Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 47
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Arrêtez de négocier, vous êtes déjà un peu nerveux.
J'ai peut-être des nerfs, mais vous avez un problème à la tête. Comment pouvez-vous savoir dans quel état psychologique je me trouve actuellement, si ce n'est en hallucinant à partir de votre propre expérience ?
De même. Je dois ajouter que, contrairement à vous, mon éducation me permet de comprendre ce sur quoi j'écris et d'en vivre.
Eh bien, il est évident que vous connaissez votre affaire. Et contrairement à moi ? Tu as encore des hallucinations ? Que savez-vous de moi ?
De même...
Pourquoi n'enlèves-tu pas les boules ?
Toutefois, cela ne signifie pas que le QC n'existe pas - en soi, il caractérise, je le répète pour la troisième fois, la relation de deux variables aléatoires à des moments particuliers, identiques ou différentes (avec un décalage, c'est-à-dire) pour les deux séries temporelles données. La dépendance de QC par rapport aux moments t1, t2 pour lesquels il est calculé est, par définition, une fonction de corrélation.
Je ne comprends pas quelle est la valeur pratique d'une telle caractéristique de la relation 2x CB, si avec une indépendance réelle (KK=0), la fonction de corrélation oscille dans des limites aussi larges. Il est clair qu'il est possible de calculer. Voici par exemple une fonction de corrélation pour deux marches aléatoires (I(1)) avec mo=0. La série originale est divisée en parties non intersectées de 100 échantillons chacune. Indépendance et QC=0, et la fonction corr :
La fonction Corr.elle-même se promène librement) entre -1 et +1. Que montre ce graphique qui est utile pour la pratique ? Les estimations de l'échantillon ne sont pas pertinentes par rapport à la réalité, c'est-à-dire qu'elles ne montrent pas que la série est indépendante. Y a-t-il autre chose pour laquelle cette fonction est utile en pratique ? Quelles conclusions ou quels résultats peut-on en tirer ?
La raison en est que la non-stationnarité du processus x2(t) n'est pas prise en compte et donc le fait que dans ce cas, nous ne pouvons pas prendre la moyenne arithmétique dans le temps comme une estimation de la moyenne. De plus, par construction, nous savons comment cette moyenne évolue dans le temps. La procédure de calcul doit donc réduire précisément les deux parties, sur la base de la connaissance a priori des processus, à une forme permettant d'affirmer la stationnarité.
C'est-à-dire que le seul problème est que la moyenne arithmétique ne reflète pas le véritable MO ? Si pour 2 marches aléatoires dans le forum QC au lieu de la moyenne arithmétique est 0 (le vrai Mo, pas son estimation), alors le QC estimera déjà correctement la "vraie" corrélation ?
En mathématiques, un processus est simplement une fonction du temps .
Mais en théorie (TwiSt), c'est quelque chose.
Lorsque vous, chers collègues, cesserez de vous quereller, et accepterez simplement poliment que pour comprendre les théoriciens de l'autre, il faut TOUJOURS donner des définitions, car ces définitions sont différentes partout dans les théoriciens, alors vous pourrez comprendre ce hip-hop (le twist est une bonne danse de salon classique, et les théoriciens font du hip-hop de singe pour s'amuser).
Et tandis que vous manquez de courtoisie pour vous mettre d'accord sur les définitions, vous pourriez peut-être vous intéresser à la personne que les théoriciens vénèrent (l'axiomatique de Kolmogorov, qui est en fait une tautologie).
Voici comment Arnold lui-même - un disciple du "grand" bâtard Kolmogorov - évoque le kolmogorovianisme :
http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/ECCE/MATH/MATH1.HTM
" SUR LE TRISTE SORT DES MANUELS SCOLAIRES " ACADÉMIQUES ".
V.I. Arnold,
Académicien de la RAS, président de la société mathématique de Moscou
Je trouve tragique l'expérience de la rédaction de manuels pour les écoles secondaires par des mathématiciens du vingtième siècle. Mon cher professeur, Andrey Nikolayevich Kolmogorov, m'a longtemps persuadé de la nécessité de donner enfin aux écoliers un "vrai" manuel de géométrie, critiquant tous les manuels existants pour laisser des concepts tels que "un angle de 721 degrés" sans définition précise.
Sa définition d'un angle, destinée à des élèves de dix ans, semblait occuper une vingtaine de pages, et je ne me souviens que d'une version simplifiée : la définition d'un demi-plan.
Elle a commencé par l'"équivalence" de points complémentaires à une ligne du plan (deux points sont équivalents si le segment de droite qui les joint ne coupe pas la ligne). Puis une preuve rigoureuse que cette relation satisfait aux axiomes des relations d'équivalence ; A est équivalent à A, et ainsi de suite.
Une référence à un théorème (quatre-vingt-troisième, je crois) du cours précédent a ensuite prouvé que le complément se décompose en classes d'équivalence.
Plusieurs autres théorèmes ont établi successivement que "l'ensemble des classes d'équivalence défini par le théorème précédent est fini", puis que "la puissance de l'ensemble fini défini par le théorème précédent est deux".
Et enfin, la "définition" solennellement insipide : "Chacun des deux éléments d'un ensemble fini, dont la puissance par le théorème précédent est égale à deux, est appelé un demi-plan".
On pouvait facilement prévoir la haine des écoliers étudiant sur une telle "géométrie" envers la géométrie et les mathématiques en général, ce que j'ai essayé d'expliquer à Kolmogorov. Mais il a répondu en se référant à l'autorité de Burbaki : dans leur livre "History of Mathematics" (dans la traduction russe de "Architecture of Mathematics", éditée par Kolmogorov) il est dit que "comme tous les grands mathématiciens, selon Dirichlet, cherchent toujours à remplacer les idées transparentes par des calculs aveugles".
