Économétrie : une prévision d'avance - page 80
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à faa1947
Je ne comprends pas vraiment pourquoi tu t'exhibes. Pensez-vous être le seul à vous battre contre l'AT et l'AV ? Non, demandez à mes collègues et ils ne vous mentiront pas - je suis l'adversaire le plus virulent de ces soi-disant orientations. Je me dispute avec tout le monde ici :o). Mais chacun choisit son propre chemin, le vôtre est étrange, pour ne pas dire plus, et vous pouvez très bien le voir, car il s'agit au moins de mathématiques.
Oui, je ne supporte pas les "économètres" (j'ai souvent affaire à eux au travail principal), principalement parce qu'ils ne comprennent tout simplement pas ce qu'ils font, ils prennent dans divers domaines ce qui est mauvais et commencent littéralement stupidement à utiliser, sans comprendre ce qu'ils ont entre les mains.
Ceci :
EURUSD = -1552.7613734*DXM_HP(-1) + 4731.89082764*DXM_HP(-2) - 4360.68995095*DXM_HP(-3) + 1287.82064375*DXM_HP(-4) - 98.9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131.011472103*DXM_HP_D(-2)
HP en fait partie.
Nommez-moi un indicateur dans la base de code pour lequel vous connaissez le R-carré.
est un non-sens total. Le carré R n'a rien à voir avec cela et, dans ce cas, il n'est d'aucune utilité pratique et montre une nullité absolue. Ce n'est pas clair ? Tu ne comprends pas que tu ne peux pas l'utiliser ? Voici un kotir long de 5000 barres, M15 EUR et son ACF (comme source de 500 oscillations) :
Voici un ACF qui vous donnera n'importe quel modèle linéaire parfait. À titre de comparaison, voici une série parfaitement aléatoire (vous pouvez la modéliser comme vous le souhaitez) de la même longueur 5000
Et voici son ACF (source originale, sans incréments) :
Cet ACF vous donnera également tout modèle linéaire parfait. Et vous pensez que vous pouvez gagner de l'argent avec ça ? Combien ? C'est comme un exemple très simple, très simple et ce temps a été gaspillé pour vous. Peut-être que tu vas enfin commencer à comprendre ce que tu enseignes. Et mon conseil pour vous - arrêtez de vous montrer, ça ne fait qu'irriter.
PS : Si par miracle vous obtenez un avantage statistique, alors ne vous réjouissez pas... Interrogez le marché sur votre économétrie, sur laquelle vous n'avez d'ailleurs rien écrit.
>>>Je suis désolé si j'ai été dur - j'ai une dent contre ces économètres :o))).
Intéressant, mais hors échantillon, c'est-à-dire sur une vraie route. Et ce que l'économétrie propose n'est qu'un aménagement pour un véhicule - un museau, qui ressemble à une vraie voiture dans la salle d'exposition (sur l'échantillon d'optimisation), mais qui, lorsque vous vous rendez sur l'autoroute (hors échantillon), s'avère être une cuvette impropre à la conduite - les roues tombent, au lieu des briques du moteur.
Regardez les tableaux : prédiction hors échantillon, prédiction hors échantillon, prédiction hors échantillon, prédiction hors échantillon.
à faa1947
Je ne comprends pas vraiment pourquoi tu t'exhibes. Pensez-vous être le seul à vous battre contre l'AT et l'AV ? Non, demandez à mes collègues et ils ne vous mentiront pas - je suis l'adversaire le plus virulent de ces soi-disant orientations. Je me dispute avec tout le monde ici :o). Mais chacun choisit son propre chemin, le vôtre est étrange, pour ne pas dire plus, et vous pouvez très bien le voir, car il s'agit au moins de mathématiques.
Oui, je ne supporte pas les "économètres" (j'ai souvent affaire à eux au travail principal), principalement parce qu'ils ne comprennent tout simplement pas ce qu'ils font, ils prennent dans divers domaines ce qui est mauvais et commencent littéralement stupidement à utiliser, sans comprendre ce qu'ils ont entre les mains.
Ceci :
est un non-sens total. Le carré R n'a rien à voir avec cela, et dans ce cas, il n'a aucune utilité pratique et montre une absurdité absolue. Ce n'est pas clair ? Tu ne comprends pas que tu ne peux pas l'utiliser ? Voici un kotir long de 5000 barres, M15 EUR et son ACF (comme source de 500 oscillations) :
Voici un ACF qui vous donnera n'importe quel modèle linéaire parfait. À titre de comparaison, voici une série parfaitement aléatoire (vous pouvez la modéliser comme vous le souhaitez) de la même longueur 5000
Et voici son ACF (source originale, sans incréments) :
Cet ACF vous donnera également tout modèle linéaire parfait. Et vous pensez que vous pouvez gagner de l'argent avec ça ? Combien ? C'est comme un exemple très simple, très simple et ce temps a été gaspillé pour vous. Peut-être que tu vas enfin commencer à comprendre ce que tu enseignes. Et mon conseil pour vous - arrêtez de vous montrer, ça ne fait qu'irriter.
PS : Si par miracle vous obtenez un avantage statistique, alors ne vous réjouissez pas... Interrogez le marché sur votre économétrie, sur laquelle vous n'avez d'ailleurs rien écrit.
>>>Je suis désolé si j'ai été dur - j'ai une dent contre ces économètres :o))).
Oui, il est temps de se retirer. Même les gens instruits ne se donnent pas la peine d'écrire quoi que ce soit de substantiel. Il m'a attribué quelque chose, il s'est indigné. Continuez, mais sans moi.
Oui, il est temps de se retirer. Même les gens instruits ne se donnent pas la peine d'écrire quoi que ce soit de substantiel. Il m'a attribué quelque chose, il s'est indigné. Continuez, mais sans moi.
Oui, il est temps de conclure.
[...]Continuez, mais sans moi.
Non, tu ne peux pas payer la caution. C'est ton karma, tu ne peux pas y échapper.
Si vous partez, rien ne changera, et le même karma devra encore être réglé ailleurs. Vous ne comprenez toujours pas les raisons pour lesquelles un si beau modèle ne fonctionne pas.
....
AutoCorrelationFunction() - s'agit-il d'une fonction intégrée ou auto-écrite ?
Désolé, je n'ai pas le matcad à portée de main pour le vérifier.
Si l'échantillon est de 500 échantillons, l'ACF devrait être nul à 500 décalages. C'est ici que j'ai posté une fois l'ACF.
https://www.mql5.com/ru/code/8295
Si vous en avez besoin (Skype privalov-sv) je chercherai mes calculs dans matcad. pour comparaison. il y a 3 façons différentes de calculer...
P/S/ Que signifient les abréviations "Vous êtes seul à vous débattre avec l'AT et l'AV".
Merci.
Le TS qui travaille a un facteur de profit d'un et demi au maximum. Et si c'est 5 - alors vous pouvez le jeter immédiatement sans optimisation.
hehe :)))) Paukas, je fais une expérience avec l'année entière, et maintenant le deuxième mois est terminé et le facteur de profit = vide, c'est-à-dire infini :D))))
Dois-je le jeter ?
C'est du pareil au même : les traders ne s'intéressent qu'au côté droit de la courbe de rendement - OOS, les économétriciens ne s'intéressent qu'au côté gauche - l'ajustement.
Le fait est que ni les traders ni les économétristes ne se soucient des résultats qui se trouvent sur la partie qui ne les intéresse pas. Par conséquent, les traders et les économétriciens n'ont rien en commun.
Combien de transactions pendant ces deux mois ?