Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 32
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Nasdaq (#QQQQ) et S&P500 (#SSO) (10 000 QC, 2010.07.09 - 2011.03.04) :
La corrélation est également très élevée. En même temps, il tend asymptotiquement vers l'unité à mesure que l'intervalle augmente.
Tout le monde peut faire ce genre de recherche. J'ai utilisé ce script sans rien y changer.
Peut-être que je devrais faire quelque chose de digestible pour CodeBase.
La corrélation élevée est confirmée. L'intervalle le plus fortement corrélé est exactement un jour (24 heures). Je pense que c'est une coïncidence.
C'est confirmé, mais comment l'échanger ? ! =)
Prenons l'exemple de l'eursud et de la gbpusd. l'eurgbp montre leur corrélation directe, ou ai-je tort ? mais la volatilité de l'eur et de la gbp sont différentes.....
Si oui, puis-je demander à un expert ? Puis-je dessiner un graphique séparé pour les devises (indices) à partir du triangle ?
Prenons l'exemple de l'eursud et de la gbpusd. eurgbp montre leur corrélation directe, ou ai-je tort ? Bien que la volatilité de l'eur et de la gbp soient différentes.....
Je ne comprends pas d'où viennent ces questions. Vous pouvez faire une analogie :
Pouvez-vous vous détacher un peu des noms de l'euro, de la livre, etc. Et regardez la formulation de votre question détachée de ces fichus noms ?
La BP3 ne caractérise pas l'ensemble de la relation entre la BP1 et la BP2.
Pour en revenir aux noms sanglants. L'EUR/GBP est simplement l'expression de l'euro par la livre. De la même manière, EUR/USD, EUR/GOLD, EUR/potato peuvent être exprimés comme une expression de l'euro en pommes de terre. Et ne me dis pas que tu ne peux pas mesurer l'EUR en pommes de terre. Lorsque vous allez au magasin, vous voyez l'étiquette de prix potato/EUR - potato en EUR. Retournez-le et vous obtenez ce que j'ai écrit ci-dessus.
Vous direz que les pommes de terre coûtent différemment selon les magasins. Exact, si vous additionnez toutes les étiquettes de prix disponibles, vous obtenez une sorte de tableau ("verre") d'étiquettes de prix, où à chaque niveau il y a un prix différent des pommes de terre et leur volume (le nombre final de pommes de terre dans le magasin) à l'endroit où elles sont vendues à ce prix. Ainsi, vous aurez toujours une vue d'ensemble de la pomme de terre.
Évidemment, il y aura des moments où vous pourrez acheter des pommes de terre quelque part à un prix tel que si vous les revendez (les magasins ne sont pas seulement des vendeurs, mais aussi des acheteurs) ailleurs - vous ferez un bénéfice. Cela se produit en raison d'un manque de sensibilisation (le transport et les autres frais généraux sont omis pour le moment) entre les magasins. Cette situation est appelée arbitrage. Et les plus malins (arbitragistes) en profitent en revendant les pommes de terre de cette manière.
Je vous ai décrit comment se forment les taux de change EUR/pommes de terre. Il en va de même pour tous les autres taux, y compris le très populaire EUR/USD.
Tout ce passage était juste pour vous faire comprendre que toute valeur est toujours mesurée en quelque chose. Par exemple, vous avez deux bâtons droits. Vous pouvez exprimer leur longueur en pieds, mètres, brasses, etc. Ou vous pouvez ne les exprimer en rien. Vous devez savoir quel bâton est le plus long. Vous mettez les bâtons ensemble et vous voyez que le deuxième bâton est plus long que le premier. Il semblerait que vous compariez les deux longueurs sans les mesurer en quoi que ce soit. Mais ce n'est pas le cas. Lorsque vous mettez les deux bâtons ensemble, vous mesurez sans le savoir la longueur du second bâton dans la longueur du premier et vice versa.
Est-il possible de dessiner des graphiques de devises séparément, des indices en quelque sorte, à partir d'un triangle donné ?