Le texte français, comme la déclaration originale allemande de Dirichlet, signifiait, bien sûr, "remplacer les calculs aveugles par des idées transparentes". Mais Kolmogorov, dit-il, a trouvé que la version introduite par le traducteur russe exprimait l'esprit de Burbaki de façon beaucoup plus précise que leur propre texte naïf, qui remonte à Dirichlet. ....."
L'exemple est que le coefficient de corrélation d'une paire de séries indifférenciées tendra vers l'unité (pour tout mu_1 et mu_2 - vers le signe (mu_1 * mu_2)) avec l'augmentation de la taille de l'échantillon, indépendamment de la corrélation entre les incréments. Le point essentiel est que dans le processus I(1), la moyenne de l'échantillon ne converge pas vers une constante.
La fonction corr. elle-même se promène librement) entre -1 et +1. Que montre ce graphique qui est utile pour la pratique ? Les estimations de l'échantillon ne sont pas pertinentes par rapport à la réalité, c'est-à-dire qu'elles ne montrent pas que la série est indépendante. Y a-t-il autre chose pour laquelle cette fonction est utile en pratique ? Quelles conclusions ou résultats peut-on obtenir ?
De quels I(1) et I(0) parlez-vous pour le marché ?
I(0) est par définition un processus stationnaire . Où est-il dans les citations ?De quels I(1) et I(0) parlez-vous pour le marché ?
I(0) est par définition un processus stationnaire . Où est-il dans les citations ?Enmathématiques, un processus est simplement une fonction du temps .
Mais en théorie (TwiSt), c'est quelque chose.
Lorsque vous, chers collègues, cesserez de vous quereller, et accepterez simplement poliment que pour comprendre les théoriciens de l'autre, il faut TOUJOURS donner des définitions, car ces définitions sont différentes partout dans les théoriciens, alors vous pourrez comprendre ce hip-hop (le twist est une bonne danse de salon classique, et les théoriciens font du hip-hop de singe pour s'amuser).
Et tandis que vous manquez de courtoisie pour vous mettre d'accord sur les définitions, vous pourriez peut-être vous intéresser à la personne que les théoriciens vénèrent (l'axiomatique de Kolmogorov, qui est en fait une tautologie).
Voici comment Arnold lui-même - un disciple du "grand" bâtard Kolmogorov - évoque le kolmogorovianisme :
http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/ECCE/MATH/MATH1.HTM
" SUR LE TRISTE SORT DES MANUELS SCOLAIRES " ACADÉMIQUES ".
V.I. Arnold,
Académicien de la RAS, président de la Société mathématique de Moscou
Je trouve tragique l'expérience de la création de manuels de collège par des mathématiciens du vingtième siècle. Mon cher professeur, Andrey Nikolayevich Kolmogorov, m'a longtemps persuadé de la nécessité de donner enfin aux écoliers un "vrai" manuel de géométrie, critiquant tous les manuels existants pour laisser des concepts tels que "un angle de 721 degrés" sans définition précise.
Sa définition d'un angle, destinée à des élèves de dix ans, semblait occuper une vingtaine de pages, et je ne me souviens que d'une version simplifiée : la définition d'un demi-plan.
Elle a commencé par l'"équivalence" de points complémentaires à une ligne du plan (deux points sont équivalents si le segment de droite qui les joint ne coupe pas la ligne). Puis une preuve rigoureuse que cette relation satisfait aux axiomes des relations d'équivalence ; A est équivalent à A, et ainsi de suite.
Une référence à un théorème (quatre-vingt-troisième, je crois) du cours précédent a ensuite prouvé que le complément se décompose en classes d'équivalence.
Plusieurs autres théorèmes ont établi successivement que "l'ensemble des classes d'équivalence défini par le théorème précédent est fini", puis que "la puissance de l'ensemble fini défini par le théorème précédent est deux".
Et enfin, la "définition" solennellement insipide : "Chacun des deux éléments d'un ensemble fini, dont la puissance par le théorème précédent est égale à deux, est appelé un demi-plan".
On pouvait facilement prévoir la haine des écoliers étudiant sur une telle "géométrie" envers la géométrie et les mathématiques en général, ce que j'ai essayé d'expliquer à Kolmogorov. Mais il a répondu en se référant à l'autorité de Burbaki : dans leur livre "History of Mathematics" (dans la traduction russe de "Architecture of Mathematics", éditée par Kolmogorov) il est dit que "comme tous les grands mathématiciens, selon Dirichlet, cherchent toujours à remplacer les idées transparentes par des calculs aveugles".
Le texte français, comme la déclaration originale allemande de Dirichlet, signifiait, bien sûr, "remplacer les calculs aveugles par des idées transparentes". Mais Kolmogorov, dit-il, a trouvé que la version introduite par le traducteur russe exprimait l'esprit de Burbaki de façon beaucoup plus précise que leur propre texte naïf, qui remonte à Dirichlet. ....."
+5
Nos disputes me rappellent une autre image : le film "Feu, eau et tubes de cuivre" - il y a une scène où des scientifiques aux longues barbes se disputent pour savoir où finit et où commence le bâton. En fin de compte, leur dispute se termine par une bagarre générale, et la solution est en fait simple)
On ne peut pas mieux dire : la conclusion est sans ambiguïté : le CQ doit être calculé sur I(0) et seulement sur I(0).
C'est vrai. C'est bien pour toi. Et comme I(0) pour les séries de prix sur les marchés financiers ne sont pas corrélées ou ont une corrélation extrêmement faible, il n'est pas du tout nécessaire de calculer QC.
+100 000
Et ces personnes s'étonnent ensuite de ne pas pouvoir gagner de l'argent sur forex.....