Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 13
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Tout d'abord, je ne prétends nulle part que les coefficients sont des constantes.
Pas vous, mais l'auteur du livre auquel vous faites référence.
Deuxièmement, si vous vous étiez donné la peine d'examiner la formulation du problème, vous auriez remarqué qu'initialement le problème était posé dans la classe des équations différentielles stochastiques.
Le problème de la "stochasticité" est un problème en soi et le marché n'est pas concevable sans tenir compte de ce facteur. Mais les caractéristiques des variables aléatoires de vos diffuseurs sont très importantes. Le principal problème est la stationnarité. Je n'ai pas remarqué de raisonnement sur ce sujet dans vos posts.
Et encore une fois, auriez-vous l'amabilité de fournir un lien vers un manuel d'économétrie qui décrit l'utilisation de systèmes dynamiques de structure aléatoire. Sinon, il serait bon de vous excuser, car je n'évaluais pas vos connaissances et vous, pour une raison quelconque, avez évalué les miennes comme des "ouï-dire".
Tout d'abord, je ne prétends nulle part que les coefficients sont des constantes.
Pas vous, mais l'auteur du livre auquel vous faites référence.
Deuxièmement, si vous vous étiez donné la peine d'examiner la formulation du problème, vous auriez remarqué qu'initialement le problème était posé dans la classe des équations différentielles stochastiques.
Le problème de la "stochasticité" est un problème en soi et le marché n'est pas concevable sans tenir compte de ce facteur. Mais les caractéristiques des variables aléatoires de vos diffuseurs sont très importantes. Le principal problème est la stationnarité. Je n'ai pas remarqué de raisonnement sur ce sujet dans vos posts.
Et encore une fois, auriez-vous l'amabilité de fournir un lien vers un manuel d'économétrie qui décrit l'utilisation de systèmes dynamiques de structure aléatoire. Sinon, ce ne serait pas une mauvaise idée de vous excuser car je n'évaluais pas vos connaissances et vous, pour une raison quelconque, avez évalué les miennes comme des "ouï-dire".
Hmmm.... vous semblez être complètement déconnecté...
Les coefficients des équations stochastiques et des matrices G et L -- ne sont en aucun cas des constantes, mais des estimations actuelles. Et ils restent inchangés sur l'intervalle d'observation actuel - encore une fois, non pas parce qu'il s'agit de constantes, mais parce qu'il s'agit de "processus lents" et que sur le petit intervalle d'observation et de contrôle actuel, ils peuvent être considérés comme des "coefficients gelés" - enfin, si vous êtes familier avec la technique de division des processus en rapides et lents.
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Suivant. Dans votre formulation du problème, la question principale est la stationnarité. Mais ma formulation du problème est telle que les processus sont initialement considérés comme non stationnaires, c'est-à-dire dans la classe beaucoup plus large incluant la stationnarité comme un cas particulier, ne se distinguant par rien de spécial.
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Et enfin, à propos de la référence au manuel d'économétrie... Là encore, vous vous trompez : nous ne parlons pas d'un manuel d'économétrie. Il s'agit de l'ingénierie des systèmes appliquée aux séries chronologiques, qui sont des ensembles de données de toute nature - cours de la bourse, cours du change, cardiogrammes, encéphalogrammes, éruptions solaires......
Et si j'ai blessé votre ego à ce point, eh bien, je suis désolé, je ne savais vraiment pas, et maintenant je ne connais pas le niveau de vos connaissances en économétrie.
Les coefficients des équations stochastiques et des matrices D et L ne sont en aucun cas des constantes, mais des estimations actuelles.
C'est déjà plus intéressant. Je n'arrive pas à résoudre la "lenteur" de ces coefficients. Je soupçonne que vous n'avez pas traité spécifiquement le comportement de ces coefficients. Estimons les coefficients d'une certaine équation et d'après la valeur de l'erreur standard, vous pouvez voir que nous ne pouvons pas parler de lenteur (elle atteint 30% de la valeur du coefficient).
Suivant. Pour vous, ou plutôt, dans votre formulation du problème, la question principale est la stationnarité. Ma formulation du problème est qu'initialement les processus sont considérés comme non stationnaires, c'est-à-dire dans une classe beaucoup plus large incluant la stationnarité comme un cas spécial qui ne se distingue en aucune façon.
Dans ma formulation du problème, au contraire, le processus initial est non stationnaire et sa non-stationnarité donne lieu à une foule de problèmes lors de la construction du modèle. Le premier problème est la présence de tendances qui "évincent" la stochasticité du processus. Je séparerais donc les données économiques des éruptions solaires.
hmmm.... Je vois que vous n'êtes pas du tout dans le coup...
