Spread trading dans Meta Trader - page 187
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Je publie le script que je viens d'écrire aujourd'hui pour discuter des éventuelles erreurs ou mauvaises interprétations de certains concepts, car je suis novice en la matière. Le script affiche les résultats sur le graphique en utilisant Comment(). Il calcule la valeur moyenne de la divergence quotidienne maximale des prix pour les deux instruments, ainsi que la divergence actuelle (momentanée). Je demande aux connaisseurs d'examiner et de commenter.
Attention ! !! Le script est seulement bon pour les paires avec une corrélation directe.
EURGBP-DXZ1 =2:3 (EUR GBP RP - USD index DX, - les deux instruments ici vendent simultanément ou achètent simultanément lors d'une entrée appariée sur la divergence - j'ai entré vendredi soir pour acheter les deux)
A la demande (personnelle) du visiteur de la branche, je colle le résultat final de l'entrée de la paire de vendredi.
Je suis entré à la période 15.ACHETER EURGBP - ACHETER DXZ1 = 0.05^0.09
J'ai maintenant fermé les positions de spread sur une convergence des lignes de prix. Je l'ai fermé avec un petit profit, presque le seuil de rentabilité. J'espérais plus...
khorosh, - J'ai regardé le code.
La dimensionnalité des deux instruments semble être prise en compte. Coefficients p1 et p2. Je ne sais pas, - mais si les instruments ont une corrélation inverse (exemple ci-dessous), - ce script affiche-t-il les données correctement ?
EURGBP-DXZ1 =2:3 (EUR GBP RP - USD index DX - les deux instruments ici vendent ou achètent simultanément sur une entrée de paire de divergence - j'ai entré le vendredi soir pour acheter les deux)
Leonid, pourquoi l'indicateur Spread_I_env ne prend-il pas en compte la corrélation avant ou arrière des instruments négociés, comme cela est fait dans l'indicateur Ind_2 Line+1 ? S'il était pris en compte, le graphique de cet indicateur pour les instruments à corrélation inverse serait absolument différent. En particulier, il est certain qu'il n'y aurait pas de telles tendances sur le graphique des écarts. Il serait bon qu'il soit lié au niveau zéro comme l'indicateur Ind_2 Line+1. Je ne connais pas grand chose aux indicateurs, je ne m'occupe que des Expert Advisors, sinon je l'aurais fait moi-même.
Cet indicateur - a juste la capacité de prendre en compte la corrélation inverse ! Dans le graphique ci-dessus pour le spread EURGBP-DXZ1 et dans le graphique ci-dessous pour le même spread - juste pour le dessin de la ligne du spread avec une corrélation inverse ! C'est-à-dire pour le cas où nous vendons les deux instruments spreads en même temps ou achetons en même temps !
Voici mon entrée d'hier pour vendre les instruments de ce spread sur la divergence des lignes de prix :
SELL RPZ1 - SELL DXZ1 = 0.04^0.07 - Au point de convergence des lignes de prix, j'ai fermé ma position aujourd'hui avec un petit profit....
Pour définir le dessin d'une ligne d'écart d'une paire d'instruments avec une corrélation inverse - il est nécessaire dans les propriétés de l'indicateur de définir la taille d'une position du deuxième (n'importe quel) instrument avec un signe "moins" ! Voir la photo -
Comment lier la balance à zéro - je n'y ai pas pensé. Et si c'est nécessaire ? L'échelle en dollars montre la variation de l'équité totale (par défaut, EquityScale = true; // Afficher l'échelle de l'équité), c'est-à-dire les lignes de spread - en fonction des tailles de position spécifiées.
Et si vous souhaitez afficher un point d'entrée, il vous suffit de définir un niveau horizontal supplémentaire dans les Propriétés/Niveaux de l'acte de vente - au niveau de l'entrée appariée !
Cet indicateur - a juste la capacité de prendre en compte la corrélation inverse ! Dans le graphique ci-dessus pour le spread EURGBP-DXZ1 et dans le graphique ci-dessous pour le même spread - juste pour le dessin de la ligne du spread avec une corrélation inverse ! C'est-à-dire pour le cas où nous vendons les deux instruments spreads en même temps ou achetons en même temps !
Voici mon entrée d'hier pour vendre les instruments de ce spread sur la divergence des lignes de prix :
SELL RPZ1 - SELL DXZ1 = 0.04^0.07 - Au point de convergence des lignes de prix, j'ai fermé ma position aujourd'hui avec un petit profit....
Pour définir le dessin d'une ligne d'écart d'une paire d'instruments avec une corrélation inverse - il est nécessaire dans les propriétés de l'indicateur de définir la taille d'une position du deuxième (n'importe quel) instrument avec un signe "moins" ! Voir la photo -
Comment lier la balance à zéro - je n'y ai pas pensé. Et si c'est nécessaire ? L'échelle en dollars montre la variation de l'équité totale (par défaut, EquityScale = true; // Afficher l'échelle de l'équité), c'est-à-dire les lignes de spread - en fonction des tailles de position spécifiées.
Et si vous souhaitez afficher un point d'entrée, il vous suffit de définir un niveau horizontal supplémentaire dans les propriétés/niveaux de l'acte de vente - au niveau de l'entrée appariée !
sayfuji, quel genre de conseiller est-ce ?
Je n'ai pas utilisé le coefficient de corrélation. J'ai sélectionné visuellement plusieurs paires pour des entrées d'arbitrage sur tf=m15 et je travaille de la manière suivante :
J'attends la divergence des lignes de prix et la déviation simultanée de la ligne de l'indicateur d'écart au-delà de la limite spécifiée (supérieure ou inférieure) du canal. Au début de la convergence ultérieure des lignes de prix, et d'un renversement simultané de la ligne d'écart à partir de son extrémité locale (minimum ou maximum), je mets en œuvre une entrée jumelée (voir fig. - un exemple typique).
Il est déjà mentionné ci-dessus les "tandems" EURGBP-DX=1^2, EURGBP-USDCHF=1^1. (les deux tandems avec corrélation inverse), parfois un seul EURCHF (sur le modèle eurusd-usdchf, etc.).
Argent-or, contrats à terme SIZ1-GCZ1=1:2 (parfois 2:5), corrélation directe, - sur tf=m30 (moins souvent m15)
(Sur les métaux précieux spot trop exorbitants asc-bid dans MT4)
Quant au profit. J'essaie toujours de travailler de manière à minimiser le drawdown. Je préfère avoir une corrélation plus élevée et un profit plus faible ! Mais les échanges seront plus confortables et plus fiables ! Je préfère trader plus confortablement et en toute sécurité plutôt que de me gratter la tête en cas de sauts de pertes importants !
Les pertes éventuelles sur les petites TF peuvent dans la plupart des cas être minimiséessi la règle suivante est strictement respectée:
Après une entrée appariée, quel que soit le résultat actuel, fermez toujours les positions à la convergence ultérieure des lignes de prix (c'est-à-dire à leur intersection). Ou - lorsque la ligne du signal (bicolore) franchit le niveau moyen de zéro ! Il est obligatoire de fermer ! Cette règle a été élaborée pendant près d'un an de négociation sur le marché tf=m15-m30 !
Il est également permis de fermer des positions lorsque la ligne de l'indicateur d'écart atteint la limite du canal opposé !
Si les lignes de prix divergent (ne se croisent pas) de manière longue et ennuyeuse (voir le graphique supérieur des derniers jours), il est préférable de s'abstenir d'entrer. Et attendez quelques jours.
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Bonne chance à tous !