Économétrie : une prévision d'avance - page 84
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Oh, mec... ils ont inventé ces mots... ...que vous ne pouvez pas prononcer... mais c'est incompréhensible et ça a l'air intelligent ! !!
:))))))
Je parlais de l'ARCH. Quelqu'un est définitivement inadéquat.
Hétéroscédasticité conditionnelle autorégressive
Ou
Hétéroscédasticité conditionnelle autorégressive
Non, ça ne le sera pas. C'était juste un exemple. En fait, vous devez commencer au moins par les types AR et MA les plus simples...
Il est auto-écrit, mais il est correct, il a été testé.
Non, une citation n' est pas du tout un processus stationnaire et l'ACF changera beaucoup avec le temps et la longueur de l'échantillon.(C'est l'une des choses que l'auteur de ce fil ne comprend pas).
Ne vous inquiétez pas, tout est calculé correctement.
Je sais clairement qu'il n'est pas stationnaire et qu'il dépend de la longueur et je sais aussi qu'avec le temps l'ACF change aussi.
Voici une autre question. Laissez-moi essayer de la décrire(https://ru.wikipedia.org/wiki/Автокорреляционная_функция)
1. prendre 500 échantillons et construire l'ACF. ("...Le tracé de la fonction d'autocorrélation peut être obtenu en reportant sur l'axe des ordonnées le coefficient de corrélation de deux fonctions (base et fonction décalée de τ) et sur l'axe des abscisses la valeur de τ...")
2. lorsque votre décalage τ dépasse 499 échantillons, l'ACF doit être égal à zéro. Il n'y a plus rien à comparer. L'échantillon est déjà terminé. L'original et sa copie décalée de t ne se chevauchent pas dans le temps ; ils n'ont rien d'autre en commun (et ne peuvent pas l'être)...
3. j'ai utilisé trois méthodes de calcul (et vérifié leur exactitude).
- construit en matcad.
- en utilisant la méthode de Fourier
- et par formule, l'a amené (la formule) dans la codbase.
Les trois résultats se sont rejoints.
Z.I. Je ne me soucie pas de la façon dont vous l'avez compté là, j'ai juste attiré mon attention, quelque chose ne va pas avec le graphique, pas si regarde ACF (ou il est juste coupé, montré seulement les 500 premiers échantillons, et ils sont en fait pris là plus pour les calculs ...)
La corrélation est l'essence même de la tendance. Farnsworth a des lignes de fonction suspicieusement droites qui ne reflètent pas un changement de tendance.
Voici le graphique.
Il y a 270 observations ici. Si nous dessinons l'ACF, nous pouvons voir une vague qui correspond au changement de tendance. La barre 270 ne rentre pas dans l'écran, je vais donc faire apparaître la partie où la tendance passe de 40 à 90. Voilà à quoi ça ressemble :
Nous pouvons voir que la vague ACF correspond à la tendance visuelle. Les instructions d'EViews nous avertissent de faire attention lorsque nous spécifions le nombre de retards sur lesquels nous comptons l'ACF. Il s'agit d'un problème connu de tous ceux qui connaissent l'AT, car il est possible de dessiner de nombreuses tendances dans une même zone.
.... Pour quiconque est familier avec l'AT, il s'agit d'un problème connu, car il est possible de dessiner plusieurs tendances dans une même zone.
Et ce, jusqu'à ce que vous ayez défini les règles à suivre pour les dessiner. Et quand tu le feras, il n'en restera qu'un.
C'est la principale pierre d'achoppement de toute tentative de prédire l'avenir à partir de données historiques : quel recul utiliser ? Cette situation est similaire à celle qui se produit lorsque nous essayons de définir le sud-nord et l'ouest-est à partir d'une sphère.
Je préfère le terme "lissage" à celui de "tendance". Dans tous les cas, le lissage est analytique et facilement extrapolable.