'ailleurs.
C'est tout - je l'appelle un jour.
Bonne chance à tous !
Regards,
Alexander_K
Que voulez-vous dire - juste la théorie et c'est tout ?
Et la pratique où soit il n'y a pas d'intérêt tout de même, soit une déception quelconque vous a envahi ?
Dans Wissim, il s'agit d'une valeur sans dimension. Et la moyenne pondérée y est calculée de manière classique - voirhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Среднее_арифметическое_взвешенное.
Dans le lien que vous avez fourni, les poids sont sans dimension, juste des nombres réels. Dans Wissim, ils sont de 1/pips, donc la moyenne mobile devient sans dimension. Il s'avère que si le DC cite avec 4 chiffres, alors l'AMM dans Wissima aura des valeurs 10 fois plus faibles qu'avec une cotation à 5 chiffres. Ou bien est-il toujours rationné à Wissim d'une certaine manière pour avoir des résultats comparables ?
Dennis Kirichenko:
Oui, j'ai oublié de le dire.
Mais pouvez-vous être plus précis : l'échantillonnage, les tests et ainsi de suite sont une révolution, les personnes qui pensent que les incréments des marchés financiers sont stationnaires ne sont pas du tout observées.
Je n'ai jamais vraiment pensé aux augmentations de ticks en termes de stationnarité. Comme les filtres à courant continu fonctionnent avec des points de consigne, la modification de ces points de consigne rend les incréments générés non stationnaires, mais pas dans un sens probabiliste. Tant que personne ne les modifie, pourquoi les caractéristiques statistiques des incréments générés ne seraient-elles pas constantes. Je me souviens avoir lu quelque part l'option "shift spread" sur le bureau d'un concessionnaire. C'est de la non-stationnarité, seulement du déterminisme.
Je dois revenir avec des résultats concrets.
Pour l'instant, nous avons du travail à faire. Je ne veux pas répéter le parcours honteux de certains personnages du forum, qui font fuir les gens et les déçoivent par leurs résultats honteux. (Vous avez tout à fait raison).
Je suis d'accord, comparons.
Compte tenu du fait que la théorie vu à la plus veulent, ici est utilisé pour regarder d'abord la pratique, et si quelque chose de valable, alors seulement la théorie // est le mot
Je suis d'accord, comparons.
Comme nous avons vu assez de théorie, nous sommes habitués à voir d'abord la pratique, et s'il y a quelque chose qui en vaut la peine, alors seulement la théorie //le fait de parler de cela.
Pour une raison quelconque, il n'y a pas de réaction à mon lien, sur lequel tout ce qui est sur ce fil a été mâché et bien plus encore.
Dennis Kirichenko:
Oui, j'ai oublié de le mentionner.
Alexander, j'ai testé plusieurs échantillons de différences (retours) pour la non-stationnarité. Eh bien, l'hypothèse nulle de stationnarité ne peut être rejetée ! Il est donc possible de travailler avec ces différences.
Ne pouvez-vous pas être plus précis : l'échantillonnage, les tests, etc. sont une révolution, les personnes qui pensent que les incréments des marchés financiers sont stationnaires ne sont pas du tout observées.
SanSanych, bien sûr ! J'essaierai de fournir les détails un jour. Je serai heureux de discuter et d'écouter les commentaires/opinions.
Quelle révolution et pourquoi cette surprise ? En règle générale, les rendements sont stationnaires. C'est vrai, je les prends personnellement sur des TF (jours) plus élevés.
L'auteur écrit ici:
En pratique, la principale raison pour laquelle il est préférable de travailler avec les rendements plutôt qu'avec les prix est que les rendements ont des propriétés statistiques plus intéressantes.
D'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de réaction à mon lien, qui contient tout ce qui a été dit sur ce fil et bien plus encore.
San Sanych.
Honnêtement - je l'ai regardé.
//Au moins, il n'y a pas d'erreur dans le matériel dès le départ comme dans le topicstarter. En même temps, j'ai dit au sujet - pas 0,05, mais 0,5...., regardez - vous écrivez des bêtises.
Mais le fait est que vous devez réfléchir 100 fois au fait que le marché est chaotique et que vous ne pouvez pas le prévoir mathématiquement.
L'exemple le plus simple : quand y aura-t-il un renversement de tendance ?
Il est impossible de faire une prévision parce que le marché n'évolue pas en moyenne : nous sommes dans un plat, puis nous sommes dans une tendance et la moyenne s'éloigne déjà de son état moyen.
//J'ai juste cette opinion pour une raison quelconque et c'est tout.