Phénomènes de marché - page 39
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Je demande timidement : les systèmes orientés vers un but ne fonctionnent-ils pas du tout ?
... et - ce qu'est la gouvernance : nécessairement la fixation d'objectifs ?
Désolé, ce n'est pas vendredi
Il n'y a pas de classifications ou de longues queues dans l'économie.
Il y a la production de biens et de services qui ont une inertie - des tendances.
Sur les marchés, il y a beaucoup de matières premières - survente et beaucoup d'argent - surachat --- niveaux
Tout cela passe par le psychisme de la foule (qui n'existait pas sous le socialisme) et le bruit apparaît --- volatilité
Nous traitons les tendances, les niveaux et la volatilité. Vous pouvez également négocier le risque.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Oh !!! Vous vous êtes donc soudainement réveillé économètre. Bonjour, économètre. Et vous avez commencé à écrire sur un sujet qui vous a été demandé au début de votre section économétrique et sur lequel vous n'avez pas écrit un seul mot clair.
Eh bien, dites-moi comment tout cela se rapporte à votre modèle, dans lequel vous filtrez, apparemment sans comprendre ce que vous voulez obtenir du filtrage, et qui plus est, prédit le filtre par des méthodes que les économètres rusés se sont collés à eux-mêmes.
PS : les "fondamentaux" sont une bonne chose, et en effet, ils contiennent toute la physique, mais pas ce que vous avez écrit. Dans mes laboratoires secrets, je suis en train de mettre au point une arme secrète pour conquérir le monde en me basant sur la fondation (c'est une sorte de blague) :o))))
Farnsworth, désolé si je me trompe, je n'ai pas le temps de lire tout le fil. Si je vous comprends bien, vous parlez de modèles à commutation de Markov ?
Malheureusement, le processus de transition n'est pas markovien. En reprenant mon modèle de base, j'utilise des réseaux bayésiens pour décrire la transition entre les processus
.... je n'ai pas le temps de lire tout le fil..... n'arrive pas à deviner quel type de sous-processus vous utilisez ?
Dois-je réécrire tout le fil de discussion à nouveau ? Non, et je n'ai pas beaucoup de temps à te consacrer.
Un autre phénomène est la mémoire à long terme.
Par exemple, si nous prenons l'historique de l'EURUSD depuis 1999 sur H1 et que nous vérifions le chi-carré des rendements de la paire, nous voyons que dans la plage de "distances" entre les barres 10 et 6000, dans environ 90% des cas, la barre actuelle dépend des barres précédentes. 90% ! À des distances entre les barres de plus de 6000, ces dépendances sont de moins en moins fréquentes, mais elles existent toujours !Pour être honnête, j'ai été stupéfait par cette "découverte" car elle montre directement que l'euro a une mémoire à très long terme. Sur le H1 EURUSD, 6 000 barres représentent environ un an. Cela signifie qu'il y a encore des barres parmi les barres horaires d'il y a un an dont le zéro actuel "se souvient".
... Ce résultat reste purement théorique et n'a aucune importance pratique. Néanmoins, cela montre clairement que tout n'est pas perdu pour ceux qui cherchent quelque chose.Bonjour à tous !
Alexey, cela fait six mois que ton message a été écrit. Tout progrès dans cette direction. Très intéressant.
Supposons que 90% des barres soient statistiquement interdépendantes dans la zone de quelques milliers de comptes... Avez-vous estimé le degré de dépendance ?
Comment le mesurez-vous du tout... n'est pas clair. Dépendance linéaire - en clair, c'est l'angle de la pente de la ligne droite tracée par les moindres carrés à travers le nuage de rendements de la série chronologique:
C'est pour la montre Eurobucks. Vous pouvez voir que la ligne bleue se situe à l'horizon, c'est-à-dire que le coefficient de corrélation linéaire entre les barres adjacentes est nul.
