Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 60
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Pour une raison quelconque, j'ai pris un café pour la nuit et j'ai dû développer un système pour prototyper des stratégies d'arb. statistiques basées sur mon modèle, car la pile de scripts de test a atteint une taille inimaginable. Désormais, n'importe quelle paire peut être testée et mise en place dans un trading réel en quelques minutes (la partie trading a été écrite et fonctionne depuis longtemps).
Je vais montrer, peut-être, quelques belles photos. Les étiquettes qui peuvent être utilisées pour reconstruire entièrement ou partiellement mon approche sont peintes, bien sûr. Les tests sont effectués en tenant compte de tous les coûts.
Expliquez-vous si vous le pouvez.
La toute première photo. Je comprends que les deux actifs ont augmenté pendant les 1096 jours, de façon plutôt monotone ?
Expliquez-vous si vous le pouvez.
La toute première photo. Je comprends que les deux actifs ont augmenté pendant les 1096 jours, de façon plutôt monotone ?
D'accord. Qu'est-ce qui est si surprenant ? Ce sont des actions de la même entreprise, elles sont cointégrées et croissent donc ensemble.
Il y a un problème avec le comptage des traders, la somme ne correspond pas aux positions longues et courtes.
Tout est correct ici :) Les positions longues et courtes sont des transactions qui ont conduit à l'ouverture d'une position dans une direction spécifique (c'est plus pratique pour moi) ; la clôture peut avoir lieu sans inversion de position - alors seul le total est augmenté, tandis que les positions longues et courtes restent les mêmes.
C'est tout à fait évident. L'origine d'un nombre aussi important de shorts (67/98=68%) sur un actif en croissance monotone n'est pas du tout évidente.
Les positions longues et courtes sont prises en compte dans le portefeuille. Les spécificités de la stratégie sont que nous vendons toujours une action et utilisons l'argent pour en acheter une autre. Les positions longues et courtes ne diffèrent que par les actions que nous vendons et celles que nous achetons.
De même, la croissance monotone des actions ne nous dit rien, car la valeur du portefeuille évolue de manière très différente.
Les positions longues et courtes sont prises en compte dans le portefeuille. Les spécificités de la stratégie sont que nous vendons toujours une action et utilisons l'argent pour en acheter une autre. Les positions longues et courtes du portefeuille ne diffèrent que par les actions que nous vendons et celles que nous achetons.
De même, une hausse monotone d'une action ne dit rien, car la valeur du portefeuille évolue de manière totalement différente.
Je crois que je l'ai. Suivant.
L'actif réel fluctue autour du synthétique virtuel : si l'actif est au-dessus, alors court, si l'actif est au-dessous, alors long. Dès que l'écart par rapport au synthétique réel est devenu nul, alors sortez. N'est-ce pas ?