Vous ne pouvez pas. Et il découle de ce qui précède. Il n'y a pas de triangle, juste l'EURUSD, le GBPUSD et le rapport toujours correct EURGBP = EURUSD / GBPUSD. Vous ne pouvez pas exprimer les devises séparément, tout comme vous ne pouvez pas exprimer les longueurs des bâtons sans les mesurer d'une manière ou d'une autre. Votre question est absolument absurde.
Si vous n'aimez pas mesurer une monnaie dans une autre monnaie, prenez le taux de change USD/potato. Connaissant ce taux, vous pouvez toujours exprimer n'importe quelle devise en pommes de terre : EUR/patates = EURUSD * USD/patates. Bien sûr, vous pouvez remplacer les pommes de terre par ce que vous voulez.
Ainsi, lorsqu'on parle d'indices de devises (l'indice du dollar, par exemple), il s'agit simplement de mesurer une devise dans sa propre patate. Ni plus ni moins.
Je ne comprends pas d'où viennent ces questions. On peut faire une analogie :
Pouvez-vous vous détacher un peu des noms de l'euro, de la livre, etc. Et regardez la formulation de votre question détachée de ces fichus noms ?
La BP3 ne caractérise pas l'ensemble de la relation entre la BP1 et la BP2.
Pour en revenir aux noms sanglants. L'EUR/GBP est simplement l'expression de l'euro par la livre. De la même manière, EUR/USD, EUR/GOLD, EUR/potato peuvent être exprimés comme une expression de l'euro en pommes de terre. Et ne me dis pas que tu ne peux pas mesurer l'EUR en pommes de terre. Lorsque vous allez au magasin, vous voyez l'étiquette de prix potato/EUR - potato en EUR. Retournez-le et vous obtenez ce que j'ai écrit ci-dessus.
Vous direz que les pommes de terre coûtent différemment selon les magasins. En effet, si vous additionnez toutes les étiquettes de prix disponibles, vous obtenez une sorte de tableau ("verre") d'étiquettes de prix, où à chaque niveau il y a un prix différent des pommes de terre et son volume (le nombre final de pommes de terre dans le magasin) à l'endroit où il est vendu à ce prix. Ainsi, vous aurez toujours une vue d'ensemble de la pomme de terre.
Évidemment, il y aura des moments où vous pourrez acheter des pommes de terre quelque part à un prix tel que si vous les revendez (les magasins ne sont pas seulement des vendeurs, mais aussi des acheteurs) ailleurs - vous ferez un bénéfice. Cela se produit en raison d'un manque de sensibilisation (le transport et les autres frais généraux sont omis pour le moment) entre les magasins. Cette situation est appelée arbitrage. Et les plus malins (arbitragistes) en profitent pour revendre les pommes de terre de cette manière.
Je vous ai décrit comment se forme le taux de change EUR/pommes de terre. Il en va de même pour tous les autres taux, y compris le très populaire EUR/USD.
Tout ce passage était juste pour vous faire comprendre que toute valeur est toujours mesurée en quelque chose. Par exemple, vous avez deux bâtons droits. Vous pouvez exprimer leur longueur en pieds, mètres, brasses, etc. Ou vous pouvez ne les exprimer en rien. Vous devez savoir quel bâton est le plus long. Vous mettez les bâtons ensemble et vous voyez que le deuxième bâton est plus long que le premier. Il semblerait que vous compariez les deux longueurs sans les mesurer en quoi que ce soit. Mais ce n'est pas le cas. Lorsque vous assemblez les deux bâtons, vous avez, sans le savoir, mesuré la longueur du second bâton dans la longueur du premier et vice versa.
Tu ne peux pas. Et il découle de ce qui précède. Il n'y a pas de triangle, juste EURUSD, GBPUSD et le ratio toujours correct EURGBP = EURUSD / GBPUSD. Vous ne pouvez pas exprimer les devises séparément, tout comme vous ne pouvez pas exprimer les longueurs des bâtons sans les mesurer d'une manière ou d'une autre. Votre question est absolument absurde.
