Économétrie : une prévision d'avance - page 78
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Le sarcasme ne vous décrit pas très bien. Le R-carré est partout dans le monde, sauf dans vos annales. Donc vous me mettez dans vos annales locales et je vous mettrai dans celles du monde. Tu seras plus célèbre que moi.
Eh bien, je suis désolé, je suis désolé. Comment répondre autrement à votre affirmation que l'essayage est acceptable. Vous écrivez ici que le modèle de l'échantillon se caractérise parfaitement et passe tous les tests, mais que lorsque vous essayez de prédire l'avenir d'au moins une barre , il s'effondre en quelque sorte. Toute personne sensée qui ne connaît même pas les bases des statistiques comprendrait qu'il s'agit d'ajustement, que vous essayez d'utiliser la queue (votre modèle) pour remuer le chien (le marché), et que vous vous demandez sincèrement, presque avec tendresse, pourquoi le marché réagit.
Vous avez une merveilleuse connaissance de l'économétrie et des statistiques, mais bon sang... Pourquoi les appliquer à des idées aussi irréfléchies ?
Il y a l'art et il y a la science.
Je n'ai pas fait d'erreur. Je suis bien conscient qu'il sera plus difficile de tromper la tête des gens qui sont venus sur le terrain des merveilles avec TA et NS, mais je vais participer et attendre l'interdiction.
En ce qui concerne le bannissement, ce n'est pas pour moi, c'est pour les modérateurs.
TA et NS peuvent également être utilisés pour tromper les têtes si l'on ne sait pas que les résultats doivent être testés sur un échantillon indépendant de l'ajustement.
Voici l'exemple le plus simple, nous avons ajusté TS à un échantillon et avons obtenu des données stationnaires dans ce même échantillon (258 transactions) : approximativement le même gain attendu - croissance du profit et variance - drawdown. Mais le courtier ne nous paiera rien pour cela - c'est de l'histoire ancienne. Nous devons savoir comment le TS se comporte à l'avenir.
Maintenant, regardons ce que le modèle ajusté nous donnera en dehors de l'échantillon, c'est-à-dire dans le futur :
Et nous voyons que le modèle hors échantillon est non stationnaire, car à partir de 259 transactions, au moins la variance - drawdown a changé. Cependant, on peut clairement voir que certaines propriétés du modèle hors échantillon précédent sont préservées pendant un certain temps (la régression reste la même) - jusqu'à 380 transactions, on observe une croissance des bénéfices, puis l'espérance devient négative jusqu'à 547 transactions, et ensuite son signe change pour redevenir positif.
Nous pouvons en conclure que le signe de l'espérance ne change pas (reste positif) à l'extension dépassant l'échantillon d'optimisation de 121 transactions. C'est-à-dire que si la double marge de sécurité est prise en compte, alors la réoptimisation du TS (recalcul du modèle) doit être effectuée tous les 60 trades, car (380 - 259) / 2 = 60,5 trades.
Nous pouvons en conclure que le signe de l'espérance ne change pas (reste positif) dans la zone qui dépasse l'échantillon d'optimisation de 121 transactions.
Je ne pense pas que vous ayez compris quoi que ce soit à ce que j'ai écrit.
Malheureusement, vous ne comprenez pas que la ns primitive est la même régression... que dans n'importe quel algorithme, vous pouvez utiliser n'importe quelle erreur dans la formation... et surtout, l'algorithme utilisé n'a pas vraiment d'importance...
Tu ne peux pas.
Personne, sauf vous, ne l'interdit.
Il est stupide d'affirmer cela sur la base d'un seul exemple de 100 transactions. Tu ne vois pas ?
De combien avez-vous besoin ?
Il est stupide d'affirmer cela sur la base d'un seul exemple de 100 transactions. Tu ne comprends pas ?
Je comprends, c'est pourquoi j'applique une marge de sécurité qui limite la zone rentable hors échantillon à 60 transactions au lieu de 121. Vous pouvez également prendre une triple marge de sécurité, c'est-à-dire sur-optimiser toutes les 40 transactions.