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J'ai d'abord mal compris et j'ai répondu trop hâtivement. Puis j'ai effacé le message quand j'ai vu la réponse de Peter.
Très bien, blagues à part. Je ne vais pas deviner de quel côté Benya va péter, mais je n'en ai pas besoin. Où qu'il pète - le marché s'en moque, et il le fera quand même à sa façon (les exemples abondent : pour l'attaque terroriste du 11 septembre, Masterforex l'a montré de manière convaincante). Ou bien, Ben n'a tout simplement pas d'autre endroit où aller et est obligé de péter là où les faiseurs de marché lui disent de péter dans son oreille. Mais dans presque tous les cas, le marché utilisera toujours le pet de Beni comme une excuse pour jouer avec la liquidité.
Et qu'à un moment donné, il y aura forcément un événement équivalent à une micro-panique à Dubaï, le marché le sait depuis longtemps.
Peter, tous vos raisonnements complexes sur les contextes, les chaînes de microcontextes, les regroupements par critères se résument toujours, en fin de compte, à une courte phrase : "vous pouvez y aller" ou "rester assis sur la barrière". Ce faisant, vous établissez un pronostic à court terme, pour le dire autrement : "la situation actuelle est telle que statistiquement ce contexte a une suite".
Mais le point principal est que pour un processus purement martingale et compte tenu de l'information uniquement sur lui, ce raisonnement n'a aucun sens, car il n'y a pas de suite du contexte pour lui. À tout moment, il peut soudainement se couper et passer à l'opposé ou au neutre. Mais la réalité est différente : pour vous, compte tenu de votre expérience pratique, le contexte se poursuit plus souvent qu'il ne se rompt, c'est-à-dire que le processus n'est pas martingale. Par conséquent, il a une mémoire. Et la mémoire implique à son tour qu'au moins parfois, le processus dispose d'informations sur ce qu'il fera ensuite à court terme.
Je continue de croire que tout trader qui bat systématiquement le marché depuis longtemps - qu'il le sache ou non - fait encore des prévisions et tire réellement parti de la nature non-martingale du marché. (Je tiens à souligner, pour les natifs de l'île de Neobit, que Pastukhov suppose également que le marché est une non-martingale. Il serait très suspect qu'un collègue défende sa thèse sur un système de jeu martingale rentable).
Alexey, c'est super ! Et sur une émotion si cool. :-) Je pense que c'est la compréhension la plus rationnelle du processus du marché. Assez général pour enfin cesser de ruminer les termes de prédiction, de mémoire ou d'inertie du marché, sa martingale, etc. Et suffisamment précis pour adopter une approche sobre de la création d'une TS.
Je ne comprends pas pourquoi il y a soudainement tant de controverse autour du concept de "contexte". Tout d'abord, le concept lui-même est si général que l'on peut y glisser presque tout ce que l'on veut. Deuxièmement, l'auteur ne l'a pas définie et n'a donc pas restreint la liberté de quelque manière que ce soit. Troisièmement, elle s'inscrit parfaitement dans la notion de processus de marché évoquée plus haut.
Je ne comprends pas pourquoi on parle tant du temps. Il n'y a pas de partisans dogmatiques du temps astronomique ni d'opposants frileux au temps en général. Mais il y a des arguments. L'idée qu'une forme spécifique d'utilisation du temps ne devrait pas détruire des informations utiles a déjà été énoncée ici implicitement. Qu'est-ce qui peut s'y opposer ? Si ce formulaire supprime des informations qui ne sont pas nécessaires pour ce TS, il ne s'agit pas d'un problème d'attitude vis-à-vis du temps mais de l'adéquation de ce TS.
À cet égard, n'est-il pas temps pour la haute assemblée de passer du discours général à quelque chose de plus concret.
Par exemple. Parler du contexte en général ne mènera jamais à un résultat tant que les circonstances qui définissent ce contexte ne seront pas identifiées. Mieux encore, les valeurs qui le paramètrent seront nommées. Il apparaîtra alors clairement si ce contexte est effectivement capable d'exprimer les conditions du marché et de fournir des moyens de réaliser des bénéfices ou non. Au moins, le débat deviendra plus significatif.
Il en va de même pour l'heure. Afin d'aller au-delà de ce qui a été dit et répété maintes fois, nous devons discuter d'approches spécifiques. Parce qu'il n'y a pas de question de "est ou n'est pas", mais une question de savoir quel temps et comment il est utilisé dans cette approche, c'est-à-dire qu'il aide ou entrave sa signification et son adéquation.
Uh-huh. C'est pourquoi j'étais si réticent à commencer par un raisonnement général. "Divergence de type rotor de champ..."))
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Lyosha, le passage cité par Yurixx est celui que vous avez effacé et, si je comprends bien, ma réflexion n'est pas nécessaire ? Comme si la question était supprimée ?
Je n'ai pas cette impression. Mais... peu importe.
Non, je ne l'ai pas effacé, j'ai juste effacé la mauvaise réponse de Candid sur le clustering.
Qui vous empêche de réfléchir dans votre propre fil ? La question est... Eh bien, oui, c'est éteint - dans le sens où nos positions restent inchangées. Mais vous n'êtes pas devenu mon ennemi pour autant :)
Mieux encore, affichez vos rangs si vous êtes guéri (je ne parle pas de cette pharmacie). J'ai hâte d'y être. Ça clarifiera enfin ce que vous entendez par contexte. Yuri n'a pas remis ça sur le tapis pour rien.
Eh bien, oui, ce serait plus concret si vous aviez un exemple concret :)
En fait, je voulais préciser par ma question si la fixation implicite du contexte est autorisée. Puisque j'interprète mon exemple comme une affectation implicite.
Cependant, il semble que nous devrions faire la même chose que dans le cas d'une affectation explicite, à savoir : apprendre à reconnaître à un stade précoce l'émergence d'un contexte utile (dans les deux cas, il nous est donné dans les exemples). De même, nous devrons reconnaître les signes précurseurs du début d'un contexte défavorable (ou de la fin d'un contexte favorable). Mais si c'est le cas, pourquoi ne pas le faire par un CR temporel ? Cependant, si nous voulons prédire son occurrence, une séquence de contextes antécédents, c'est-à-dire une représentation de cadre, pourrait également nous aider.
2 Alexei: Je n'ai pas bien compris où et ce que tu as effacé, mais puisqu'il y a une telle raison, j'ai aussi effacé mon message. Juste au cas où. :)
Non, je ne l'ai pas effacé, j'ai juste effacé la mauvaise réponse de Candid sur le clustering.
Qui vous empêche de réfléchir dans votre propre fil ? La question... Eh bien, oui, c'est éteint - dans le sens où nos positions restent inchangées. Mais vous n'êtes pas devenu mon ennemi pour autant :)
Mieux encore, affichez vos rangs si vous êtes guéri (je ne parle pas de cette pharmacie). J'ai hâte d'y être. Ça clarifiera enfin ce que vous entendez par contexte. Yuri n'a pas remis ça sur le tapis pour rien.
Ah, oui - désolé. Je l'ai lu attentivement. (Ouais, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans le natif d'Elsinore)).
C'est le problème, l'inertie (ici, l'effet continu des causes originales) par RRR (ou autre) est difficile à voir dans TF. Je veux dire, vous pouvez le voir, mais c'est une question de chance. Alors... De manière fragmentaire, lorsque les étoiles s'alignent, ou pour être plus précis, lorsque le cadre temporel coïncide (exactement ou par multiplication, par harmoniques) avec, disons, le cadre de volatilité.
Les gens continuent à essayer de me prouver qu'il n'y a pas d'inertie, en argumentant soit avec l'absurde "le marché n'est pas de la physique" (est-ce que j'argumente ? bien que la 1ère loi de Newton convienne tout à fait comme analogie), soit à l'aide d'ingénieuses déductions statistiques pour BP.
Je dis, prenez le même canal de montagne construit sur ZZ, pour éviter d'aller loin et de compliquer les choses, dessinez sa médiane, prenez la série résultante, où les éléments seront ses - médianes - sections horizontales, et comptez à partir d'elle votre PP préféré, etc.) Sentez la différence ! Non. C'est inutile - le cactus a meilleur goût.
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Des rangs à poster... Je me demande quelle est la meilleure façon de procéder. Apparemment, les séries formées doivent être fusionnées dans un fichier, qui peut ensuite déjà être analysé dans Matlab, Excel ou autre.
OK. Ou quoi, des idées ?
C'est le problème, l'inertie (ici, l'effet continu des causes originales) sur le RRR (ou autre) du RRR dans tf est difficile à voir.
[...]Des rangs à poster... Je suis en train de réfléchir à la meilleure façon de le faire. Apparemment, les séries formées doivent être fusionnées dans un fichier, qui peut ensuite déjà être dans Matlab, Exel ou n'importe où ailleurs pour être analysé.
Eh bien, qui a dit que ce serait facile. Les géants de la finance ne seraient pas du tout intéressés par l'introduction du Forex auprès des masses, si la vérité (=inertie des raisons) se trouvait à la surface.
Et mettez les lignes au format csv. J'espère que ce format n'est pas seulement lisible par Excel.
Eh bien, oui, ce serait plus concret si vous aviez un exemple concret :)
En fait, je voulais clarifier avec ma question, si un réglage implicite du contexte est autorisé. Puisque j'interprète mon exemple comme une affectation implicite.
Mais il semblerait que nous devrions ensuite faire la même chose que dans le cas d'une affectation explicite, à savoir : apprendre à reconnaître à un stade précoce l'émergence d'un contexte utile (dans les deux cas, il nous est donné dans les exemples). De même, nous devrons reconnaître les signes précurseurs du début d'un contexte défavorable (ou de la fin d'un contexte favorable). Mais si c'est le cas, pourquoi ne pas le faire par un CR temporel ? Cependant, si nous voulons prédire son occurrence, une séquence de contextes antécédents, c'est-à-dire une représentation de cadre, peut également nous aider.
Je suppose que vous ne voulez pas dire prédire, mais reconnaître sa présence ou son expiration ? Bien que je pourrais faire des prévisions, mais ce n'est pas avec moi. Nostradubus est une douzaine de personnes sans moi. Les branches les plus visitées sont pour tous les goûts. Prédire le contexte, c'est-à-dire la situation résultant de quelque chose qui a influencé le marché, revient à savoir ce qui se passera dans le futur et avec quelles conséquences (avec ce que vous pouvez, mais "quoi" est hors de question). Impossible. Et même si c'est possible, la fiabilité de la prédiction et de la reconnaissance sont deux grandes différences, et donc, d'un point de vue pratique, la première est de peu d'intérêt.
Pourquoi l'encadrement par le microcontexte est-il préférable à l'encadrement temporel pour résoudre ce problème ? Eh bien parce que personne n'a annulé la conception fractale du marché, et que le grand se reflète dans le petit. Chaque grand contexte a son propre micro-contexte caractéristique. Je vais certainement montrer cela plus tard. J'ai déjà donné l'exemple de l'IA adaptative, qui tente de mettre une queue de pie sur le contexte, mais comme elle est d'abord et avant tout liée au temps, la "confection de la queue de pie" est limitée par celui-ci. Et fuck sait, combien de temps va durer, par exemple, le calme plat - mai être ACs commerce avec eux-mêmes comme miné sur un "petit", et dans le cas de l'échange - les teneurs de marché (ici comme techn. f.) tenir en l'absence de couloir des idées de marché et de la liquidité. Cela n'a rien à voir avec la reconnaissance (ici - dans le cadre du modèle de tendance).
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D'une manière générale, vous avez raison - il semble qu'il soit temps d'arrêter avec l'argumentation sur le "contexte". D'autant plus que je semble avoir réussi à faire passer le message général. Il est temps de passer aux détails. Mais je me réserve le droit de radoter pendant un moment. Ne faites pas attention à moi.))
Je suppose que vous ne vouliez pas dire prédire, mais reconnaître sa présence ou son expiration ?
Oui, c'est ce que ça disait, "reconnaître". Et prévoir comme alternative. Parce que c'est ici que nous avons commencé à parler de l'enveloppement des cadres dans des barres spécifiques. Je pense qu'une telle convolution signifierait la transition de la reconnaissance à la prédiction, car pour la reconnaissance, nous devons être à l'intérieur du cadre, n'est-ce pas ? Et une fois qu'il est convoluté, on ne peut pas voir l'intérieur...
Et les microcontextes sont des modèles ? Les schémas sont des états récurrents qui se prolongent dans le temps.
D'après ce que je comprends de Peter, la notion même de contexte est déjà liée à la prédiction. Implicitement.
Peter, j'espère que je ne marche pas sur vos plates-bandes avec cette déclaration. Je ne vais pas me lancer dans une lutte pour savoir si nous faisons des prédictions (ou des prévisions) ou non, cela ne m'intéresse pas. Cependant, chaque contexte est nécessairement ( !!!) lié à une attitude d'achat, de vente ou d'hésitation. Et en ce sens, elle constitue déjà en soi une prédiction implicite du comportement futur du marché. De plus, il peut être inversé dans la seconde suivante, même s'il s'est produit une seconde auparavant. N'est-ce pas ? Mais c'est ce que tout TS subit, car c'est le marché.
Donc, à mon avis, laissons tomber cette bataille de prédictions, elle ne nous mène nulle part de toute façon. Et aussi la question de la prédiction du contexte comme étant sciemment tautologique.