Oublier les citations aléatoires - page 16
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Et les crises financières mondiales sont une preuve éclatante de la dépendance temporelle des prix. Dans 10 000 ans, vous n'aurez pas le genre d'effondrements spectaculaires que l'on observe sur les marchés réels sur des lignes "non mémorisées".
Si vous n'aimez pas le prix d'équilibre, vous pouvez le remplacer par le synonyme plus à la mode de prix "juste". Ils ont simplement tenté de remettre en question la loi de l'offre et de la demande, pour laquelle le prix Nobel d'économie a été décerné à Engel la dixième année (entre autres).
Pour être encore plus suggestif, je suggérerais de rappeler une citation appropriée d'Aristote, ou, je ne sais pas, de Ceceron.
Professeur, mettez votre (18) de côté au moins pendant un certain temps, marchandez un marché normal - après un certain temps, vous verrez par vous-même. Et à un prix raisonnable, aussi. Et vous verrez la manipulation (pas dans le sens abusif, mais dans le sens de la gestion des prix) et ainsi de suite.
La loi de l'offre et de la demande est toujours là, mais elle ne fonctionne pas comme les livres le décrivent. ;) Nous parlons du marché boursier moderne, pas du petit commerce de détail, par exemple.
Oh, allez. La relation de cause à effet entre le prix et le temps a déjà été discutée à de nombreuses reprises, notamment dans le fil de discussion sur l'indice Hearst. Il existe des ouvrages suffisamment sérieux (lire Peters), qui affirment directement que le prix, bien que sous une forme faible, dépend du temps. Relisez les dernières pages du fil de discussion ci-dessus. J'y ai effectué des recherches indépendantes avec mes méthodes, qui confirment la nature déterministe du comportement des prix. La détection du déterminisme repose sur le principe simple de la dispersion des particules. Si la particule ne se souvient pas de son état passé, la distance qu'elle parcourt converge vers la racine carrée de N pas ou N^0,5. Mais si le degré est qualitativement différent de 0,5 - alors nous avons affaire à une dépendance temporelle certaine, car pour parcourir une distance plus longue (ou plus courte), la particule doit se souvenir de son état "passé" pour effectuer un déplacement dans la même direction (ou en sens inverse). Et c'est la dépendance au temps. Et des méthodes statistiques plutôt non triviales pour tous les marchés permettent d'obtenir des caractéristiques de cette dispersion qualitativement différentes du bruit blanc, indiquant une dépendance temporelle claire des séries étudiées.
Non, non, j'ai arrêté de comparer les prix avec les particules et autres il y a longtemps. C'est n'importe quoi, si tu veux mon avis. Des processus complètement différents.
Pourquoi "l'inverse" ? C'est ce que le C-4 vous dit. Ou pensez-vous que la mémoire du marché est la preuve que le temps n'est pas un facteur important dans la fixation des prix ?
Pour que ce soit encore plus impressionnant, je vous suggère de vous souvenir d'une citation d'Aristote ou, je ne sais pas, de Ceceron.
Professeur, mettez votre (18) de côté au moins pendant un certain temps, marchandez un marché normal - après un certain temps, vous verrez par vous-même. Et à un prix raisonnable, aussi. Et vous verrez la manipulation (pas dans le sens abusif, mais dans le sens de la gestion des prix) et ainsi de suite.
La loi de l'offre et de la demande est toujours là, mais elle ne fonctionne pas comme les livres le décrivent. ;) Nous parlons du marché boursier moderne, pas du petit commerce de détail, par exemple.
Les processus peuvent être différents, mais tout système est décrit par l'espace des phases et les modes de description sont toujours les mêmes. Et souvent, les types d'équations sont également similaires. Tout n'est donc pas perdu ici)
Il est difficile d'argumenter, de nombreuses équations de différents domaines de la physique sont comme des jumelles, seule la signification des variables change. :) Mais dans ce cas, le mouvement des prix et le mouvement des particules, c'est mon profond imho, sont très différents.
Bien sûr, rien n'empêche chacun ici d'avoir son propre avis sur la question. Le marché est un tel environnement que des approches complètement différentes sont souvent valables (rentables) en même temps.
Correct, la dernière version du TS se concentre uniquement sur la présence du mouvement, (18) est impliqué. seulement pas par prédiction quantitative, mais qualitative. Malheureusement, il ne fonctionne bien qu'en cas de contre-tendance et de plat. Que faire en cas de tendance - je ne le sais pas encore. Si j'essaie de travailler avec la tendance, elle se retourne trop tard et mange mon profit durement gagné. Dans la contre-tendance - il ne manque rien. Il entre et sort du marché au même prix. Je suppose que vous avez compris l'idée.
La question du temps est fondamentale pour toute connaissance aujourd'hui.
Notre connaissance est basée sur la notion d'identité : l'objet A est identique à lui-même.
Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Cette formule morte ne tient pas compte du fait qu'un certain temps s'est écoulé depuis que la formule d'identité a été écrite et que l'objet A a évolué pendant ce temps et n'est pas tout à fait égal à lui-même.
On m'a appris cela il y a longtemps et je ne l'oublie pas une minute.
Il faut toujours garder le temps à l'esprit, et si nous ne le prenons pas en compte dans un argument, il doit y avoir une bonne raison pour cela.
Un exemple concret.
La vache sacrée de ce forum, ce sont les indicateurs de non redécoupage. Depuis mes premiers contacts avec les indicateurs, je n'ai pas vu la valeur des indicateurs non transformateurs sous l'influence des idées de chronométrage. Un indicateur est une sorte de vision du marché. Naturellement, lorsqu'une nouvelle barre arrive, cette vision doit être modifiée. Il y a une nouvelle barre sur le marché, c'est un marché différent et il devrait y avoir une évaluation différente pour elle, qui peut ne pas coïncider avec la précédente.
Les personnes qui ignorent le temps ont l'écume aux lèvres pour défendre leur vache sacrée. Ceux qui se souviennent que le marché dépend toujours du temps et que la dépendance fonctionnelle au temps n'est qu'une question de modèle particulier, préfèrent les indicateurs qui prennent en compte les dernières informations, et le fait qu'ils redessinent ou non est une question secondaire et pas du tout très importante. Ce qui est important, c'est l'essence de l'indicateur et non son apparence passée.
HideYourRichess a doncune inexactitude méthodologique, basée sur une mauvaise compréhension du rôle du temps lui-même.