réseau neuronal et entrées - page 26
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Vous voyez, vous écrivez vos hypothèses, alors que je les ai vérifiées il y a six mois - 80 % des données historiques ne se répètent pas, et si elles se répètent, c'est une à deux fois, ce qui est insignifiant dans un tel éventail de données - si elles ne se répètent pas, alors pourquoi n'est-ce pas le chaos ? Eh bien, admettez que ne pas répéter la combinaison, par exemple de 10 ou 20 barres sur 10 ans d'histoire, pas une fois à l'échelle d'une heure - cela demande un effort, et le marché a été capable de le faire non pas une fois, mais constamment.
Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'ils répètent ou non ? Vous prétendez que s'ils ne répètent pas, c'est le chaos. C'est bien ça ? Tu es juste en train de pédaler sur le fait que tu dois chercher des parcelles similaires (de façon très simpliste)... Mais il y a d'autres approches, après tout... Je suis fondamentalement en désaccord avec votre affirmation, à savoir que si cela ne se répète pas, il s'agit d'un vagabondage aléatoire.
Vous voyez, la conversation a abordé un vieux sujet douloureux - SB ou pas SB ? Eh bien, personnellement, je pense - quel genre de SB peut-il y avoir quand il s'agit d'argent ? D'une manière générale ? Le prix du marché ne peut pas être formé par un générateur HF, n'est-ce pas ? (A propos, un bon générateur HF, vraiment aléatoire, n'est pas une tâche si facile). C'est juste que le processus est compliqué... Et si mon approche ou la vôtre "ne saisit pas" un segment quelconque des mouvements du corps des participants, alors vous ne devriez pas parler immédiatement de SB. Cela signifie simplement que c'est la mauvaise approche.
Un exemple (très simplifié) est que l'on a inventé le MTS, qui attrape l'élite. Mais il n'est pas conçu pour attraper les gars de MASH ou les Zigzags. Il attrape donc disons 30%, le reste 70 (MA et ZZ sont le chaos pour lui).
Et ce que vous avez écrit que vous avez vérifié - 80% ne répète pas ... Désolé, cela dépend du type de motifs que vous recherchez, et en général, de ce que l'on peut appeler un motif. Vous devez être d'accord...
Par exemple, si nous considérons qu'un modèle est un mouvement de prix de plus de 30 points par heure (bien sûr, ce n'est qu'un exemple, mais formellement - n'est-ce pas un modèle ?) - alors de tels mouvements seront une tonne et demie. Plus VOTRE modèle est complexe (je suis sûr qu'il s'agit d'un modèle binaire), moins il sera fréquent dans l'histoire.
Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'ils répètent ou non ? Vous prétendez que s'ils ne répètent pas, c'est le chaos. C'est bien ça ? Tu es juste en train de pédaler sur le fait que tu dois chercher des parcelles similaires (de manière très simpliste)... Mais il y a d'autres approches, après tout... Je suis fondamentalement en désaccord avec votre affirmation, à savoir que si ce n'est pas répété, il s'agit de divagations aléatoires.
Vous voyez, la conversation a abordé un vieux sujet douloureux - SB ou pas SB ? Eh bien, personnellement, je pense - quel genre de SB peut-il y avoir quand il s'agit d'argent ? D'une manière générale ? Le prix du marché ne peut pas être formé par un générateur HF, n'est-ce pas ? (A propos, un bon générateur HF, vraiment aléatoire, n'est pas une tâche si facile). C'est juste que le processus est compliqué... Et si mon approche ou la vôtre "ne saisit pas" un segment quelconque des mouvements du corps des participants, alors vous ne devriez pas parler immédiatement de SB. Cela signifie simplement que c'est la mauvaise approche.
Un exemple (très simplifié) est que l'on a inventé le MTS, qui attrape l'élite. Mais il n'est pas conçu pour attraper les gars de MASH ou les Zigzags. Il attrape donc disons 30%, le reste 70 (MA et ZZ sont le chaos pour lui).
Et ce que vous avez écrit que vous avez vérifié - 80% ne répète pas ... Désolé, cela dépend du type de motifs que vous recherchez, et en général, de ce que l'on peut appeler un motif. Vous devez être d'accord...
Par exemple, si nous considérons qu'un modèle est un mouvement de prix de plus de 30 points par heure (bien sûr, ce n'est qu'un exemple, mais formellement - n'est-ce pas un modèle ?) - alors de tels mouvements seront une tonne et demie. Plus VOTRE modèle est complexe (je suis sûr qu'il s'agit d'un modèle binaire), moins il sera fréquent dans l'histoire.
Et il y a encore des gens raisonnables ici. C'est agréable de vous lire.
Eh bien, bonjour. :)
Et il y a encore des gens raisonnables ici. C'est agréable de vous lire.
