Oublier les citations aléatoires - page 10
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Oui, c'est ça.
Les gars pensent qu'ils connaissent les profondeurs du marché à terme... pour ensuite se demander pourquoi ça a mal tourné...
Mec, allez, ce que tu fais n'est rien d'autre qu'une téléanalyse perverse. Arrêtez de dénigrer l'analyse, il y a tellement plus que les indices terminaux standard.
A ce que tu as écrit, Alexei, je voudrais ajouter l'objectif comme justification de l'utilisation des prix.
Lorsqu'on utilise un logiciel économétrique, le premier problème est le suivant : prendre les citations de la source comme une séquence de prix, ou étiqueter ces prix avec des horodateurs ? S'il n'est pas étiqueté, c'est plus facile. Le lundi suit immédiatement le samedi et le prix quotidien commence à 00:01 minute. Si vous optez pour le temps, toutes ces nuances devront être réglées, et qui paiera pour cet effort supplémentaire, qui n'est d'ailleurs pas facile ? Et le raisonnement se trouve dans le modèle utilisé : si le modèle est de type TA, les horodateurs ne sont pas nécessaires, mais si nous voulons prendre en compte nos informations sur les cyclicités des prix des actifs, par exemple les ventes de produits c/o ? Après tout, c'est une information suffisamment importante pour être ignorée. Dans ce cas, le modèle inclut explicitement le temps comme variable.
Peut-être que HideYourRichess n'a jamais construit de modèles avec cyclicité ou autre utilisation directe du temps comme argument de fonction ? Cela n'est pas surprenant pour l'AT.
C'est reparti avec ton raisonnement... C'était la même chose dans le fil de discussion sur la sélection des fonctionnalités, sauf que là, vous deviez justifier l'applicabilité de TI au marché.
Eh bien, la justification, ou du moins la compréhension, est importante.
"Prix = série chronologique", simplement parce que c'est pratique, existe depuis au moins 500 ans. Aucun mathématicien ou praticien ne se lance dans cette absurdité philosophique médiévale et ne tente de prétendre que dans un processus décrit par une fonction explicite du temps f(t), le temps est la cause première.
Exactement ce que je veux dire : il est plus pratique de chercher les clés perdues sous la lanterne, plutôt que là où elles ont été déposées. À propos des mathématiciens et des praticiens (qui ont vraiment réussi, à mon avis), j'ai l'occasion d'observer les deux .
On peut aller jusqu'à dire que dans le mouvement d'une pierre lancée vers le haut, le temps est la cause première. Mais ce n'est pas vrai : les lois de Newton ne contiennent pas explicitement le temps, elles sont les relations de cause à effet. Cependant, de ces lois découlent de nombreuses divergences dans lesquelles la variable indépendante est le temps. C'est pratique - point final.
Aucune objection à l'argument selon lequel les lois de Newton ne sont pas pertinentes pour le marché ?
Assez de sophismes, qui ne servent à rien. Il ne faut pas confondre la cause première et la variable indépendante muette.
Le moteur principal - qu'est-ce que c'est ?
La martingale ou la non-martingale est simplement une façon de voir les choses ou une question de foi. Il existe plusieurs écoles de pensée qui considèrent le prix de différentes manières. La première est fondamentaliste, elle examine les processus de formation et croit en connaître les causes. Souvent, ils ne savent même pas ce qu'est une martingale, car ils n'en ont pas besoin et elle est même nuisible.
Et le temps, le temps vu par les fondamentalistes ?
Les seconds sont les chartistes (les mécanistes) qui s'éloignent de ces causes présumées et regardent stupidement le prix comme une fonction du temps (ou du numéro de barre, par exemple) et tentent de le prédire. C'est pratique pour eux, c'est tout. Ils ne se soucient pas du tout de savoir si le temps est la cause première du mouvement des prix ou non - tout comme les fondamentalistes, d'ailleurs.
C'est une erreur. Je veux dire, comme vous le décrivez, mais les traders vraiment avisés qui utilisent des graphiques regardent d'abord la cause fondamentale. Et pour eux, le temps n'est qu'une chose auxiliaire.
Il y a d'autres écoles, mais n'en parlons pas.
Ok.
Par définition. Une série chronologique est une séquence d'observations ordonnée dans le temps.
anonyme:
Dans de nombreux modèles de fourniture de liquidité, le prix est en effet une martingale par rapport à certains ensembles d'informations (par exemple, le flux de transactions sur l'instrument concerné). En même temps, qu'il existe des inefficacités dans les marchés qui peuvent être exploitées. Et cela signifie qu'il existe des ensembles d'informations, par rapport auxquels le prix peut ne pas être une martingale.
Je donne ci-dessous un exemple du fonctionnement de l'un des modèles de cotation. Ces prix sont des martingales par rapport à absolument tous les prix précédents et au flux des transactions effectuées. Le flux de transactions est généré de manière aléatoire. En même temps, si plusieurs instruments sont cotés simultanément ou si le flux des transactions n'est pas aléatoire, ces processus ne seront pas des martingales. Dans ce cas, les facteurs pertinents peuvent être pris en compte dans le modèle, et à nouveau les prix de tous les instruments deviendront des martingales par rapport à l'ensemble des informations disponibles.
Nous avons tous choisi le temps comme variable parce que c'est très pratique, mais personne n'a évalué la signification de ce choix en raison de son évidence, il y a des variables plus importantes, c'est de cela qu'il s'agit.
On ne sait pas à l'avance ce qui est le plus important. Si nous reprenons mon exemple ci-dessus, nous prévoyons la composante déterministe et la composante cyclique et le poids de chacune d'entre elles peut être plus précoce à différents moments. Une chose qui est claire pour moi est qu'il y a des actifs où la cyclicité peut être négligée (c'est-à-dire le temps dans mon exemple), mais il y a d'autres actifs où ce n'est pas souhaitable.
Au fait, je pensais justement à EURUSD M1, M5, ...... - Sont susceptibles d'avoir une cyclicité différente de zéro à certaines valeurs, hein ?
Faisons ensuite cette astuce pour nous débarrasser de la variable "time". Je pense que le prix doit avant tout dépendre de lui-même, aussi paradoxal que cela puisse paraître au premier abord. La première chose qui vient à l'esprit est d'essayer de placer le prix intégral sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire la somme de tous les prix à l'arrivée d'un tick donné. Et comment traiter les barres ? Très simplement : un certain volume du prix est considéré comme une barre dans le cadre temporel correspondant. Nous devons décider à partir de quel niveau de prix commencer à l'intégrer ?
OK, laissez-moi reformuler ma question : quelle est la cause fondamentale des mouvements de prix ? Où se trouve-t-elle dans vos formules ?