Économétrie : une prévision d'avance - page 79
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je comprends, donc j'applique une marge de sécurité.
Pourquoi pas un triple ? :)
pourquoi pas un triple ? :)
Bojan :) déjà mentionné :))
les choses changent vite, je ne peux pas m'adapter à temps :)
Aucune conclusion ne peut être tirée.
Vous prenez le véhicule et commencez à rouler, puis vous faites la même quantité ou 10 de plus de la même quantité. Mais vous n'êtes pas intéressé par le type de véhicule que vous possédez : que ce soit une auge qui descend, ou un tracteur, ou une Mercedes.
J'ai fait de l'économétrie (je connaissais les statistiques depuis longtemps) pas pour le bien de la vie.
Je n'ai aucun problème à écrire un TS avec un facteur de profit supérieur à 5. Je teste tout scientifiquement. Je commence à négocier. J'optimise, puis tout va bien, mais ensuite le facteur de profit recommence à baisser. Et à la fin, je dois retirer complètement mon TS, car il n'est pas possible de l'ajuster. Le plus ennuyeux, c'est que je ne peux pas faire la distinction entre le drawdown et le drawdown.
La question est donc la suivante : est-il impossible de juger de l'avenir du TS une mesure à l'avance (quel TS sommes-nous en train de monter ? selon l'analogie ci-dessus) en se basant sur la structure interne du TS ? Cela n'exclut pas tout ce que vous écrivez sur les tests. Mais il faut se faire une opinion avant de tester. Avec mon approche d'un pas en avant suivi d'une adaptation, tout modèle est dérivé vers la rentabilité par MM. Mais qu'y a-t-il de mal à cela quand le facteur de profit dans les observations est inférieur à un dans celui qui est mis en place ? Dans le TAP, ils peuvent calculer non seulement la prévision, mais aussi l'horizon de prévision.
Alors l'économétrie telle que vous la concevez n'est pas non plus une science. Et quelle sorte de science peut-il y avoir dans un empilement arbitraire de tests, même les tests statistiques les plus stricts ? Et pourquoi limitez-vous ce qui est scientifique à l'arsenal de ce que contient EViews ?
L'économétrie ne peut fournir de critères prédictifs suffisants. Nécessaire tant que vous voulez, mais cela ne nous rapproche pas de la résolution du problème de fond.
Le problème est que, ayant aveuglément cru en ces tests, vous n'essayez même pas d'aller au-delà d'EViews pour comprendre pourquoi ils ne fournissent pas de garanties.
Je n'ai aucun problème à écrire un TS avec un facteur de profit supérieur à 5. Je teste tout scientifiquement. Je commence à négocier. Au début, tout va bien, puis le facteur de profit commence à diminuer, je l'optimise, à nouveau tout va bien, puis à nouveau le facteur de profit diminue. Je dois finalement sortir le TS, car il n'est pas possible de l'ajuster. Le plus ennuyeux, c'est que je ne peux pas faire la différence entre le drawdown et l'épuisement.
Vous prenez le véhicule et commencez à rouler, puis vous faites la même quantité ou 10 de plus de la même quantité. Mais vous ne demandez pas quel type de véhicule vous avez : une auge qui descend, ou un tracteur, ou une Mercedes.
Je veux dire autre chose :)) Mais peu importe.
C'est du pareil au même : les traders ne s'intéressent qu'au côté droit de la courbe de rendement - OOS, les économétriciens ne s'intéressent qu'au côté gauche - l'ajustement.
En fin de compte, ni les traders ni les économétristes ne se soucient des résultats qui se trouvent sur la partie qui ne les intéresse pas. Les traders et les économétriciens n'ont donc rien en commun.