Des tâches d'entraînement cérébral liées d'une manière ou d'une autre au commerce. Théoricien, théorie des jeux, etc. - page 11

 

Comment estimer/comparer mathématiquement (ce qui est le mieux) la rentabilité des deux options de transaction.

X - Spread en pips

Z - taille du gain en pips

Z - taille de la perte en pips

Y - probabilité de gagner

-------------------------------------------------------

Avec l'autre commerce réel avec des indicateurs différents. Il faut probablement une sorte de formule...

 
TVA_11:

Comment estimer/comparer mathématiquement (ce qui est le mieux) la rentabilité des deux options de transaction.

X - Spread en pips

Z - taille du gain en pips

Z - taille de la perte en pips

Y - probabilité de gagner

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Avec l'autre commerce réel avec des indicateurs différents. Il faut probablement une sorte de formule...

MO = (Z - X) * Y - (Zo + X) * (1 - Y). Quel marché a un meilleur MO, et lequel est le plus rentable.
 

Voilà le truc.

Supposons que nous jouons à eagle/dash.

Nous en perdons 2 et en gagnons 3. Par souci de simplicité, laissons de côté l'écart.

3*0.5-2*0.5 = 0.5

Il s'agit maintenant de déterminer quel pourcentage des fonds propres doit être investi pour maximiser sa croissance.

Encore une fois, il s'agit de mathématiques pures... je ne me souviens plus comment le calculer. Supposons que 25% - donne le maximum.

Ensuite, nous devons déterminer le pourcentage moyen de croissance du capital par transaction - ce taux de croissance de %/croissance / N - (transactions) sera l'évaluation de la stratégie.

Comment le calculez-vous ?

**************************************************************

Voici un exemple : que ce soit MO=1 pièce, et non 0,5.

Et la chance de gagner est de 1%. Je suis sûr que le taux de gain en capital sera minimal.

 
TVA_11:

Voilà le truc.

Supposons que nous jouons à eagle/dash.

Nous en perdons 2 et en gagnons 3. Par souci de simplicité, laissons de côté l'écart.

3*0.5-2*0.5 = 0.5

Il s'agit maintenant de déterminer quel pourcentage des fonds propres doit être investi pour maximiser sa croissance.

Encore une fois, il s'agit de mathématiques pures... je ne me souviens plus comment le calculer. Supposons que 25% - donne le maximum.

Ensuite, nous devons déterminer le pourcentage moyen de croissance du capital par transaction - ce taux de croissance de %/croissance / N - (transactions) sera l'évaluation de la stratégie.

Comment le calculez-vous ?

**************************************************************

Voici un exemple : que ce soit MO=1 pièce, et non 0,5.

Et la chance de gagner est de 1%. Il est certain que le taux des gains en capital sera minimal.

À cette fin, il existe la formule Kelly Jr :

enjeu = ((b + 1) * p - 1) / b

Où :

la participation est le taux en pourcentage du dépôt

b - gain potentiel en argent / perte potentielle en argent

p - probabilité d'un gain potentiel

 

((3+1)*0.5-1)/2=0.5 - 50%

Est-ce la bonne solution pour le problème Eagle/Reshku ?

Merci.

 
TVA_11:

((3+1)*0.5-1)/2=0.5 - 50%

Est-ce la bonne solution pour le problème Eagle/Reshku ?

Merci.

b - gain potentiel en argent / perte potentielle en argent = 3 / 2 = 1,5

((1.5 + 1) *0.5 - 1) / 1.5 = 0.16666666666666666666666666666667

 

Effectuer un contrôle dans Excel

via la recherche de solutions

le maximum est atteint à 28%.

100 0,28 28 56
156 0,28 43,68 -43,68
112,32 0,28 31,4496 62,8992
175,2192 0,28 49,06138 -49,0614
126,1578 0,28 35,32419 70,64838
196,8062 0,28 55,10574 -55,1057
141,7005 0,28 39,67613 79,35226
221,0527 0,28 61,89476 -61,8948
159,158 0,28 44,56423 89,12846
248,2864 0,28 69,5202 -69,5202
178,7662 0,28 50,05454 100,1091
278,8753 0,28 78,08509 -78,0851
200,7902 0,28 56,22126 112,4425
313,2328 0,28 87,70517 -87,7052
225,5276 0,28 63,14772 126,2954
351,823 0,28 98,51045 -98,5104
253,3126 0,28 70,92752 141,855
395,1676 0,28 110,6469 -110,647
284,5207 0,28 79,66579 159,3316
443,8523 0,28 124,2786 -124,279
319,5736 0,28 89,48062 178,9612
498,5349 0,28 139,5898 -139,59
358,9451 0,28 100,5046 201,0093
559,9544 0,28 156,7872 -156,787
403,1671 0,28 112,8868 225,7736
628,9408 0,28 176,1034 -176,103

 
TVA_11:

Effectuer un contrôle dans Excel

via la recherche de solutions

le maximum est atteint à 28%.

Vous avez fait le mauvais contrôle. Kelly a tout à fait raison. Une simulation correcte le démontre facilement. Le maximum est atteint à ~12-17%,. Il ne sert à rien d'argumenter avec les classiques, c'est pour cela qu'ils sont des classiques.
 

TVA_11:


Effectuer un contrôle dans Excel

via la recherche de solutions

le maximum est atteint à 28%.

Vous devez d'abord apprendre les bases de l'arithmétique, afin de pouvoir utiliser la formule pour obtenir le bon résultat. Vous ne savez pas encore comment faire, mais vous vous servez d'Excel et vous essayez de "réfuter" une formule déjà prouvée, testée et revérifiée à plusieurs reprises, avec une absurdité inarticulée.


Dans Excel, la vérification est très simple :

La colonne A est la part, la colonne B est l'augmentation du dépôt après deux tirages à pile ou face. Le curseur se trouve à la valeur maximale de la colonne B. Pour que la façon dont les calculs ont été effectués soit claire, la valeur de la cellule B17 est affichée en haut de l'écran.


 

Je vais révéler l'essence d'Excel. C'est simple et évident.

100 0,28 28 56
156 0,28 43,68 -43,68
112,32 0,28 31,4496 62,8992
175,2192 0,28 49,06138 -49,0614

Dépôt*** intérêt **taille **gagnant ou

******* du dépôt *** pari **taille **gagnant (taille)

100*028=28 nous avons gagné 2 pièces. 2*28 = 56

le depo est devenu 156

156*0.28=43.68 nous avons perdu 1 pièce -43.68

La dépo est devenue 112,32.

et ainsi de suite. Il n'y a pas d'erreur ici.

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La question porte plutôt sur l'utilisation correcte de la formule Kelly.

Est-ce qu'on y met les bonnes valeurs ?