Enfin, à propos du lien vers le manuel d'économétrie... Là encore, vous vous trompez : nous ne parlons pas d'un manuel d'économétrie. Il s'agit de l'ingénierie des systèmes appliquée aux séries chronologiques.
Je suis juste au-dessus de ça. Il existe une science de la mesure des données économiques, et vous êtes arrivé au monastère de l'économétrie avec une charte d'ingénierie des systèmes. Vous devez encore prouver que cela peut être fait et de manière productive. Sans comparaison avec la science établie, vous ne pouvez pas justifier une nouvelle application.
Vous et moi parlons des langues différentes... Cependant, nous devons mettre les points sur les i et les barres sur les t. Cette branche (mon "monastère", pour ainsi dire) a été conçue et créée par moi exactement comme une branche technique de système. L'objet de la recherche ici est la série chronologique. Le but de la recherche est de définir un contrôle (ou autrement, une fonction de réglage) pour la série temporelle étudiée. Aucune théorie économique avec ses forces productives et autres composantes n'est prise en compte et n'est mentionnée ici.
Mais vous débarquez ici avec votre charte économétrique, et avec le culot de m'accuser de mes méfaits. Mais votre monastère économétrique, en tant que monastère, ne m'intéresse pas du tout.
Ce sont des approches, des tâches, des méthodes et des résultats complètement différents.
Vous et moi parlons des langues différentes... Cependant, nous devons mettre les points sur les i et les barres sur les t. Cette branche (mon "monastère", pour ainsi dire) a été conçue et créée par moi exactement comme une branche technique de système. L'objet de la recherche ici est la série chronologique. Le but de la recherche est de définir un contrôle (ou autrement, une fonction de réglage) pour la série temporelle étudiée. Aucune théorie économique avec ses forces productives et autres composantes n'est prise en compte et n'est mentionnée ici.
Mais vous débarquez ici avec votre charte économétrique, et avec le culot de m'accuser de mes méfaits. Mais votre monastère économétrique, en tant que monastère, ne m'intéresse pas du tout.
Il s'agit d'approches, d'objectifs, de méthodes et de résultats complètement différents.
Avant d'ouvrir des fils de discussion, apprenez à répondre aux messages en fonction de leurs mérites.
Adieu. Je vous laisse vos manières.
Avant d'ouvrir des fils de discussion, apprenez à répondre aux messages sur le fond.
Au revoir. Je vous laisse vos manières.
avtomat:
... mais il peut y avoir des incohérences perceptuelles ;)
et ceci est un excellent exemple de ces incohérences perceptives...
Je ne parviens pas à résoudre la "lenteur" de ces coefficients.
Pour un premier aperçu, pour avoir au moins une idée générale de la "lenteur" en question, regardez ici.
Cet article n'est en aucun cas suffisant, mais il permet de se faire une idée.
La théorie elle-même est très large et très belle. Elle a de nombreuses branches ainsi que de nombreuses applications.
Le problème de la "stochasticité" est un problème à part entière et le marché n'est pas concevable sans tenir compte de ce facteur. Mais les caractéristiques des variables aléatoires de vos diffuseurs sont très importantes. Le principal problème est la stationnarité. ...
Et encore une fois, auriez-vous l'amabilité de fournir un lien vers un manuel d'économétrie qui décrit l'utilisation de systèmes dynamiques de structure aléatoire. Sinon, ce ne serait pas une mauvaise idée de vous excuser, car je n'évaluais pas vos connaissances et vous, pour une raison quelconque, avez évalué les miennes comme des "ouï-dire".
L'utilisation de systèmes dynamiques de structure aléatoire dans un manuel d'économétrie est peut-être décrite quelque part, bien que je ne l'aie pas rencontrée, mais généralement l'appareil descriptif vous intéresse dans la littérature sur la mécanique statistique ou sur la dynamique statistique, un autre nom. C'est-à-dire des systèmes dynamiques, mais décrivant dans la dynamique exactement les caractéristiques probabilistes des processus.
p.s. J'espère que l'auteur du sujet ne s'offusque pas d'une petite remarque, faa1947 ne comprend pas que son paquet favori n'est pas destiné à l'analyse de séries de marché avec des caractéristiques de probabilité instables.
Voici une image - elle ressemble à une citation ordinaire, en fait c'est une somme d'ondes sinusoïdales. Je me demande si elle peut être identifiée comme une série stationnaire ?