L'analyse classique "ne fonctionne pas" ? - page 8
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Откуда такая классификация прогрессивности взялась? Разворот в сторону от развития имеющегося, ввиду непонимания процессов - прогресс?!
Au contraire, compte tenu de la compréhension
Et ensuite, vous semblez vous parler à vous-même.
Vous auriez tout aussi bien pu appeler l'un des CTA existants "benzokrivopil" si vous étiez né un nombre correspondant d'années plus tôt.
Helen, est-il possible de montrer une transaction, à partir de l'historique, ou juste une transaction virtuelle sur les données actuelles avec une justification basée sur le CTA. Par exemple : cela vaut la peine d'acheter l'Aussie plus maintenant parce que Demark ceci, RSI cela... ? C'est peut-être trop demander, mais je n'essaie pas d'extraire des secrets, quel genre de secrets y a-t-il dans l'analyse classique, quand tout est dans les livres ? Comme vous avez lancé un tel fil de discussion, vous avez peut-être le temps de donner un petit exemple pour démontrer vos arguments.
Oui, vous pouvez, en général.
Paire - livre. М30. La raison d'ouvrir un Sell trade : le prix est sur la ligne de tendance (pour des raisons de commodité j'ai laissé les points), proche du premier niveau pivot, proche de la moyenne à 30 jours (bleu), suracheté par le JPSX et le RSI (21), deivers de 4H (RSI, OsMA de la norme).), 4H "Egypte" en baisse, 1H "Egypte" prix derrière MA90, et la lumière MA pas tiré vers le haut (rebond possible). Un autre facteur d'observations personnelles : très souvent, sur cette paire, un joueur fort fait des stops au-dessus du sommet précédent (147.212) et bien sûr, quand il fixe le profit, il quitte la paire, c'est-à-dire qu'il arrête de travailler dessus (jusqu'à la prochaine situation similaire). Le facteur "habitude du marché" : la proximité de l'heure du revirement fréquent en Asie (environ 5h00, heure de Moscou), si dans la première moitié le marché asiatique a soutenu la direction de la journée précédente.
Le risque a été considéré comme justifié. Décision de faire une transaction supplémentaire : vendre à partir de 147,08 (ouvert à l'avance) avec le même lot que le précédent avant le pivot (assurance), la première transaction devrait être laissée jusqu'au bloc de nouvelles sur l'Europe (si l'Asie a inversé, elle bougera souvent avant ce moment). L'affaire est conclue par TP.
Cela semble être tout...
Tout conseiller expert créé sur la base d'un indicateur classique (peu importe lequel), après optimisation sur une certaine période, donnera des résultats positifs. Ensuite, nous effectuons un test prospectif sur une autre échelle de temps avec de meilleurs paramètres : paramètres de l'indicateur, TP et SL, nombre de positions ouvertes simultanément, etc. En conséquence, nous obtenons une perte ou des résultats plus ou moins positifs. Nous avons établi les résultats positifs pour le commerce réel. Après un certain temps, nous remarquons que le système commence à tomber en panne. Puis nous disons une phrase intelligente : " Le marché a changé.
L'optimisation des conseillers-experts est appelée par beaucoup de gens "adapter l'histoire". Victor, qualifie l'optimisation d'adaptation aux conditions du marché. L'essence ne change pas de nom. Nous recherchons les meilleurs résultats positifs en fonction de nos critères d'évaluation. Lorsque nous effectuons des tests prospectifs, nous modifions artificiellement les conditions du marché et supprimons la corrélation avec la période d'optimisation, de sorte que les résultats positifs obtenus constituent une nouvelle adaptation au marché. Ensuite, nous mettons le conseiller expert sur le compte et rompons à nouveau artificiellement la connexion avec la période de test précédente. Nous forçons à nouveau le conseiller expert à s'adapter aux nouvelles conditions, mais nous n'avons pas la possibilité de sélectionner le meilleur résultat.
