Econométrie : pourquoi la co-intégration est nécessaire - page 17
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Je n'ai pas été convaincu et je n'ai pas pu l'être car le modèle à 3 coefficients n'a pas été abordé du tout. Vous n'avez même pas pris la peine de comprendre ce dont il était question. Tout ce temps j'ai toléré votre snobisme et votre épatage dans l'espoir de voir un peu de construction de votre part, mais je n'ai reçu qu'un délire "Il n'y a pas de stationnarité ACF dans votre série et il ne peut pas y en avoir".
Oh, mon Dieu ! Constructif ? Demande-moi où est ton argent et je te dirai où il est. Vos 3 coefficients ont été discutés plus tôt, je viens de m'en souvenir. Et c'est ce dont il est question ici, l'essentiel étant que vous le compreniez. Et vous n'avez pas de stationnarité ACF - c'est un fait. Si vous n'étiez pas si têtu, vous l'auriez vérifié.
Je suis désolé pour le temps perdu avec vous.
Déjà écrit dans le dernier fil, le médecin est disponible 24 heures sur 24, 5 jours sur 7 : de 01h00 (msec) le lundi à 01h00 (msec) le samedi.
à la faa
Je ne donnerai pas les statistiques de l'estimation de la stationnarité, cela n'a pas de sens, mais en plus voici l'ACF du processus de transformation (incréments Je travaille avec les 500 premiers échantillons (il s'agit de EURUSD, M15). Les lignes noires et grises sont des ACF décalées de deux semaines de bourse.
Et ce, alors que le décalage horaire de l'ACF est déjà à quelques mois de bourse.
Et il y a de réels problèmes de stationnarité, toutes les statistiques sont à la "limite" et la transformation elle-même est très complexe, affinée pour la réduction de la stationnarité basée sur les ondelettes. Et encore une fois, vous "régressez" sur quelques coefficients, vous regardez dans EW, vous interprétez les données "physiques" de manière assez étrange et vous pensez naïvement que vos nouveaux coefficients vont donner une bonne prédiction.
OK, je vais perdre du temps sérieux avec toi aussi, je serai comme paukas, - je plaisante :o)
Fausse corrélation (pas dans le graphique, mais dans la légende en dessous) :
Fausse corrélation (pas dans le graphique, mais dans la légende en dessous) :
Nah... Comme on dit, la publicité n'est pas une offre, mais seulement un appel à faire des offres :)
Faux serait quand ils déclarent l'interdépendance.
D'ailleurs, il n'existe pas de fausse corrélation, tout comme il n'existe pas de fausse hypothèse ou de fausse décision.
Sergey, pourquoi ne voulez-vous pas accepter la position de l'auteur et la confirmer par des arguments, la réfuter, ou simplement en discuter ?
Présentez les données requises (cotation et balance avec un pas de temps constant) de votre propre EA, obtenez l'évaluation de SanSanych et mettez-la à la poubelle :)
Personne n'a dit qu'il devait y avoir une interdépendance. La dépendance à sens unique est suffisante.
La fausse corrélation est la suivante : "il existe une corrélation directe entre les mégapoles et le mandat de Poo au pouvoir". Ou maintenant ceci : "plus Pu est au pouvoir, plus les mégacits sont élevés en moyenne".
Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ?
Une fausse corrélation n'existe pas, tout comme il n'y a pas de fausses hypothèses ou de mauvaises décisions.
C'est comme la force centrifuge. Ce qui n'arrive pas non plus :)
tara: ложных корреляций не бывает,- так-же, как ошибочных гипотез и неправильных решений.