Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 20
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Non, votre raisonnement est faux. Nous savons que les prix inférieurs à zéro n'existent pas, mais si nous postulons que les prix sont normaux, ils pourraient théoriquement le devenir si nous commençons à modéliser l'évolution du processus de cotation. Donc, pour éliminer cette possibilité théorique, les mathématiciens s'amusent avec la lognormalité. À propos, les queues de la lognormale près de zéro et à l'infini sont fondamentalement différentes.
Les gens savent déjà qu'en fait, le modèle lognormal ne décrit pas le processus. L'effondrement de LTCM l'a confirmé :)
Il n'est pas possible de comparer deux actifs dont les prix sont de 1 cent et de 400 dollars l'unité, mais il est possible de comparer leurs logarithmes, car ils seront séparés par une simple constante, à supprimer, ce qui donnera, par exemple, leur graphique historique sur la même échelle.
Non, votre raisonnement est faux. Nous savons que les prix inférieurs à zéro n'existent pas, mais si nous postulons que les prix sont normaux, ils pourraient théoriquement le devenir, si nous commençons à modéliser l'évolution du processus de cotation. Donc, pour éliminer cette possibilité théorique, les mathématiciens s'amusent avec la lognormalité. À propos, les queues de la lognormale près de zéro et à l'infini sont fondamentalement différentes.
Les gens savent déjà que le processus lognormal ne décrit pas en fait le processus. L'effondrement de LTCM l'a confirmé :)
Tu compliques les choses. Comme cela a été souligné, les distributions n'ont rien à voir avec cela, rien du tout. Simplement pour de petites augmentations de prix : log(P(t+1)) - log(P(t)) ~ P(t+1)/P(t) - 1, où P(t) est le prix. Donc les logarithmes sont des retours.
Non, votre raisonnement est faux. Nous savons que les prix inférieurs à zéro n'existent pas, mais si nous postulons que les prix sont normaux, ils pourraient théoriquement le devenir si nous commençons à modéliser l'évolution du processus de cotation. Donc, pour éliminer cette possibilité théorique, les mathématiciens s'amusent avec la lognormalité. À propos, les queues de la lognormale près de zéro et à l'infini sont fondamentalement différentes.
Les gens savent déjà qu'en fait, le modèle lognormal ne décrit pas le processus. L'effondrement de LTCM l'a confirmé :)
Tu compliques les choses. Comme cela a été souligné, les distributions n'ont rien à voir avec cela, rien du tout. Simplement pour de petites augmentations de prix : log(P(t+1)) - log(P(t)) ~ P(t+1)/P(t) - 1, où P(t) est le prix. C'est-à-dire que les logarithmes sont des retours.
Pourquoi avez-vous besoin d'un logarithme qui ressemble à des incréments quand vous avez les incréments eux-mêmes ? Si vous voulez comparer différents actifs, utilisez des pourcentages.
Pourquoi avoir besoin d'un logarithme qui ressemble à des incréments alors qu'il existe lui-même des incréments ? Si vous voulez comparer différents assortiments, prenez les pourcentages.
La nécessité du logarithme est partiellement expliquée dans ce billet.
Avant de comparer des actifs (quel que soit leur nombre), vous devez les mettre à la même échelle. La façon de trouver les maxima et minima pour chaque actif sur chaque fenêtre, puis de transformer, est une connerie théorique qui n'a rien à voir avec la pratique. Et voici pourquoi :
En mathématiques, lorsqu'on élabore des théories et qu'on résout des problèmes pratiques, on passe de multiples multiplications (divisions) à des additions (soustractions) de logarithmes.
En tant que praticien, je peux dire que l'indicateur de corrélation récemment écrit (deux outils financiers seulement) n'aurait pas été possible si les logarithmes n'avaient pas été utilisés. Simplement, sans logarithme, l'optimisation de l'algorithme ne pourrait pas se faire. Et c'est vraiment le seul indicateur de corrélation qui calcule presque instantanément le CQ pour des centaines de milliers de fenêtres coulissantes de n'importe quelle longueur.
Avec une grande fenêtre coulissante sans utiliser le logarithme, le superordinateur serait toujours inférieur à une solution simple dans MQL4. Et ceci uniquement pour le cas élémentaire de deux symboles. Et lorsque des centaines de symboles doivent être comparés, en calculant à chaque fois la matrice de covariance. Sans logarithme, le problème ne pourra tout simplement pas être résolu en raison d'un manque de ressources informatiques. Et si vous comparez les actifs d'une manière non standard, en utilisant des méthodes numériques (par exemple, en résolvant le problème de programmation quadratique), la solution exigera encore plus de ressources informatiques.
Vous voulez comparer les résultats de vos conneries théoriques avec des approches logarithmiques, faites-le. Il n'y aura aucune différence. Seulement, vous ne pourrez pas comparer des centaines de milliers de résultats, car vous ne pourrez pas les calculer physiquement.
De plus, sur ce forum, personne n'a pris des incréments relatifs dans les calculs de CQ (c'est avec le CQ que la discussion a commencé), ils ont pris des incréments absolus. Ce qui, bien sûr, est fondamentalement faux. Prendre des proches est suicidaire, pour les raisons susmentionnées. C'est pourquoi il a été suggéré de faire un logarithme préliminaire.
P.S. Je sais pertinemment que vous vous en tiendrez à votre opinion. Et ce n'est ni mauvais ni bon.
À une époque, le fait d'avoir une règle logarithmique en sa possession était une indication de ses capacités.
Maintenant, il n'y a plus que des calculatrices...
;)
La nécessité du logarithme est partiellement exposée dans ce post.
J'y ai déjà exprimé mes doutes quant à votre méconnaissance de l'essence des statistiques et des relations statistiques - je vais répéter la même chose ici - il n'y a aucune justification, juste des fantaisies d'amateur sur des sujets quasi-mathématiques. Vous avez vous-même inventé un problème, loin de la réalité, et l'avez résolu de la manière dont vous savez le faire.
Et d'ailleurs, vous avez une grossière erreur dans les chiffres. Ce que vous appelez "graphiques à MO nul, variance nulle et corrélation nulle" ne le sont pas. C'est-à-dire que vous avez déjà une erreur après la conversion des données - vous ne devez pas chercher plus loin. La même chose s'applique à votre recirculation.
En tant que praticien, je peux vous dire que l'indicateur de corrélation récemment écrit (seulement deux outils financiers) n'aurait pas été possible si le logarithme n'avait pas été utilisé.
Je dirai même plus, votre indicateur de corrélation est intrinsèquement faux. Vous avez simplement substitué la solution d'un problème important à la solution d'un autre problème. Tu l'as déformé.
De plus, sur ce forum, personne n'a pris des incréments relatifs dans les calculs de QC (c'est avec QC que la discussion a commencé), ce sont des incréments absolus qui ont été pris. Ce qui, bien sûr, est fondamentalement faux.
Merci, j'ai ri. Le problème de l'identification de la corrélation entre les indicateurs financiers se situe sur un tout autre plan.
P.S. Je sais pertinemment que vous vous en tiendrez à votre opinion. Et ce n'est ni mauvais ni bon.
.qu'y a-t-il à faire ? Je ne peux pas compromettre mes principes et partager l'opinion d'un dilettante, poussant pathétiquement (voir http://lurkmore.ru/%D0%9F%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%81) ses propres illusions (voir http://lurkmore.ru/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C).