Econométrie : pourquoi la co-intégration est nécessaire - page 23

 
Vizard:

Il s'agit donc également d'un indicateur... mais multidevises... mais là n'est pas la question... l'important est que le TS s'améliore au fur et à mesure de son optimisation... c'est-à-dire la même approche classique...
En TA, vous recherchez des modèles dont les caractéristiques statistiques sont inconnues. C'est très proche de deviner avec le marc de café. Je recherche les caractéristiques statistiques des rangs et, sur cette base, je prédis le comportement futur. Par exemple, à nos béliers. Dans le cadre de cette approche, la vache sacrée "on ne peut pas trop s'asseoir" est morte. Vous pouvez attendre trop longtemps car vous arriverez quand même à zéro et la perte sur le chemin vers zéro n'a pas la propriété de croître indéfiniment.
 
HideYourRichess:

Je vois, si on enlève @TREND on a une équation simple "différence = eurusd - gbpusd * K". Alors oui, vous jouez les oscillations, comme sur un plat, en rebondissant des limites du canal à zéro. Seulement pas sur les prix eux-mêmes, mais sur leur "différence".

Encore une fois, juste au cas où. Declaimer, excuses. Aucun ratio, aucune co-intégration ne garantit que la musique sera éternelle. En raison de la nature même des taux de change. Il n'y a pas de stationnarité dans un instrument synthétique (sur vos horizons de négociation), peu importe ce que les racines unitaires vous disent à ce sujet.

La tendance ne doit pas être rejetée. Envisager 6700 barres

Un sko plus clair

Et les racines unitaires

Ce qui montre que nous devons travailler sur la cointégration et que le test de racine unitaire fonctionne. En tout cas, si le résidu n'est pas stationnaire, vous devriez rester en dehors du marché. Vous conviendrez que c'est beaucoup.

 
faa1947:
En TA, vous recherchez des modèles dont les caractéristiques statistiques sont inconnues. C'est très proche de la lecture du marc de café. Je recherche les caractéristiques statistiques des rangs et, sur cette base, je prédis le comportement futur. Par exemple, à nos béliers. Dans le cadre de cette approche, la vache sacrée "on ne peut pas trop s'asseoir" est morte. Vous pouvez "dormir trop longtemps" car vous arriverez de toute façon à zéro et la perte sur le chemin du zéro n'augmente pas à l'infini.


Si vous cherchez un modèle, tout est très bien formalisé... si le modèle correspond au marché - tradez... non - sur la barrière... pas de devinette...

 
faa1947: En TA, vous recherchez des modèles dont les caractéristiques statistiques sont inconnues.
Il ne s'agit là que d'une compréhension extrêmement limitée de l'AT, comme le soulignent ses fans ou ses détracteurs. Une compréhension plus générale englobe toute l'économétrie.
 
Mathemat:
Il ne s'agit là que d'une compréhension extrêmement limitée de l'AT, comme le soulignent ses fans ou ses détracteurs. Une compréhension plus générale inclut toute l'économétrie.
Ce qui inclut quoi. Les spécialistes du TA étaient autrefois appelés chartistes. Il s'agit d'un moyen extrêmement avancé de dessiner des graphiques. Sans aucun doute. Tout le reste, comme l'analyse, les prévisions - juste des questions et rien d'autre.
 
Vizard:


Si le modèle correspond bien à ce marché, tradez...

C'est une question à laquelle il est impossible de répondre dans le cadre de l'AT. C'est là le problème.
 
faa1947:
Je recherche les caractéristiques statistiques des rangs et, sur cette base, je prédis le comportement futur. Par exemple, à nos béliers. Dans le cadre de cette approche, la vache sacrée "on ne peut pas dépasser la cible" est morte. Il est possible d'hiberner, car nous arriverons de toute façon à zéro et la perte sur le chemin du zéro n'a pas la propriété de croître indéfiniment.
L'exemple le plus flagrant que cela n'est pas vrai est l'effondrement du fonds LTCM. Eux aussi ont joué les écarts, sur des synthétiques très stationnaires.
 
faa1947:

La tendance ne peut être écartée. Envisager 6700 barres

Un sko plus clair

Et les racines unitaires.

Ce qui montre que nous devons travailler sur la cointégration et que le test de racine unitaire fonctionne. En tout cas, si le résidu n'est pas stationnaire, vous devriez rester en dehors du marché. Convenez que c'est beaucoup

Eh bien, que puis-je dire, si vous pensez que la cointégration, les racines unitaires, etc. - est cool, c'est à vous de voir. Mon travail consiste à vous avertir que tout dans ce domaine n'est pas aussi cool que le disent les livres. Vous devez comprendre où se situent les cygnes noirs dans cette méthodologie.
 
HideYourRichess:
Eh bien, que puis-je dire, si vous pensez que la cointégration, les racines unitaires, etc. - est cool, c'est à vous de voir. Mon travail consiste à vous avertir que tout dans ce domaine n'est pas aussi cool que le disent les livres. Vous devez comprendre où se situent les cygnes noirs dans cette méthodologie.
Où ?
 
HideYourRichess:
L'exemple le plus flagrant que ce n'est pas le cas est l'effondrement du fonds LTCM. Eux aussi ont joué les écarts, sur des synthétiques très stationnaires.
Je ne généraliserais pas comme ça. Dans l'ensemble, ils se sont appuyés sur un marché efficace. Et quand le marché a eu une mémoire, tout s'est effondré.