Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 26
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Voici un commentaire réfléchi sur un bon article.
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Maintenant, la prémisse de votre recherche est claire. Ai-je bien compris qu'afin d'augmenter l'efficacité du trading de paires, vous avez décidé d'essayer d'inclure (d'étudier la possibilité d'inclure dans la combinaison) tous les instruments négociables (comme indiqué dans le forum cité) ?
Je comprends maintenant le contexte de vos recherches. Ai-je bien compris que pour augmenter l'efficacité du trading de paires, vous avez décidé d'essayer d'inclure tous les instruments négociés dans une combinaison (comme cela a été suggéré dans le forum cité) ?
Oui, seulement ma bicyclette était basée sur une compréhension intuitive des bonnes et mauvaises manières. J'ai commencé à comprendre les fondements mathématiques après l'avoir écrit.
Oui, seulement ma bicyclette était basée sur une compréhension intuitive des bonnes et mauvaises manières. J'ai appris les bases mathématiques après l'avoir écrit.
Nous en arrivons à l'endroit où le chien se trouve dans le trou......
"Les actions d'une société appartenant au même secteur d'activité devraient, selon cette théorie, réagir de la même manière à un contexte extérieur, à moins que celui-ci n'affecte directement qu'une seule d'entre elles" est une citation de l'article cité ; elle est répétée deux fois dans le texte. Comprenez-vous le sens de mon état souligné ?
Regardez la date de publication de cet article et mon faux.
S'il existe une corrélation entre les instruments financiers, le faux la trouvera et la montrera. Et il importe peu que les entreprises soient liées à la même industrie ou à des industries différentes.
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S'il existe une corrélation entre les instruments financiers, l'outil la trouvera et la montrera. Et il importe peu que les entreprises soient liées à la même industrie ou à des industries différentes.
Qu'est-ce que la date a à voir avec ça ?
Essentiellement :
Prenons un exemple : il y a beaucoup de gens ; chacun lance une pièce de monnaie "aigle/riz" ; après 100 tours, nous regardons les résultats enregistrés de chacun des lancers, et en appliquant des méthodes mathématiques, nous trouvons qu'entre disons T et P il y a une forte corrélation. (Nous ne discutons pas des méthodes mathématiques utilisées pour l'analyse, mais nous supposons que les chiffres du résultat montrent l'interrelation). Par conséquent, s'il existe une relation, alors vous pouvez parier en toute sécurité sur la prédiction du prochain résultat P pour le prochain résultat T....... Il est clair qu'une telle déduction est défectueuse car il n'y a pas de relation de cause à effet entre les résultats de P et T. C'est-à-dire que nous ne devrions pas parler d'interrelation/dépendance, mais de coïncidence (je vais appliquer ce terme non mathématique). Et cela signifie que dans la prochaine série de 100 tirs, nous pourrons constater l'absence totale de toute preuve mathématique de dépendance (et par conséquent le pari sera désespérément perdu) .......
La mise en garde contenue dans la phrase "Les actions d'une société du même secteur d'activité devraient, selon cette théorie, réagir de la même manière au contexte extérieur...." signifie que le lien de causalité de la même réaction est un seul secteur d'activité - comme base unique d'évaluation des actions. Si nous trouvons la même réponse des actions des compagnies pétrolières et des actions des compagnies c\x, ce serait une simple coïncidence. Ainsi, lorsque vous dites que vous ne vous souciez pas de la "base" (c'est-à-dire de l'existence d'une relation de causalité du mouvement identique identifié), votre travail se contentera de montrer le nombre de coïncidences qui existent aujourd'hui et qui n'existeront peut-être plus demain... Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de corrélation entre de tels mouvements identiques.....
La mise en garde contenue dans la phrase "Les actions d'une société du même secteur devraient, selon cette théorie, réagir de la même manière à un contexte extérieur...." signifie que le lien de causalité de la même réaction est un secteur - comme une base d'évaluation d'une seule action. Si nous trouvons la même réponse des actions des compagnies pétrolières et des actions des compagnies pétrolières, ce serait une simple coïncidence.