Hé, là. :)
bonne soirée à vous aussi :)
bonne soirée à vous aussi :)
Merci. :)
Je me souviens avoir bricolé (:porté? :) des patrons il y a environ quatre ans. puis je l'ai remis à plus tard, comme jusqu'à des temps meilleurs. peut-être que ça viendra bientôt.
L'un des résultats intermédiaires a même été affiché(ici).
Probablement bientôt (ou pas très bientôt) je reviendrai à ces choses à un nouveau niveau de potentiel technique (et idéologique). il y a des poissons là mais c'est difficile à tester - le balayage des modèles sur l'histoire est similaire au test, avec un temps de balayage similaire. si je fais tourner tout ça dans un testeur, le processus devient plus lent... Mais en général, l'approche fonctionne, surtout si vous avez de bonnes entrées. pour ma méthode, l'histoire brute est aussi mauvaise pour les entrées que pour les réseaux neuronaux. en fait, la méthode est similaire à la formation de réseaux. nous pouvons même dire qu'il s'agit de la "formation de réseaux neuronaux à une seule couche pour reconnaître un modèle en utilisant la méthode à un seul passage". :)
Bonne chance !
Merci. :)
Je me souviens avoir bricolé des patrons il y a environ quatre ans. Puis je les ai mis de côté, comme pour des temps meilleurs.
mes résultats étaient plutôt positifs. c'est-à-dire que tout ceci est assez intensif en termes de calcul. j'ai même posté un de mes résultats intermédiaires(ici).
peut-être que bientôt (ou pas) je reviendrai à ces choses à un nouveau niveau de potentiel technique (et idéologique). il y a des poissons là mais c'est difficile à tester - le balayage des modèles sur l'histoire est similaire au test, avec un temps de balayage similaire. si vous exécutez tout cela dans un testeur, vous obtenez un ralentissement quadratique du processus... Mais quoi qu'il en soit, l'approche fonctionne, surtout si vous avez de bonnes entrées. pour ma méthode, l'histoire brute est aussi mauvaise pour les entrées que pour les réseaux neuronaux. en fait, la méthode est similaire à la formation de réseaux. nous pouvons même dire qu'il s'agit de "former des réseaux neuronaux à une seule couche pour reconnaître un modèle en utilisant une méthode à un seul passage". :)
Bonne chance !
Personnellement, je n'aime pas les schémas parce qu'ils donnent toujours lieu à de petites statistiques, il est difficile de tirer des conclusions statistiquement fiables. J'ai rencontré quelque part une conclusion, je ne sais pas d'où elle vient, selon laquelle 30 instances sont suffisantes pour l'évaluation (en général) (d'où vient ce chiffre ?). Mais j'ai ici, au cours de la torture, il s'avère que 200-300 n'est pas suffisant. Peut-être que de tels chiffres sont disponibles dans les actions, mais dans le Forex, personnellement pour moi - non. En général, je suis partisan de méthodes quelque peu différentes, qui permettent de créer davantage de précédents pour des conclusions DURABLES.
Sinon, il s'avère que les modèles sont trouvés, puis épuisés, "mis en boîte", puis fonctionnent à nouveau... prétendument...
Je ne sais même pas à qui je réponds. Personne.
Nous faisons tous des choses à la maison avec nos mains. J'ai récemment eu la tâche d'accrocher une tringle à rideaux pour un lourd rideau chez moi, et le client a insisté pour que le nombre de crochets soit d'au moins N.
En raison de mon désaccord avec cette solution de conception, j'ai été contraint de justifier son caractère insoutenable.
Chaque crochet possède une plate-forme sur roues, la longueur de la plate-forme est L. Le produit N*L=F détermine la partie fixe de la longueur du rebord qui sera TOUJOURS occupée par le drap. Si F=C (sur toute la longueur du rail du rideau), le rideau deviendra immobile, c'est-à-dire qu'il n'y aura JAMAIS de lumière du jour qui entrera dans la maison.
Ce que je veux dire, c'est que la taille de la fractale dans mon exemple est la même que la longueur du chariot, et que toute solution au problème où F est proche de C est idiote.
Dois-je expliquer qu'il n'y a pas de marchés métaphysiques et que la saturation du marché par les fractales (pardon, les paternelles) est à 20% pas mal du tout ? Et le portage s'ouvre à 80%, ce qui correspond à un marché plutôt compréhensible.
Vous ne me croyez pas ? Faites une expérience sur les rideaux de votre maison :)
........
Vous ne me croyez pas ? Faites une expérience sur les rideaux de votre maison :)
"Jolly Barin..." (c) le chauffeur de taxi qui emmène Hippolyte Matveich // du restaurant où, tout en séduisant Liza, il a dilapidé sa part du dépôt en espèces, si bien que le pognon global n'a pas suffi à acheter les chaises aux enchères. :)
Personnellement, je n'aime pas les schémas car ils donnent toujours lieu à de petites statistiques, il est difficile de tirer des conclusions statistiquement correctes. J'ai rencontré quelque part une conclusion, je ne sais pas d'où elle vient, selon laquelle 30 instances sont suffisantes pour une évaluation (en général) (d'où vient ce chiffre ?). Mais j'ai ici, au cours de la torture, il s'avère que 200-300 n'est pas suffisant. Peut-être que de tels chiffres sont disponibles dans les actions, mais dans le Forex, personnellement pour moi - non. En général, je suis partisan de méthodes quelque peu différentes, qui permettent de créer davantage de précédents pour des conclusions DURABLES.
