Spread trading dans Meta Trader - page 98
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Quant à jouer avec des lots. Voici l'expérience. Entrées, toutes choses égales par ailleurs (delta =100)
or 1 : argent 1
Perte max. moyenne 350 Bénéfice max. moyen 750
maintenant
avec or 2 : argent 1
vous pouvez voir la photo de l'huile
maintenant
or 1 : argent 2
perte moyenne un peu plus que 1:1, mais le profit moyen est de 2500
"Vous sentez la différence ?
ce ne sont que des pensées et des tests - je vais continuer à creuser... :-)
Le forum est divisé sur la question des lots, certains pensent qu'il est nécessaire de sélectionner des lots différents, d'autres disent que cela n'a pas d'importance.
Comme je n'ai pas étudié cet aspect en détail, vous pouvez tester les deux méthodes et observer les changements. Les captures d'écran ci-dessus montrent que toutes les transactions sont 1:1.
>> Dimitri, veuillez expliquer ce que vous voulez dire :
1:1 est le rapport des lots entre eux, ou Lot_s1=1.0 et Lot_s2 = 1.0 ?
с лотами мнения на форуме разделились, одни полагают, что нужно именно подбирать разные лоты, другие говорят, что это не важно.
так как именно этот аспект я детально не изучал - тестировать можно оба похода и наблюдать изменения, то по указанным скринам все сделки по 1:1
Les lots doivent être choisis (calculés) différemment. C'est, je pense, évident.
Un bon exemple est Dax+futsi.
Дмитрий поясните пожалуйста,что имелось ввиду:
1:1 - это отношение лотов между собой, или Лот_ s1=1.0 и Лот_s2 = 1.0 ?
En fait, il n'y a pas de différence (front contre front ....)
Лоты нужно подбирать (расчитывать) разные. Это же, думаю, - очевидно.les lots doivent être 1:1 sur n'importe quelle paire de contrats à terme, cela a été vérifié par l'historique de nombreuses combinaisons de spreads.
le critère est une répartition égale des bénéfices et des pertes
sur les captures d'écran de Dmitry, vous pouvez voir qu'avec 1:1, les pertes et profits les plus réalistes sont obtenus.
лоты должны быть на любых фьючерсных парах равны 1:1, это проверено на истории многих спредовых комбинаций
критерий это равномерное распределение как профита так и убытка
на скринах Дмитрия видно что при 1:1 наиболее реалистичная прибыль и убыток
Cela n'a pas vraiment de sens pour moi. Prenons l'exemple de RCE+KC.
Je négocie cet écart = 4:1 .
J'ai déjà eu (pour la toute première fois) l'imprudence d'entrer avec des lots 2:1 et ensuite j'ai eu une perte pendant presque 2 semaines, donc j'ai fermé dans le rouge.
J'ai fait plusieurs entrées rentables à 4:1 !
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Et avec Dmitry - sur (GC+SI) - donc là et selon les calculs la taille sort approximativement = 1:1
Мне это не совсем понятно. Возьмем RCE+KC.
Я торгую этот спред = 4:1 .
Уже имел (самый первый раз) неосторожность войти лотами 2:1 и потом почти 2 недели пересиживал убыток и так закрыл в минусе.
А при 4:1 - уже несколько "заходов" были профитными!
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А у Дмитрия - на (GC+SI) -дак там и по расчетам выходит размер примерно = 1:1
J'ai également vérifié cette paire avec des lots 1:1, comme vous pouvez le constater, la distribution des profits et des pertes est égale et équitable, sans distorsion.
nous entrons sur la ligne verte avec des lots égaux
L'histogramme vert est équitable.
En fait, il n'y a aucune différence ici (qu'il s'agisse de front à front ou de front à front....).
Non, Roman. Je pense qu'il y a une différence si l'on ne parle pas de valeurs relatives.
Le montant du dépôt est différent, le coût d'un pip est différent, le temps pour atteindre le profit est différent, et au final, le profit résultant est différent.
Les captures d'écran de Dimitri montrent le canal construit manuellement des bénéfices les plus probables et réalisables.
Bien que ce ne soit que mon opinion.
Дмитрий поясните пожалуйста,что имелось ввиду:
1:1 - это отношение лотов между собой, или Лот_ s1=1.0 и Лот_s2 = 1.0 ?
Oui Sergey, 1:1 est le rapport des lots. Et dans les captures d'écran, j'ai "entré" juste par lots entiers, pour plus de clarté.
Лоты нужно подбирать (расчитывать) разные. Это же, думаю, - очевидно.
Наглядный пример - дакс+футси.
Vous voyez, il y a même une discussion entre vous et forex-k sur le fait de calculer ou non des lots différents. Par la logique du coût différent des pps d'un côté - différent,
par d'autres arguments - les mêmes. :-) Je respecte les deux opinions, maintenant je vais essayer d'avoir ma propre analyse après coup, ainsi que vous l'avez justifiée.