Spread trading dans Meta Trader - page 93
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А кто-нибудь работал с трёхсторонним хеджем?
Что думаете? Есть смысл копать?
Probablement pas.
Mais si vous voulez, vous pouvez estimer ZS, ZM, ZL.
Mais il faut chercher sur Internet des statistiques "purement" mondaines sur la consommation de ces produits.
Peut-être que cela ne mènerait pas à une couverture à trois, mais à une bonne tactique de trading basée sur ces trois instruments liés (voir mon post précédent pour un début - ce sont de précieux petits éléments d'information à collecter).
Merci.
Où puis-je trouver les dates de négociation de ces contrats afin de ne pas avoir d'ennuis comme ceux que le pétrole a connus récemment en B.
Dans le cas le plus simple, il suffit de déplacer le pointeur de la souris sur le nom de l'instrument dans la fenêtre MARKET REVIEW du navigateur et une fenêtre s'ouvre immédiatement - indiquant la date :
ZSH0 - Exp. 12.03.2010
Но если есть желание - можно прикинуть ZS, ZM, ZL
Но тут нужно поискать в инете "чисто" житейско-фундаментальную статистику потребления этих продуктов.... ..
Matière à réflexion :
ZM & ZL
"...Comme la farine de soja est un complément alimentaire pour le bétail, la demande de ce produit augmente pendant les mois d'hiver. Ainsi, alors que la consommation de farine de soja augmente, les stocks d'huile de soja, en revanche, augmentent généralement en hiver, ce qui exerce une pression sur les prix.
Par conséquent, les contrats à terme sur la farine de soja d'hiver sont nettement plus chers que ceux sur l'huile de soja de début décembre jusqu'aux environs de Noël.
Le raisonnement fondamental est étayé par les tendances saisonnières sur 5 et 15 ans, au cours desquelles l'écart SMF10-BOF10 s'est généralement élargi en décembre, après avoir été dans le rand en novembre."
ZM + ZL
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Pour la période actuelle, apparemment, nous devrions être guidés par le graphique à 5 ans (fenêtre inférieure de la figure) - il est clairement visible qu'à partir de la troisième décade de février jusqu'à début mai, il y a un rétrécissement de l'environnement ZM/ZL
En d'autres termes, dans le mois ou les deux mois à venir, nous devrions utiliser les tactiques suivantes de "transactions à court terme" : attendre que le spread remonte, puis vendre le spread, puis fixer le bénéfice et attendre que le spread remonte à nouveau... etc...
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Pour une stratégie à long terme ("sans trop réfléchir"), il serait probablement raisonnable de vendre ce spread à la fin de la semaine et de le liquider d'ici fin avril/début mai. Après cela, fixez le bénéfice total. "Car", si depuis 15 ans la tendance se dessine - alors cette tendance, très probablement, trouvera sa confirmation cette année !
ZSHO et ZMHO sont bien corrélés, donc on vend l'un et on achète l'autre, ZLHO devrait renforcer le poids de l'un des deux instruments. Il est seulement nécessaire de déterminer la taille des lots.
Mais cela peut être faux.
Graphique du courant, M30 ZM & ZL
Dans l'un des discours, j'ai lu ce qui suit (et je cite) :
".... examinons le spread intermarché Short Dec 09 WTI (NYM)-Long Dec 09 Brent (ICE)
Les spécificités du marché de Londres à 15 jours suggèrent que le spread WTI-Brent se resserre dans la seconde moitié de chaque mois. Étant donné que l'écart s'est maintenant considérablement élargi, nous pouvons nous attendre à un rétrécissement tout aussi important au cours des deux prochaines semaines...."(Oct 2009)
(Le pétrole WTI, en fait, n'est pas très différent du CL).
Malheureusement, je n'ai pas de cotations pour le WTI et le BRN accumulés.
Si quelqu'un a un historique de ces instruments pendant quelques mois, j'aimerais voir un diagramme de dispersion pour vérifier la validité de la citation ci-dessus.
В одном из адресов прочитал следующее (цитирую):
"....рассмотрим межрыночный спред Short Dec 09 WTI (NYM)-Long Dec 09 Brent (ICE)
Специфика 15-дневного лондонского рынка предполагает сужение спреда WTI-Brent во второй половине каждого месяца. Учитывая тот факт, что сейчас спред довольно значительно расширился, в ближайшие две недели можно ожидать неменее сильного сужения...." (Окт. 2009г.)
(Нефть WTI по сути, мало отличается от CL)
К сож., у меня не накоплены котировки по WTI & BRN .
Если у кого-ниб. есть история этих инстр. за неск. месяцев, то хотелось бы посмотреть график спреда, чтобы убедиться в справедливости вышеприведенной цитаты.
Il me semble que les numéros de mois ne fonctionnent pas ici. Vous pouvez voir l'historique de plusieurs mois sur les instruments BRN_CONT et WTI_CONT.
C'est le moment idéal pour acheter l'écart entre ces instruments.
et la même situation attractive entre l'argent et l'or
En ce qui concerne le GC+SI, j'ai une question.
La situation pour l'entrée est attrayante depuis quelques jours déjà ! Mais où (au moins une certaine) garantie qu'après son entrée il ne devra pas rester pendant une semaine (si ce n'est plus), à attendre la perte actuelle ?
Je ne vois même pas le moindre signe d'un retournement de spread - voir la ligne inférieure de l'indicateur !
Et selon quels critères supplémentaires déterminez-vous le moment de l'entrée sur ces instruments ? ?
J'attendrais par exemple que l'écart se réduise, puis j'entrerais dans la direction opposée - dans le sens de la tendance!
Il serait également bon de découvrir la raison fondamentale qui sous-tend la tendance du spread ! Qu'est-ce que c'est ? Une tendance saisonnière typique ou d'autres raisons ?
SI & GC
Информация к размышлению :
ZM & ZL
"...Поскольку соевая мука является кормовой добавкой для скота, спрос на этот продукт возрастает в течение зимних месяцев. Таким образом, если потребление соевой муки возрастает, то запасы соевого масла, наоборот, типично повышаются зимой, что оказывает давление на цены.
......
Для текущего периода, видимо, нужно ориентироваться на 5-летний график (нижнее окно рисунка) - хорошо видно, что с третьей декады февраля до начала мая идет сужение среда ZM/ZL
Иначе говоря, на ближайший месяц-два есть резон работать по такой тактике "краткосрочных сделок": дожидаемся отката спреда вверх, после чего продаем спред, далее фиксируем прибыль и опять ждем отката спреда вверх... и т.д.
Voici le graphique du matin - la situation de ces instruments :
Conformément aux recommandations de Reid ci-dessus - nous (Reid et moi) avons effectué une entrée à court terme sur ce graphique ce matin, en comptant sur la convergence des lignes de prix et la baisse du delta.
vendre ZMH0 & acheter ZLH0
Les positions ont été fermées il y a 20 min - voici le résultat final: