Des tâches d'entraînement cérébral liées d'une manière ou d'une autre au commerce. Théoricien, théorie des jeux, etc. - page 4
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C'est le cas pour la formulation originale (idéale) du problème. Mais en réalité (comme beaucoup l'ont écrit plus haut), les facteurs clés sont le spread et la finitude du capital. En ce sens, comme prochaine étape vers la réalité, il serait intéressant d'inclure une commission sous la forme d'une fraction fixe du taux. La question peut être : de combien p diffère-t-il de 0,5 pour que l'espérance mathématique reste positive à cette commission ?
Avez-vous à l'esprit un processus aléatoire indépendant dont la probabilité est différente de 0,5 ? Il y a des gars qui tradent sans spread ni commission et leur capital est pratiquement illimité. Pour un tel processus, ils vous paieront plus que l'ensemble de la DC que vous échangez. Je peux vous présenter, s'il y a une vraie raison...
Mais quelque chose me dit qu'il n'y en a pas. Seulement les fantasmes des triplés de Reshetov sur l'espérance toujours positive de l'argent.
Wow quel sujet intéressant a été soulevé !!! J'aimerais partager mes résultats d'un jeu à chances égales.
J'ai essayé avec un ami de tester le jeu manuellement à chances égales : comme dans la vie réelle, si on utilise un générateur de nombres aléatoires normal sous la forme d'un tirage à pile ou face (et c'est exactement ce que nous avons utilisé pour les tests), la probabilité de tomber sur l'aigle/la rivière est distribuée de manière approximativement égale, alors en l'absence de numéro zerro sur la roulette on peut très bien avoir un gain moyen.
Partant de l'observation que, de temps en temps, les numéros rouges et noirs de la roulette forment une série et qu'une série de deux ou plusieurs numéros de la même couleur tombe plus souvent que des couleurs alternées, nous avons formulé les règles du jeu :
- Au début, nous regardons le nombre de couleurs qui sont tombées (par exemple, le rouge est tombé).
- On mise un minimum sur le rouge.
- Si le rouge est tombé (nous gagnons), nous mettons à nouveau une mise minimale sur le rouge.
- Si le noir est tombé (nous avons perdu) nous parions double sur le noir.
- Chaque fois qu'il y a un changement de couleur (quand on perd), on double la mise sur la couleur qui est tombée en dernier (c'est-à-dire qu'on mise toujours sur ce qui est tombé - on suit le changement de couleur, en espérant attraper la prochaine série de numéros à une couleur).
Ainsi, armés de ces règles, prenant une pièce de monnaie et un morceau de papier, nous avons commencé les tests. Dans tous les cas, le dépôt a augmenté à la fin du tableau. En même temps, les pertes n'étaient pas si importantes. Le tirage maximal a été de huit pertes consécutives. Avec une mise minimale de 1 centime, cela signifie :
1-2-4-8-16-32-64-128
Vous devriez donc toujours avoir 512 centimes à disposition.
Il va sans dire que tous les casinos ont une limite sur la mise maximale. J'ai personnellement joué dans un casino en ligne qui ne connaît pas cette limite. Minimum = 1 cent, mais il n'y a pas de limite au maximum. Ces casinos ne sont pas nombreux sur Internet, mais ils existent. Malheureusement, le programme sait sur quelle couleur je parie, et le propriétaire du casino n'est pas idiot pour faire des distributions de probabilité complètement aléatoires. J'ai donc connu une autre série de 13 pertes, j'ai quitté le casino et n'y suis jamais retourné. Mais un programme est un programme. Si vous placez deux personnes l'une contre l'autre et que vous jouez avec une pièce de monnaie, l'une peut battre l'autre - c'est tout à fait réaliste.
Maintenant, regardez : en forex, le prix a de l'inertie - ce n'est pas un secret. C'est l'équivalent d'une série de numéros de la même couleur à la roulette. De plus, il n'y a pas de numéros de type zerro dans le forex - cela augmente les chances de gagner. Vous pouvez essayer de concocter un EA et voir comment il fonctionne. Les conditions sont les mêmes que pour la roulette. Vous pouvez essayer de commencer avec un arrêt et une prise égaux à deux minlevels. Par exemple, pour les longs, de cette façon :
MinLevel=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
PR=Ask; PR=NormalizeDouble(PR,Digits);
SL=PR-(MinLevel+MinLevel)*Point; SL=NormalizeDouble(SL,Digits);
TP=PR+(MinLevel+MinLevel)*Point; TP=NormalizeDouble(TP,Digits);
- Si le noir est tombé (on perd), on double la mise sur le noir.
- Chaque fois qu'il y a un changement de couleur (lorsque nous perdons), parier double sur la couleur qui est sortie en dernier (c'est-à-dire, toujours parier sur ce qui est sorti - nous suivons le changement de couleur, en voulant attraper la prochaine série de numéros d'une couleur).
Et si vous ne doublez pas ?
Et si vous ne doublez pas ?
Et ensuite, comment sortir d'un drawdown ? Au lieu de doubler, vous pouvez multiplier le lot d'un ordre perdant par un coefficient qui est inférieur à deux, mais qui vous permet tout de même d'amener le dépôt au moins au seuil de rentabilité. Cela minimisera les pertes, mais il faudra quand même augmenter le lot à chaque nouvelle perte.
Et ensuite, comment sortir d'un drawdown ? Au lieu de doubler, vous pouvez multiplier le lot d'un ordre perdant par un coefficient qui est inférieur à deux, mais qui amène le dépôt au moins au seuil de rentabilité. Cela minimisera les retraits, mais il faudra quand même augmenter le lot à chaque nouvelle perte.
Je ne suis pas un connaisseur des casinos, mais il y a une opinion selon laquelle dans votre exemple, mais sans les taux de doublement, on attraperait toutes les couleurs tombées, et la perte sur leur alternance. Et terminer le cycle à un + donné et recommencer.
drknn:
Cependant, les pertes n'ont pas été si importantes. Le tirage maximal a été de huit pertes consécutives. Avec une mise minimale de 1 centime, cela revient à.. :
1-2-4-8-16-32-64-128
Par conséquent, vous devriez toujours avoir 512 centimes à disposition.
Avez-vous en tête un processus aléatoire indépendant négociable avec une probabilité autre que 0,5 ? Il y a des gars qui tradent sans spread ni commission et leur capital est pratiquement illimité. Pour un tel processus, ils vous paieront plus que l'ensemble de la DC que vous échangez. Je peux vous les présenter si vous avez une vraie raison.
Si cela s'applique également à la MO de profit par transaction pour le TC à un lot constant, alors je me souviendrai de votre suggestion au cas où :). Bien qu'il soit pratiquement impossible de prouver une telle chose, quels que soient les résultats des tests.
En fait, je tire simplement dans le sens d'un vrai test : passez-le à l'histoire et vous aurez tout :). Intuitivement, il semble qu'un tel test devrait être basé sur la construction d'une distribution empirique des incréments.