Econométrie : pourquoi la co-intégration est nécessaire - page 5
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Et comment déterminer rapidement que la différence entre les valeurs des deux fonctions est stationnaire - et, Dieu nous en préserve, juste aléatoire ?
Très simple. Nous prenons deux séries et calculons la corrélation à l'aide d'une formule. Vous obtenez toujours un numéro et jamais aucun numéro. ....
faa, OK, je vais me débrouiller tout seul.
il n'y a rien à comprendre : étant donné que la plage de corrélation est [-1;1], tout ce qui se trouve en dehors de cette plage est une fausse corrélation !!!!!.
;)))))))))
Et comment déterminer rapidement que la différence entre les valeurs des deux fonctions est stationnaire - et, Dieu nous en préserve, juste aléatoire ?
En l'absence de traverses imprégnées, il ne s'agit pas d'un tramway (c).
Je dirais que les corrélations sont généralement fausses. Vous devez prouver qu'ils ne sont pas faux. Et donc les tramways, les wagons-lits, les chevaux, les gens ......
La corrélation n'est pas un indicateur direct de la relation. A +-1, il existe une relation linéaire fonctionnelle. A 0, il n'y a pas de relation linéaire. C'est tout.
2 faa. la différence entre deux instruments fortement corrélés peut être non stationnaire et autocorrélée. Exemple : AUDUSD NZDUSD D1.
La corrélation n'est pas un indicateur direct de la relation. A +-1, il existe une relation linéaire fonctionnelle. A 0, il n'y a pas de relation linéaire. C'est tout.
San Sanych !
On ne peut pas lui faire confiance, mais on peut lui faire confiance avec cette probabilité :)