Par exemple, nous ouvrons une position par le signal de l'indicateur, nous fixons le SL et le TP. Nous entrons sur le marché en une seule transaction. Nous attendons que le SL ou le TP se déclenche. Pendant ce temps, l'indicateur peut émettre plus d'un signal d'entrée. L'affaire est conclue, on attend un nouveau signal de l'indicateur, etc. En optimisant, nous trouvons des résultats positifs de ces actions.
Mais cela fonctionnera-t-il à l'avenir ? Nous effectuons un test prospectif en utilisant le délai allongé. La relation n'est pas brisée. Nous comparons les résultats obtenus avec les résultats de l'optimisation. Les critères d'évaluation sont différents. Par exemple, (Pt - Ro) / Pt, où Pt est un profit pendant le test, Ro est un profit pendant l'optimisation, Pt est le drawdown maximal pendant le test.
Maintenant, activez le conseiller expert correctement, c'est-à-dire qu'avant d'activer le conseiller expert, exécutez un test en utilisant la période de temps coïncidant avec le point de départ de l'optimisation jusqu'au moment actuel. Si la dernière transaction a été fermée de force, le conseiller expert doit commencer à travailler sur une rupture des niveaux SL ou TP.
C'est tout. Il ne nous reste plus qu'à contrôler l'EA jusqu'à ce que le critère limitant les pertes soit rempli : drawdown, nombre continu de positions perdantes, etc. Si le critère est rempli, nous substituons alors de nouveaux paramètres, donnant les meilleurs résultats pour le moment. Si ce n'est pas le cas, alors "le marché a changé" :)
kharko, voulez-vous que je vous donne un conseiller qui ne perd pas d'argent dans aucune période ? Non seulement ça, mais ça rapporte aussi de l'argent, le salaud :) Seulement les bons vieux indices et rien d'autre. Seule la connaissance de certains processus de marché est utilisée...
Eh bien, peut-être une déclaration forte que dans toute période ... J'ai participé à des courses à partir du 01.01. chaque année depuis 1998. Depuis juin aussi...
Seulement sous un serment de non-prolifération... Il n'y a pas d'autre moyen...
kharko, хотите подарю советничка, который не сливает в любой период? Мало того, ещё и зарабатывает, подлец :) Только старые, добрые индюки и ничего более. Используется только знание некоторых рыночных процессов...
Ну, может сильно сказано, что не сливает и зарабатывает... Гоняла от 01.01. каждого года, начиная с 1998. С июня тоже...
Только под клятву нераспространения... Иначе никак...
Je ne refuserai pas un cadeau).
Je ne vend pas et ne distribue pas d'EA. Je les fais sur commande.
Советники не продаю и не распространяю. Делаю на заказ.
Alors vous le faites gratuitement ? :))
si vous ne vendez pas... ))))
Alors vous le faites gratuitement ? :))
si vous ne vendez pas... ))))
Quel est le problème ? Certaines personnes louent même leurs conseillers ! :)
Les paramètres ne semblent pas avoir été écrits. Paire : GBPYEN, TF-M30. En termes de prix d'ouverture. Dans l'ordre : 0,1 / 26 / 26 / 0 / 0 / 10 / 20 / 1 / 1 / 9800 / 27400 / 1440. Depo - 10 000.0. TP et SL sont donnés pour cinq chiffres. Les paramètres des indicateurs secrets ne sont pas optimisés, ils sont pris, en général, "à l'improviste".
Je ne dirais pas non à un cadeau.)
Prem's. Ecrivez si le Conseiller Expert utilise l'AT classique, ou l'Overdrive classique :), ou peut-être un AT "moderne" ou, par exemple, "baroque" ;).
(Je préfère empire :) )
En option, l'attribution au "classique" - la date de la première publication de l'algorithme :).
SZY. Messieurs et mesdames, pourquoi vous disputez-vous ? Définissez d'abord les termes.
Et l'essence même de la dispute... Par exemple, si vous êtes un débutant, vous commencez un adversaire réel et vous commencez un adversaire réel).
SZU. (Avant d'être accusé d'avoir édité vos messages avec une date antérieure).
Il s'avère que NOT 13 et/ou NOT 8 n'est plus un classique.
Et Fourier avec "leur" décomposition :) a vécu beaucoup plus tôt.
Notus rex nova lex
:)