Spread trading dans Meta Trader - page 186
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Comme une option. Dans le cas le plus simple.
La ligne d'équité totale (spread) des instruments concernés peut être analysée au moyen d'une analyse technique standard ! Lignes de soutien et de résistance, mouvement de canal, modèles de renversement, etc. Et de cette manière calculer l'entrée/sortie y compris les risques.
CLZ1 - HOZ1 (pétrole-carburant), - ligne d'équité totale (spread) dessinée dans la fenêtre de l'indicateur :
Les sites spécialisés peuvent tracer une ligne d'équité (spread) pour les entrées d'arbitrage et "accrocher" des indicateurs standard et personnalisés sur cette ligne. Par exemple, une triple pâte à tartiner à base de farine de soja et de haricot, ZS-ZM-ZL=-1^1^1
http://www.spreadinvest.ru/index/0-49
http://cowsandcrops.agricharts.com/markets/spreadchart.php?spread
réponse
Je viens de parcourir rapidement le fil de discussion. Je vais vous faire part de mes propres réflexions. Il y a eu quelques opinions controversées sur la question de savoir si les lots devraient être calculés ou s'ils devraient être égaux. Je pense que c'est tout de même nécessaire et pas tant pour ce que certains pensent être plus rentable. Il me semble plus important que si les paires sont équilibrées, au cas où l'on ne peut pas faire de profit rapidement, on peut s'attendre à moins de drawdown.
Un petit mot sur le choix des instruments. Certaines personnes pensent que plus la corrélation est élevée, mieux c'est. Je ne suis pas d'accord avec cela. Si la corrélation est égale à un, le spread ne rapportera pas d'argent. La corrélation doit être présente, bien sûr, mais le choix doit être fait de telle sorte que les instruments négociés soient à plat avec une bonne divergence et que la divergence ne soit pas trop longue. Seules les entrées doivent être exactes, car si elles Seules les entrées doivent être exactes, car si la divergence est bonne, le drawdown peut l'être aussi.
Je colle le script que je viens d'écrire pour discuter d'éventuelles erreurs ou d'une mauvaise interprétation de certains concepts, car je suis nouveau dans ce domaine. Le script affiche les résultats sur le graphique en utilisant Comment(). Il calcule la valeur moyenne de la divergence quotidienne maximale des prix pour les deux instruments, ainsi que la divergence actuelle (momentanée). Je demande aux connaisseurs d'examiner et de commenter.
Attention ! !! Le script est seulement bon pour les paires avec une corrélation directe.
khorosh, ce que tu viens de dire est en partie évident, en partie discutable. Le script n'est pas compris. Il serait beaucoup plus utile d'avoir un script de divergence moyenne et maximale high-low pour les synthétiques pour la période sélectionnée (ceci concerne la question du contrôle du risque - je peux expliquer si nécessaire). Quant au scénario, je n'en comprends pas l'essence. En quoi et surtout pourquoi cela se voit. S'il y a un désir de travailler dans cette direction pour le bien de la communauté et de cette branche, nous pouvons essayer de construire un synthétique à part entière dans MT4, quelque chose ici.
La question de l'équilibrage des lots est issue des tâches. Pour l'intraday - rééquilibrage (précis). Pour le long terme - les proportions recommandées par la bourse. Point. Pas autrement.
khorosh, - J'ai regardé le code.
La dimensionnalité des deux instruments semble être prise en compte. Coefficients p1 et p2. Je ne sais pas, - mais si les instruments ont une corrélation inverse (exemple ci-dessous), - ce script affiche-t-il les données correctement ?
EURGBP-DXZ1 =2:3 (EUR GBP RP - USD index DX, - les deux instruments ici vendent ou achètent simultanément sur une entrée de paire de divergence - j'ai entré dans un achat les deux le vendredi soir)
khorosh, ce que tu viens de dire est en partie évident, en partie discutable. Le script n'est pas compris. Il serait beaucoup plus utile d'avoir un script de divergence moyenne et maximale high-low pour les synthétiques pour la période sélectionnée (ceci concerne la question du contrôle du risque - je peux expliquer si nécessaire). Quant au scénario, je n'en comprends pas l'essence. En quoi et surtout pourquoi cela se voit. S'il y a un désir de travailler dans cette direction pour le bien de la société et de ce fil, nous pouvons essayer de construire un synthétique à part entière dans MT4, quelque chose ici.
La question de l'équilibrage des lots est issue des tâches. Pour l'intraday - rééquilibrage (précis). Pour le long terme - les proportions recommandées par la bourse. Point. Pas autrement.
Application : Si la divergence actuelle CurrentDiv est supérieure à la divergence maximale moyenne quotidienne DivAverMax et que les graphiques de prix commencent à converger - entrez sur le marché. CurrentDiv est calculé comme la divergence sur la barre actuelle.
DivAverMax est calculé de la manière suivante : on calcule la divergence maximale quotidienne d'hier et on calcule la moyenne maximale quotidienne sur 30 jours. Les deux valeurs (CurrentDiv et DivAverMax) sont calculées par rapport à la DivAver - la divergence moyenne des barres calculée sur 30 jours.
khorosh, - J'ai regardé le code.
La dimensionnalité des deux instruments semble être prise en compte. Coefficients p1 et p2. Je ne sais pas, - mais si les instruments ont une corrélation inverse (exemple ci-dessous), - ce script affiche-t-il les données correctement ?
EURGBP-DXZ1 =2:3 (EUR GBP RP - USD index DX, - les deux instruments ici vendent ou achètent simultanément sur une entrée de paire de divergence - j'ai entré dans un achat les deux le vendredi soir)
))
Il plaisantait, il n'a pas fini,
"Il n'a pas goûté le vin,
Je n'ai même pas fini le dépôt."
))
13.11.2011 20:29
Что касается поработать, то извините, во первых некогда, во вторых меня эта тема уже не интересует, так как прибыльный советник по этой теме сделал.
Je crois que vous l'avez déjà dit. J'ai envie de citer TheXpert:
))
C'est pourquoi c'est drôle, parce que :
khorosh 13.11.2011 16:53
J'ai jeté un coup d'oeil à travers une branche. Je vais exprimer certaines de mes pensées......
....Posting just written script today to discuss possible errors or misinterpretation of some concepts, as I'm new to the topic....
Apprenez, camarades, et vous ici graalnichat. L'homme n'a lu que le sujet, 3 heures et demie, et il est déjà bénéficiaire.
P.S. Au fait, juste pour votre information, maintenant que le sujet a été étudié, un conseiller expert rentable sur ce sujet existe depuis longtemps. Mais vous n'en avez pas besoin, vous avez le vôtre.