Si par coïncidence vous voulez dire que demain le lien pourrait être rompu, alors par coïncidence vous pouvez tout interpréter. Et l'association d'actions d'entreprises du même secteur. Par exemple, regardez au moins les relations entre les compagnies pétrolières russes avant et pendant les événements de Yukos.
Ainsi, lorsque vous dites que vous ne vous souciez pas de la "base" (c'est-à-dire de savoir s'il existe une relation de cause à effet du mouvement identique identifié), alors votre tour se contentera de montrer le nombre/la qualité des coïncidences qui sont là aujourd'hui et qui ne le seront peut-être plus demain... Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de corrélation entre de tels mouvements identiques.....
Nous avons toujours une quantité limitée de données à analyser. Ainsi, les corrélations trouvées peuvent ne pas fonctionner demain. Et c'est normal.
Une autre chose est que vous pouvez estimer les caractéristiques du changement dans les liens. Par exemple, si vous observez l'évolution de la relation linéaire entre la GBPUSD, l'USDJPY et la GBPJPY, vous verrez que quel que soit l'intervalle mesuré, la relation linéaire est la même partout.
Plus la relation est stable dans le temps, plus vous pouvez lui faire confiance (ou non). Et s'il existe une relation linéaire stable entre la pression artérielle de la grand-mère et le comportement du GBPJPY sur la partie longitudinale de l'étude, alors j'utiliserai cette relation si c'est possible.
Vous ne pouvez pas tirer de conclusions avec des pièces de monnaie sur 100 tours. Faites au moins 10 000 tours de piste. Ensuite, appliquez Recycle et constatez qu'il n'y a pas de connexion stable.
La description du produit comporte une section qui analyse ses performances et tire de brèves conclusions...
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Et s'il existe une relation linéaire stable entre la pression artérielle de la grand-mère et le comportement du GBPJPY dans la section longitudinale de l'étude, alors j'utiliserai cette relation si cela est possible.
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Pourquoi une telle abstraction ? Vous pouvez utiliser le testeur pour trouver les paramètres optimaux de l'intersection des MAs qui donneront des résultats merveilleux sur un très long historique ; de plus a priori entre le prix et les MAs à partir du prix la relation linéaire sera révélée (et il ne peut en être autrement) ; et allez - le graal est prêt...... :)
Banal fitting by history.... seulement, au lieu de l'AMM, vous proposez d'utiliser un "Recycle" artificiel (les principes de fonctionnement sont différents, mais l'approche conceptuelle est la même).
Alors vous vous trompez. Votre exemple sur les MAs :
Nous avons ainsi obtenu des valeurs N des paramètres optimisés. Créons maintenant la matrice Matrix, dont la première ligne est V1, la deuxième ligne V2 et ainsi de suite.
Chaque colonne de cette matrice (de longueur N) correspondra à une modification d'un des paramètres d'entrée pendant l'optimisation.
Nous étudions la nature de ces colonnes. Si les membres de la colonne se comportent de manière stable, tout est parfait. Sinon, c'est nul.
Donc avec ton exemple, tout sera nul.
Bien que la méthode d'identification de la stabilité des TS présentée ci-dessus soit universelle, elle ne peut être appliquée à toutes les TS puisqu'il en existe un nombre infini.
La situation est différente avec Recycle - le nombre d'instruments financiers est limité. Il est donc réaliste de chercher des situations stables. Recycle ne recherche pas les situations stables, il ne fait qu'exécuter les étapes 1 à 6 sur tous les instruments à la fois, en trouvant Matrix et en la visualisant ainsi que certaines caractéristiques. Et plus vous lui donnez d'ensembles d'IF à analyser, plus il vous donnera une matrice stable.
Il est beaucoup plus facile de rechercher la stabilité dans une telle matrice.
P.S. Il m'est impossible d'expliquer en deux mots la différence d'approche pour la rendre évidente.
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Examinez la nature de ces colonnes. Si les membres de la colonne se comportent de manière stable, tout est parfait. Sinon, c'est nul.
Donc avec votre exemple de MAs, ça va être nul.
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Oui, et si vous utilisez votre exemple conditionnel de la tension artérielle de grand-mère, tout n'est que chocolat...... :)..... :)...... :)