Économétrie : une prévision d'avance - page 83

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anonymous:


Soit p[i], i=1...n - vecteur qui contient la série chronologique initiale (valeurs des prix sur une certaine période).

1. Calculer les incréments de prix : r[i]=p[i+1]-p[i], i=1...(n-1)

2. Mélangez le vecteur des augmentations de prix et obtenez : r2[i], i=1...(n-1)

3. Calculer la somme cumulée du vecteur r2 : p2[1]=0 ; p2[i]=p2[i-1]+r2[i-1], i=2..n

Tester le modèle sur les données obtenues p2[].

Exemple numérique :

p={0.9379413 0.1411467 0.2540312 1.5440039 1.2363895} // quelques séries de prix

r={-0.7967946 0.1128845 1.2899727 -0.3076144} // différencier

r2={-0.7967946 -0.3076144 0.1128845 1.2899727} // mélanger

p2={0 -0.7967946 -1.1044090 -0.9915245 0.2984482} // intégrer

Merci pour cette réponse précise. Je vais devoir y réfléchir. Jusqu'à présent, dans EViews, je ne comprends pas comment effectuer le brassage. Il existe une case à cocher bootstrap, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Je dois y réfléchir.
 
Mathemat:
ARIMA. La signification du paramètre d y est expliquée. C'est l'ordre de la différenciation.
Et la traduction officielle est donnée ci-dessus
 
faa1947:
Merci pour cette réponse précise. Je vais devoir y réfléchir. Jusqu'à présent, dans EViews, je ne comprends pas comment effectuer le brassage. Il existe une case à cocher bootstrap, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Je dois y réfléchir.


Si vous avez des données au format csv, veuillez les envoyer ici et je le ferai. En langage R, la conversion proposée se fait simplement :

mix.ts <- function (ts) {
  cumsum(sample(diff(ts), length(ts) - 1))
}
 
anonymous:


Si vous avez des données au format csv - vous pouvez les télécharger ici et je le ferai. En langage R, la conversion proposée se fait simplement :

Vous trouverez ci-joint les données pour lesquelles j'ai affiché le résultat dans le fil de discussion. Le modèle utilisé :

EURUSD hp1(-1 à -2) hp1_d(-1 à -1) eq1_hp2(-1 à -3) eq1_hp2_d(-1 à -4)

hp1 = HP(1/dx) - Lissage Hedrock-Prescott pour la valeur inverse de l'indice du dollar - deuxième colonne du fichier.

eq1_hp2 = hp(EURUSD - ( hp1(-1 à -2) hp1_d(-1 à -1)))

Ce n'est pas si simple. Je ne comprends pas ce que nous utilisons.

Dossiers :
kotir11.zip  2 kb
 
faa1947:
Et la traduction officielle est donnée ci-dessus
Mais il faut le comprendre. Puisque vous avez entrepris la tâche ingrate d'initier les autres à l'économétrie, vous devrez également expliquer des termes comme ARMA, ARIMA, ARCH, etc. que personne ne comprend.
 
Mathemat:
Mais il faut le comprendre.

Sans la lecture de la littérature marxiste-léniniste pertinente, ce type de compréhension entre les peuples ne peut être atteint.
 
La traduction officielle est inadéquate, mais malheureusement déjà acceptée par la communauté russophone.
 
Mathemat:
La traduction officielle est inadéquate, mais malheureusement déjà acceptée par la communauté russophone.
Allez. ARIMA - moyenne mobile intégrée autorégressive Ces auteurs sont inadéquats
 
Mathemat:
Mais il faut le comprendre. Puisque vous avez entrepris la tâche ingrate d'initier les autres à l'économétrie, vous devrez également expliquer des termes comme ARMA, ARIMA, ARCH, etc. que personne ne comprend.
Il y a environ 40 ans, Box et Jenkins ont écrit un livre sur l'ARMA, de 300 pages - vous pensez trop à moi pour que je puisse faire cela en version courte sur le forum.
 

ARIMA - autoregressive integrated moving average Это авторы неадекватные

Je parlais de l'ARCH. Quelqu'un est définitivement inadéquat.

Hétéroscédasticité conditionnelle autorégressive

Ou

Hétéroscédasticité conditionnelle autorégressive

1...767778798081828384858687888990...139
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