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merci intéressant...mais la question est pourquoi Hedrick et pas MA par exemple ? ou SSA....
On pourrait dire que HP est de meilleure qualité que MA, mais là n'est pas la question. Le but de la décomposition d'un quotient initial non stationnaire est d'obtenir un résidu stationnaire.
et dans quelle mesure le résidu dépend-il du nombre d'échantillons ? c'est-à-dire 137 maintenant et si on prend 2000 par exemple.
Je l'ai essayé, l'erreur de prédiction augmente. Je pense que nous devons réduire la taille de l'échantillon. Nous avons besoin d'une prévision avec un temps d'avance, n'est-ce pas ? Je ne vois pas le problème de l'overfitting car pour la prévision du chandelier suivant, nous estimons à nouveau le modèle. Le coefficient est susceptible de changer. Je voudrais que la structure du modèle reste inchangée.
Je propose que nous terminions, en respectant l'auteur du fil. Je prévois d'ouvrir une succursale appropriée. Je vous y invite.
Au contraire, en économétrie, le but de la décomposition est d'isoler autant que possible les tendances stationnaires, réduisant ainsi l'erreur introduite par le résidu non stationnaire. En d'autres termes, plus le résidu est non stationnaire, meilleure est la décomposition produite. En général, c'est le cas.
réduisant ainsi l'erreur introduite par le résidu non stationnaire.
C'est une nouvelle pour moi. Tant que le résidu est non stationnaire - aucune prédiction n'est possible, car dans une série non stationnaire, la variable est le mo et la variance. C'est l'intérêt d'utiliser des modèles ARCH, qui modélisent différents types de non-stationnarité dans le résidu.
Si oui - la chute n'est pas rattrapée non plus... Mais c'est intéressant... Nous devrions utiliser TS et regarder l'équité...
Ce serait plus logique.
.
Il y a des signaux dans la figure qui concernent le moment présent - n'y prêtez donc pas attention.
Le moment en question est souligné par des lignes verticales - c'est ce qui nous intéresse.
Ainsi,
sur TF D -- OpenSell ........... sur TF H4 -- CloseSell
Ici, les options de baisse ne fonctionnent que -- Vendre
Le rebondissement est manifestement faux - la variante Acheter n'est même pas envisagée.
En économétrie, le but de la décomposition est d'isoler autant que possible les tendances stationnaires.
Je suggère que nous terminions, en respectant l'auteur du fil. Je prévois d'ouvrir un fil de discussion approprié. Je vous y invite.
réduisant ainsi l'erreur introduite par le résidu instable.
C'est une nouvelle pour moi. Tant que le résidu est instable, aucune prédiction n'est possible, car la variable dans la série instable est le mo et la variance. C'est l'intérêt d'utiliser des modèles ARCH qui modélisent différents types de non-stationnarité dans le résidu.
J'ai oublié de préciser... Avec quel paramètre Hedrick est-il utilisé ? c'est-à-dire combien de barres sont ensuite redessinées dans le modèle de tarification ? ou sont-elles coupées immédiatement ?
La prédiction est faite sur la base des composants stationnaires attribués. C'est pourquoi ils sont mis en évidence. Le résidu est considéré comme une erreur, bien qu'il puisse également être prédit si on le souhaite.