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Dans la quête du clustering, nous travaillons avec des points fixes dans le temps, qu'il s'agisse d'une entrée-sortie parfaite, d'un système commercial de référence ou autre.
La musique des sphères. C'est bon d'entendre que la méthode pour réparer ces moments n'est pas importante. D'autant plus que les entrées-sorties idéales sont données par l'un des systèmes de référence. J'ajoute que la "substitution de l'équilibre total" fait perdre sa signification physique à la surface d'équilibre construite dans l'optimiseur sur l'ensemble du PC. Les points de cette surface sont incomparables entre eux, car ils diffèrent non seulement par les valeurs des paramètres, mais aussi par les ensembles d'entrées-sorties. Par conséquent, il est impossible de déterminer la valeur d'un ensemble particulier de paramètres - à un autre segment de l'histoire, on peut obtenir un résultat directement opposé pour celui-ci et toute la surface aura une apparence complètement différente.
Dans le cas où le système d'entrée-sortie est fixé par un algorithme, la situation est très différente. Il s'avère que l'équilibre ne dépend que d'un ensemble de paramètres, ce qui permet d'espérer que le regroupement ne changera pas ses statistiques lors du passage à un autre morceau d'histoire. Pour ce faire, il faut bien sûr s'appuyer sur des ensembles de données suffisamment importants. Il faut donc toujours une paire d'algorithmes d'entrée-sortie et une parmétrisation FP pour construire un CT.
Par ailleurs, si l'algorithme d'entrée-sortie possède ses propres paramètres, la tâche devient plus difficile. Cependant, même dans ce cas, l'utilisation correcte de la PC nous permet d'obtenir des résultats.
Relisez toute la branche. Eh bien, je ne me souviens pas d'une telle chose dernièrement. Un fil de discussion génial. Les disputes idéologiques entre les morganistes et les veismanistes sont presque sans intérêt, ces bourgeois sont tous les mêmes.
Музыка сфер. Приятно слышать, что метод фиксации этих моментов неважен. Тем более, что идеальные входы-выходы дает одна из эталонных систем. Могу добавить, что "подмена итогового баланса" приводит к тому, что поверность баланса, построенная в оптимизаторе на всем ФП, теряет физический смысл. Точки этой поверхности несравнимы между собой, поскольку они отличаются не только значениями парамтеров, но и множествами входов-выходов.
Non, ça ne l'était pas. La permutation d'équilibre consiste simplement à faire glisser l'optimiseur vers des résultats différents pour le même ensemble d'entrées-sorties. Il suffit de comparer le diagramme bidimensionnel des résultats de l'optimisation avec mon diagramme et il vous apparaîtra clairement ce qu'il faut remplacer pour que l'un se transforme en l'autre.
Cependant, une fois encore, je ne vois pas de perspectives pour une telle approche.
A propos de la musique des sphères - je voulais seulement dire qu'elle n'est pas pertinente pour la question posée :)
P.S. Alexey, pourquoi ne pas envisager la possibilité d'afficher un diagramme en 2D uniquement dans la fenêtre de l'indicateur ? Les gens ont appris à dessiner presque tout dans MT (tout ce qui est bidimensionnel au moins :) ).
Non, ça ne l'est pas. L'objectif de la permutation d'équilibre est de donner à l'optimiseur des résultats différents pour le même ensemble d'entrées-sorties. Il suffit de comparer le diagramme bidimensionnel des résultats de l'optimisation avec mon diagramme et vous verrez ce qu'il faut remplacer pour transformer l'un en l'autre.
Je ne doutais pas que vous seriez contre. :-)
Peut-être que ce que j'ai écrit n'est pas clair pour vous, parce que votre système d'entrée-sortie (pardon - métiers) est fixé initialement, et donc ce que j'ai dit ne concerne pas du tout votre version ?
Eh bien, ça n'a pas d'importance. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas l'intention de m'engager dans une autre dispute avec vous.
P.S. Alexey, pourquoi ne pas envisager d'afficher un diagramme bidimensionnel simplement dans la fenêtre de l'indicateur ? Les gens ont appris à dessiner pratiquement tout dans MT (tout ce qui est bidimensionnel au moins :) ).
En tant que représentant valide et autorisé des personnes que je confirme. Voici, par exemple, la surface représentée en couleur sur un FP bidimensionnel.
Longue vie à MT ! Ou MQL ? А ... MetaQuotes !
Не сомневался, что ты будешь против. :-)
Может быть то, что я написал, неочевидно для тебя потому, что у тебя система входов-выходов (пардон - сделок) зафиксирована изначально и поэтому сказанное мной к твоему варианту вообще не относится ?
Впрочем, это неважно. Как бы там ни было, у меня нет намерения втягиваться в очередной спор с тобой.
Как действительный и полномочный представитель народа подтверждаю. Вот, например, поверхность изображенная цветом над двумерным ФП.
Да здравствует МТ ! Или MQL ? А ... MetaQuotes !
Excusez-moi. :[ Comment faites-vous ça ?
Il n'y a pas besoin d'optimisation ici. Une seule exécution de test suffit et, avec chaque transaction, vous devez produire un vecteur unique de paramètres contextuels. Et à regrouper dans Excel ou ailleurs. Mais le dessiner serait intéressant et même beau.
Quoi qu'il en soit, le fait est que ce serait bien si dans MT6 (ou peut-être même dans MT5) l'optimiseur avait reçu une structure suffisamment flexible pour pouvoir façonner un outil capable de traiter des données différentes et en plusieurs étapes.
P.S. Le collecteur bidimensionnel n'est pas très difficile à dessiner. Mais que faire si elle s'avère être multidimensionnelle (les paramètres du contexte sont plus de deux) ? C'est là que Kohonen s'avère utile, mais je dois encore m'y mettre...
P.S. Двумерное многообразие нарисовать не очень сложно. А если там многомерное получится (параметров контекста больше двух)? Ну тут прям Кохонен так и просится, но мне еще въехать в него надо...
Les réseaux qui sont à l'origine de ce fil sont en train de mendier ici.
P.S. Un collecteur bidimensionnel n'est pas très difficile à dessiner. Mais qu'en est-il si elle est multidimensionnelle (les paramètres du contexte sont plus de deux) ? C'est là que Kohonen s'avère utile, mais je dois encore m'y mettre...
Kohonen n'est pas si compliqué. En outre, cela peut être fait dans Excel.
Короче, дело идет к тому, что неплохо бы в MT6 (а, может быть, и уже в MT5) наделить оптимизатор достаточной гибкостью структуры, чтобы уметь лепить из него инструмент, способный на разные и многоступенчатые обработки данных.
Il suffit d'ajouter la possibilité de spécifier une fonction de fitness arbitraire dans l'optimiseur. Ensuite, ces tâches peuvent être claquées comme des noix.
P.S. Un collecteur bidimensionnel n'est pas très difficile à dessiner. Mais qu'en est-il si elle est multidimensionnelle (les paramètres du contexte sont plus de deux) ? Eh bien, Kohonen le demande vraiment, mais je dois encore le comprendre...
Nah, Kohonen n'est pas très bon ici. À mon avis, les réseaux basés sur les fonctions de base radiales sont mieux adaptés ici.
Oftop, désolé. :[ Comment faites-vous ça ?
Est-ce une question ou une exclamation ? :-)
Неее, Кохонен тут не очень. ИМХО, тут сети на основе радиальных базисных функций лучше подойдут.
Это вопрос или восклицание ? :-)
Probablement les deux. :)