Sinon, il s'avère que les modèles sont trouvés, puis épuisés, "mis en boîte", puis fonctionnent à nouveau... soi-disant...
Le manque de données pour la collecte de statistiques peut être compensé par le nombre d'instruments (1) et d'indicateurs (2) analysés.
En ce qui concerne (1), cela semble être clair. si un motif "fonctionne" sur un instrument et "ne fonctionne pas" sur un autre, vous pouvez vous demander " le motif était-il le garçon?", peut-être que le motif a "fonctionné" juste par accident ("a essayé de nous tromper" (c) Taleb)
En ce qui concerne le point (2) - j'ai déjà mentionné plus haut que je n'analysais pas seulement (et pas tellement) les modèles sur les cotations brutes, mais les modèles sur les indicateurs. À propos, les indicateurs "non standard" sont une chanson spéciale. Voici un raisonnement simple : supposons que tous les fournisseurs de liquidités sur le marché des changes soient "de connivence contre les traders" et qu'ils déplacent les cotations à tout moment contre la position totale du trader (un scénario très probable). Oublions le "comment vivre en ayant peur" et tout le reste. Prenons peur pendant un moment, tordons nous les mains d'indignation, puis posons-nous une question pratique : comment exploiter cette "loi de la jungle des lois bancaires" lorsque nous sommes "de ce côté du film" ? nous n'avons pas d'informations de niveau 3 (les banques en ont). alors comment vivre si nous en avons assez d'avoir peur ? Après tout, sans aucune de ces garanties d'assurance, nous pouvons raisonner comme suit : si une position globale (rappelez-vous - inconnue de nous) est formée par des traders utilisant principalement des outils d'analyse "standard", alors il est "statistiquement suffisant" pour nous de savoir ce que ces outils très standard recommandent exactement à un "trader standard" - celui-là même qui formera une "position globale" sur le marché. Et ensuite - plus de cloches et de logique, plus un ensemble d'outils d'analyse non standard... et quelque chose peut se mettre en place. Peut-être pas un Graal, mais ça fera votre pain et votre beurre...
quelque chose comme ça.
// J'espère que ce raisonnement aide à comprendre l'une des raisons (tout à fait possibles) pour lesquelles les modèles standard " ne fonctionnent pas ".
// Seuls les profits reviennent à ceux qui travaillent encore mieux que les "modèles standard" - à ceux qui connaissent (ou font de bonnes prédictions) sur la position globale d'un trader sur le marché.
Nous n'avons pas d'informations de niveau 3 (les banques en ont). Alors comment vivre si nous en avons assez d'avoir peur ? Après tout, sans de telles garanties d'assurance, nous pouvons raisonner de la manière suivante : si une position globale (rappelez-vous - inconnue de nous) est formée par des traders utilisant principalement des outils d'analyse "standard", alors il est "statistiquement suffisant" pour nous de savoir qu'exactement ces outils très standard recommandent un "trader standard" - celui qui formera une "position globale" sur le marché. Et ensuite - plus de cloches et de logique, plus un ensemble d'outils d'analyse non standard... et quelque chose peut déjà être brassé. bien, peut-être pas un graal, mais pour le pain et le beurre...
Comme ça.
Croyez-le ou non, c'est exactement le genre d'approche que j'essaie d'exploiter, en plein dans le mille. Seulement, je ne pars pas du "jeu standard du commerçant standard" (peut-être en vain), mais du standard... euh, comment dire... les actions... du commerçant standard.
L'ensemble standard est également un bon sujet, d'ailleurs. Les MAs par exemple. Beaucoup de gens sont assis dessus. Et tous les autres sont assis sur les mêmes MA, mais de profil :)
Croyez-le ou non, c'est exactement le genre d'approche que j'essaie d'exploiter, en plein dans le mille. Seulement, je ne pars pas du "jeu standard du commerçant standard" (peut-être en vain), mais du standard... euh, comment dire... les actions... du commerçant standard.
L'ensemble standard est également un bon sujet, d'ailleurs. Les MAs par exemple. Il y a beaucoup de gens dessus. Et tous les autres sont assis sur les mêmes MA, mais de profil :)
Croyez-le ou non, c'est exactement le genre d'approche que j'essaie d'exploiter, en plein dans le mille. Seulement, je ne pars pas du "jeu standard du commerçant standard" (peut-être en vain), mais du standard... euh, comment dire... les actions... du commerçant standard.