D'après ce que je comprends, la présence d'une corrélation non linéaire conduit à cette image :
En d'autres termes, vous pouvez constater visuellement une dépendance non linéaire de l'amplitude de la bougie par rapport à l'amplitude de la bougie précédente. Je me demande s'il est possible qu'il existe une dépendance non linéaire et qu'elle ne soit pas visuellement visible dans le nuage, bien que le chi-carré du retour de la paire indique sa présence ?
Bonjour, tout le monde !
...
Bien joué, Sergey!
C'est un plaisir de vous rencontrer. J'admire votre capacité à travailler. Je suis stagnant - j'ai besoin de nouvelles idées.
J'ai admiré la performance de Pirat lors du championnat de trading automatisé 2011:
La personne a négocié des eurodollars avec un lot fixe, c'est-à-dire que le résultat n'est pas obscurci par le MM. Plusieurs centaines de transactions. C'est quelque chose. En bref, c'est possible, si vous vous donnez du mal !
J'ai tracé la distribution des valeurs des pots-de-vin en utilisant ses données :
Et j'ai essayé de reconstruire son algorithme de trading sur ce graphique à barres.
Je vais vous montrer une photo...
Bien joué, Sergey!
C'est un plaisir de vous rencontrer. J'admire votre éthique de travail.
Oh, allez, Serega. Je viens moi-même de sortir du marasme. Le temps est très court, malheureusement. :о(
Je suis en stagnation - j'ai besoin de nouvelles idées.
Occupez-vous de l'un des "phénomènes".
En particulier, je voulais afficher certains phénomènes liés aux différentes approches. Il existe une direction en mathématiques, "l'analyse asymptotique des marches aléatoires", dont l'objectif principal est d'étudier les processus à queues épaisses. Dans cette direction, les recherches les plus intéressantes (d'un point de vue pratique) sont liées à l'étude des déviations des trajectoires de réalisation de ces processus.
D'une certaine manière, je voulais voir une citation sans "queues de pie", c'est-à-dire effectuer un filtrage (classification) relativement simple qui éliminerait les pics, les rafales, les accélérations "bizarres", "non naturelles" des déviations de trajectoire dans des sections extrêmement courtes, en général, tout ce qui se trouve littéralement dans ces "queues".
Vous obtenez le processus alpha, ce processus est parfaitement décrit par les outils des mathématiques financières stochastiques. Et de tels processus, principalement des processus de croissance, vous obtiendrez sur tous les devis. L'analyse complexe de tous les processus alpha pour les citations est curieuse. Très curieux. Ne faites pas d'erreurs de la FAA, laissez-la être créative.
Essayez de regarder les kotir sans queue de pie. Essayez donc.
J'ai été fasciné par les performances de Pirat lors du championnat de trading automatisé 2011:
Oui, il y a des algorithmes intéressants, mais ce qui est mauvais, c'est le manque de cohérence.
Prenez l'un des "phénomènes".
Essayez de regarder les kotir sans queue de pie. Essayez-le.
Pas de problème.
Ce que nous regardons. Eurobucks minutes ou TF plus important ?
Pas de problème.
Ce que nous regardons. Eurobucks minutes ou TF plus important ?
OK, brièvement :
(1) Pour un début EURUSD, l'expérience dit que vous devriez regarder quelque chose de petit, peut-être pas plus d'une heure (ou peut-être 15 minutes ou mieux), le "phénomène" n'est pas susceptible de se manifester dans une période de 24 heures
(2) Vous avez besoin d'un critère de "filtrage". J'en ai utilisé plusieurs. La plus simple- tout ce qui dépasse 1/2/3 de RMSP des incréments - a une queue, de mémoire elle fonctionne comme 3*RMSP.
(3) J'ai trié les incréments en deux fils, je n'ai pas rempli les trous dans chaque fil. Supposons qu'un flux soit interrompu.
(4) statistiques collectées séparément sur le "switch" ou le "hopping" entre ces threads