Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 27
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Lors d'une marche aléatoire, la meilleure prédiction est la position actuelle. Einstein l'a établi il y a cent ans.
Si c'est un animal errant.
Prendre la différence de cotier = soustraire l'observation précédente de l'observation actuelle. Graphique :
Statistiques descriptives
La probabilité que la distribution soit normale = zéro.
Calculez le nombre de valeurs aberrantes négatives et positives :
Presque exactement la moitié.
Je calcule le nombre de différences, suivies d'une différence de signe opposé (perte), et le nombre de différences suivies d'une différence de même signe (bénéfice). Bénéfice divisé par perte = 0,96.
Et alors ? Où est la tendance ? Lorsque je fais des prévisions, je mets en évidence la composante déterministe et j'extrapole un pas en avant. Tout ce qui précède ne dit rien, ou plutôt dit qu'il est impossible de prévoir, car l'information sur la composante déterministe du quotient est perdue.
Une tendance est un canal formé par le prix.
si vous avez le temps et l'envie -
faire un modèle sur l'histoire (disons il y a six mois à un an)
Déchargez le modèle dans un fichier csv ou txt.
1.utiliser les guillemets (si vous voulez utiliser autre chose, aussi ceci (si ce n'est pas fait à partir des guillemets) - mais pour aujourd'hui
2.modèle (pas pour aujourd'hui mais pour la période d'aujourd'hui)
Plus le modèle est beau et compliqué, plus il est intéressant ...
Je veux vérifier quelque chose, car le temps sera ...
(garder le modèle si je l'obtiens puis le vérifier)
Je l'ai ajouté pendant que vous répondiez. Encore une fois, s'il vous plaît.
La tendance est le canal formé par le prix.
Encore une fois :
Une tendance est un canal formé par le prix.
Et encore une fois.
Lorsque je fais des prévisions, je mets en évidence la composante déterministe (appelée hâtivement tendance), que j'extrapole un pas en avant. Tout ce qui précède ne dit rien, ou pour être plus précis, il dit qu'il est impossible de faire une prévision parce que l'information sur la composante déterministe de la citation a été perdue.
Toutes mes tentatives de prédire les rendements n'ont rien donné.
(sauvegarder le modèle si je peux le faire plus tard)
Oui le modèle pour votre kotir que j'ai écrit :
eurusd = c(1)* eurusd(-1) + c(2) * hp(-1) +c(3) * hp(-2)
où hp est l'indicateur Hedrock-Prescott.
C'est ça le truc, il n'y a rien d'abscons là-dedans. C'est une simple équation appelée régression. J'ai suggéré à de nombreuses reprises sur ce forum de pratiquer ces régressions, et je prends sur moi de les évaluer et de poster le résultat.
Lorsque je fais des prévisions, je mets en évidence la composante déterministe (je l'appelle hâtivement une tendance), que j'extrapole un pas en avant.
La composante déterministe est-elle une sorte de moyenne ? C'est HP ? Et en quoi la prédiction de la moyenne est-elle utile au trading ? Nous négocions sur les prix, pas sur les moyennes, et il y a suffisamment de différence entre les premiers et les secondes pour réaliser un bénéfice.
où HP est l'indicateur Hedrock-Prescott.
Je vois.... qu'il y avait autre chose... Prescot n'est pas intéressant...