Des tâches d'entraînement cérébral liées d'une manière ou d'une autre au commerce. Théoricien, théorie des jeux, etc. - page 11
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Comment estimer/comparer mathématiquement (ce qui est le mieux) la rentabilité des deux options de transaction.
X - Spread en pips
Z - taille du gain en pips
Z - taille de la perte en pips
Y - probabilité de gagner
-------------------------------------------------------
Avec l'autre commerce réel avec des indicateurs différents. Il faut probablement une sorte de formule...
Comment estimer/comparer mathématiquement (ce qui est le mieux) la rentabilité des deux options de transaction.
X - Spread en pips
Z - taille du gain en pips
Z - taille de la perte en pips
Y - probabilité de gagner
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Avec l'autre commerce réel avec des indicateurs différents. Il faut probablement une sorte de formule...
Voilà le truc.
Supposons que nous jouons à eagle/dash.
Nous en perdons 2 et en gagnons 3. Par souci de simplicité, laissons de côté l'écart.
3*0.5-2*0.5 = 0.5
Il s'agit maintenant de déterminer quel pourcentage des fonds propres doit être investi pour maximiser sa croissance.
Encore une fois, il s'agit de mathématiques pures... je ne me souviens plus comment le calculer. Supposons que 25% - donne le maximum.
Ensuite, nous devons déterminer le pourcentage moyen de croissance du capital par transaction - ce taux de croissance de %/croissance / N - (transactions) sera l'évaluation de la stratégie.
Comment le calculez-vous ?
**************************************************************
Voici un exemple : que ce soit MO=1 pièce, et non 0,5.
Et la chance de gagner est de 1%. Je suis sûr que le taux de gain en capital sera minimal.
Voilà le truc.
Supposons que nous jouons à eagle/dash.
Nous en perdons 2 et en gagnons 3. Par souci de simplicité, laissons de côté l'écart.
3*0.5-2*0.5 = 0.5
Il s'agit maintenant de déterminer quel pourcentage des fonds propres doit être investi pour maximiser sa croissance.
Encore une fois, il s'agit de mathématiques pures... je ne me souviens plus comment le calculer. Supposons que 25% - donne le maximum.
Ensuite, nous devons déterminer le pourcentage moyen de croissance du capital par transaction - ce taux de croissance de %/croissance / N - (transactions) sera l'évaluation de la stratégie.
Comment le calculez-vous ?
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Voici un exemple : que ce soit MO=1 pièce, et non 0,5.
Et la chance de gagner est de 1%. Il est certain que le taux des gains en capital sera minimal.
À cette fin, il existe la formule Kelly Jr :
enjeu = ((b + 1) * p - 1) / b
Où :
la participation est le taux en pourcentage du dépôt
b - gain potentiel en argent / perte potentielle en argent
p - probabilité d'un gain potentiel
((3+1)*0.5-1)/2=0.5 - 50%
Est-ce la bonne solution pour le problème Eagle/Reshku ?
Merci.
((3+1)*0.5-1)/2=0.5 - 50%
Est-ce la bonne solution pour le problème Eagle/Reshku ?
Merci.
b - gain potentiel en argent / perte potentielle en argent = 3 / 2 = 1,5
((1.5 + 1) *0.5 - 1) / 1.5 = 0.16666666666666666666666666666667
Effectuer un contrôle dans Excel
via la recherche de solutions
le maximum est atteint à 28%.
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TVA_11:
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Vous devez d'abord apprendre les bases de l'arithmétique, afin de pouvoir utiliser la formule pour obtenir le bon résultat. Vous ne savez pas encore comment faire, mais vous vous servez d'Excel et vous essayez de "réfuter" une formule déjà prouvée, testée et revérifiée à plusieurs reprises, avec une absurdité inarticulée.
Dans Excel, la vérification est très simple :
La colonne A est la part, la colonne B est l'augmentation du dépôt après deux tirages à pile ou face. Le curseur se trouve à la valeur maximale de la colonne B. Pour que la façon dont les calculs ont été effectués soit claire, la valeur de la cellule B17 est affichée en haut de l'écran.
Je vais révéler l'essence d'Excel. C'est simple et évident.
Dépôt*** intérêt **taille **gagnant ou
******* du dépôt *** pari **taille **gagnant (taille)
100*028=28 nous avons gagné 2 pièces. 2*28 = 56
le depo est devenu 156
156*0.28=43.68 nous avons perdu 1 pièce -43.68
La dépo est devenue 112,32.
et ainsi de suite. Il n'y a pas d'erreur ici.
*****************************************
La question porte plutôt sur l'utilisation correcte de la formule Kelly.
Est-ce qu'on y met les bonnes valeurs ?