Si vous n'aimez pas mesurer une monnaie dans une autre monnaie, prenez le taux de change USD/potato. Connaissant ce taux, vous pouvez toujours exprimer n'importe quelle devise en pommes de terre : EUR/patates = EURUSD * USD/patates. Bien sûr, vous pouvez remplacer les pommes de terre par ce que vous voulez.
Ainsi, lorsqu'on parle d'indices de devises (l'indice du dollar, par exemple), il s'agit simplement de mesurer une devise dans sa propre patate. Ni plus ni moins.
C'est confirmé, mais comment l'échanger ? ! =)
Là encore, c'est simple. Comme l'AUDUSD et le NZDUSD sont fortement corrélés, la conclusion la plus simple est que l'AUDNZD est " retournable " ou " plat ".
Pour les paires liquides, la règle des 2H fonctionne : si vous construisez un Zig-Zag à la condition que le genou soit au moins H, alors le genou moyen du Zig-Zag sera 2H. Le déclenchement d'une telle règle indique l'efficacité de la cotation de la paire. L'efficience est un comportement proche de la SB (marche aléatoire). Il est évident que le comportement du SB est le meilleur pour le marché, puisque les participants au marché gagnent et perdent de manière égale. C'est-à-dire que le marché est en équilibre.
Ainsi, pour le AUDNZD, la règle des 2H est également remplie. Mais j'ai apporté la vidéo pour une raison. Cette vidéo montre exactement ce qu'aucun chiffre des ressources Internet et des graphiques que j'ai cités sous la vidéo ne peut montrer. Vous pouvez voir sur chaque image fixe comment la corrélation change. Vous pouvez voir une certaine périodicité dans les pics (corrélation élevée). Ainsi, lorsque la corrélation est élevée, vous pouvez trouver ces sommets à l'avance sans grand risque. Et cela s'applique pleinement à l'AUDNZD.
Par exemple, je n'ai tracé que la variation de la corrélation pour l'ensemble de la période (un peu plus d'un an). Mais je pourrais tout aussi bien le tracer non pas pendant tout le temps, mais pendant certaines parties de ce temps. Par exemple, de 12 à 24 heures. Pourquoi je dis ça. Il s'agit de la même périodicité des sommets. Vous pouvez essayer d'"attraper" la périodicité même de cette manière brutale.
Une fois que vous aurez réussi à "attraper" ces tops, la règle des 2H ne fonctionnera plus. Aux points des sommets, le genou moyen de ZigZag sera inférieur à deux et il s'agit d'une transaction "plate".
hrenfx:
1)... Le déclenchement d'une telle règle indique l'efficacité de la citation d'une paire.
2) L'efficience est un comportement proche de la SB (marche aléatoire).
3) Il est évident que le comportement du SB est le meilleur pour le marché, puisque les participants au marché gagnent et perdent de manière égale. C'est-à-dire que le marché est en équilibre.
Pourquoi devrais-je justifier quoi que ce soit ? ! Je vous ai même donné une combinaison stationnaire sur ce forum à votre demande. Quel est le but de mon écriture ?
Je ne veux pas que la discussion suscite des émotions négatives, en prouvant sans raison valable que je ne suis pas un chameau.
Le libellé de la règle 2H est donné mathématiquement ci-dessus. Vous pouvez le tester sur toutes les paires liquides et sur SB. J'ai fait ça avant d'écrire. Parce que je vérifie tout et que je ne nous crois pas sur parole.
Le marché est efficient lorsqu'il n'y a pas d'asymétrie. L'asymétrie est une tendance. Les régularités n'existent pas dans SB. Il y a toujours de l'inefficacité dans un marché réel. La plus basique est "traîtée" par l'arbitrage HFT.
P.S. Les instruments financiers liquides directement cotés sont eux-mêmes très efficaces. C'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile de négocier un seul IF de manière rentable. Cependant, les IF artificiels ont de moins bonnes performances. Le même AUDNZD est un IF artificiel (oui, il est liquide, mais c'est à cause de la liquidité des majors AUDUSD et NZDUSD) qui est mal négocié directement dans les banques.