Spread trading dans Meta Trader - page 182
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...D'où viennent ces photos ? - Ne me dis rien : "Là !"
Où les graphiques montrent-ils que vous devriez faire ceci et non cela ?
.
(Il existe une série parallèle d'articles Quasi Arbitrage dans MT4) http://www.lepreconreview.com/ (menu archives du magazine).
Ne soyez pas paresseux pour les lire. Il suffit de commencer - et vous n'en sortirez pas ! Et passez au marché des matières premières et au travail sur les spreads ! Par la suite, vous vous souviendrez des opérations de change comme d'un "mauvais rêve" !
Andrei, le magazine Leprechaun, aux alentours du numéro de janvier ou février, contient une série d'articles de ma connaissance Sergei Ogarkov intituléeTrading the Spread. Articles très utiles.
(Il existe une série parallèle d'articles Quasi Arbitrage dans MT4) http://www.lepreconreview.com/ (menu archives du magazine).
Ne soyez pas paresseux pour les lire. Il suffit de commencer - et vous n'en sortirez pas ! Et passez au marché des matières premières et au travail sur les spreads ! Par la suite, vous vous souviendrez des opérations de change comme d'un "mauvais rêve" !
Vous n'avez pas idée, mais je lis. Et puis j'ai relu. Et puis encore. Et puis encore.
Cela ne sert à rien (cela ne sert à rien de comprendre votre logique, l'essence - la pensée).
Vous, Leonid, ne nous dites pas quelque chose, une chose subtile, mais importante. Le sentiment d'être en vacances, mais seulement, le questionnement constant, comme un nida, s'enfonce dans votre crâne quelque part dans le pariétal, tout est simple. Mais non, ce n'est pas simple.
Beaucoup de choses ne sont pas prises en compte.
Dans les coulisses. Dans les coulisses, Leonid, dans les coulisses. Mais je ne vous fais aucun reproche ! - Non, pas du tout. Aujourd'hui est justement un tel jour, un jour auxiliaire.
Informations pour la réflexion :
Le spread BRENT oil-MAZUT a évolué dans un canal prévisible au cours des 2 ou 3 dernières semaines.
BRBV1-HOU1=1^1
La largeur du canal d'étalement est de 45-55 $ avec une taille de position =0,1 !
Il est logique d'envisager l'achat/la vente à court terme de l'écart de bord à bord du canal !
En ce moment, il est temps d'acheter le spread de la limite inférieure :
ACHETER BRNV1 - VENDRE HOU1
Paramètres de l'indicateur d' étalement :
joo, cela ne me regarde pas, bien sûr, mais ma conscience, qui me tourmente tout autant que votre incompréhension, m'empêche de vous répondre. Si après Leprechaun le thème n'a pas été repris, peut-être que ça ne vaut pas la peine ? Et ça vaut la peine d'essayer autre chose. Chacun échange ce qu'il aime. Si seul le profit arrive, comment le faire, au moins sur l'arbitrage interprofessionnel - c'est à chacun de voir.
Ouais. Ouais, c'est ça. Si seulement ça avait été pour faire du profit.
Par exemple, si vous aviez vendu le 15 août le spread pétrole-essence CLV1-XRBU1 avec le lot =0.1 (voir mon post ci-dessus du 15 août, où le graphique est dans la boîte avec les "frills"), votre profit serait maintenant de :
3902-3259= environ 680 $ ! (sans ironie) - voir l'indicateur d'équité (spread) dans la fenêtre du bas !
Super, Leonid, si je peux me permettre, dans ce cas précis, quelle marge a été prise sur le spread au total ?
C'est-à-dire que je veux estimer un dépôt requis pour ces conditions (0,1) avec une certaine marge de sécurité pour pouvoir observer plus ou moins calmement les danses sur les actions.
La question n'est pas facile. Mais il est possible d'y répondre pour un cas particulier.
La marge de change sur les contrats à terme sur marchandises comprend trois types : la marge d'ouverture, la marge de maintien et la marge au jour le jour.
Marge pétrolière CL (LightSweet) - 2 000 $ par 1 lot (contrat)
Marge de l'essence XRB - 3000 $ par lot (contrat)
Mais dans le même temps, les marges d'ouverture et de nuit sur ces instruments sont environ (en moyenne) une fois et demie plus importantes !
Ainsi, juste pour ouvrir des positions de l'écart CL - XRB =0.1^0.1 vous devriez avoir sur votre compte au moins 600 $ de fonds libres ! Et si nous prenons en compte la marge au jour le jour, la volatilité du spread et la valeur du stopout, le dépôt doit être au moins de plusieurs (2-3) milliers de dollars - pour un travail confortable.
Un dépôt encore plus important est nécessaire pour la diffusion des métaux précieux, car la marge de l'argent seul (Comex) - prend plus de 4 000 $ pour un lot (contrat). Pour les instruments céréaliers, la marge est bien moindre - de 600 à 1200 dollars par contrat.
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Mais il est inutile d'ouvrir un compte pour y travailler avec ce seul écart. Il est beaucoup plus logique de travailler avec un "portefeuille de spreads" - c'est plus rentable et plus fiable.
Il est préférable de prendre des positions plus petites, mais de "garder sur le marché" plusieurs spreads à la fois !
En option - une de mes connaissances a ouvert un compte de 1000 $ (classique) il y a quelques semaines, et maintenant il travaille avec des lots de 0,01 - des spreads sur toute la gamme du marché des matières premières en même temps. C'est l'état de son terminal MT4 sur les transactions ouvertes maintenant :
(le total de la marge journalière actuelle pour toutes ces positions est d'environ 100 $ - spread de farine de soja, spread d'obligations américaines, spread de porc, spread de sucre, triple concassage de céréales, spread de café, spread d'argent et d'or minicontracté de la bourse indienne MCX).
Pouvez-vous expliquer la signification du quasi-arbitrage à une personne muette ? En quoi (sans entrer dans les détails) diffère-t-il du commerce sur l'hypothèse d'un retour à la moyenne ?
Simplement, en raison du fait qu'il y a trois paires impliquées... la probabilité d'un retour est plus élevée.
Ou est-ce que je comprends mal quelque chose ?
Point principal...
;)
Le coût des abonnements varie d'un pays à l'autre. Par exemple, sur le site web le plus célèbre de la MRCI, http://www.mrci.com/web/index.php, si je ne me trompe pas, un abonnement trimestriel coûte environ 130-150 $ (consultez le site, recherchez les types d'abonnement), et il donne accès aux documents du site saisonnier sur l'ensemble du marché des matières premières et des spreads http://www.mrci.com/client/seapat/index.php (il existe une version d'essai de deux semaines).
En outre, des bulletins d'information mensuels contenant les entrées les plus "statistiquement prometteuses" accompagnent l'abonnement. Il s'agit d'entrées simples et de paires.
Par exemple, voici un tel graphique saisonnier sur 5 et 15 ans sur le spread calendaire du café (Arabica) KC U1 - KC Z1 (les flèches sont de moi) :
Vous pouvez en savoir plus et prendre les adresses des sites saisonniers dans le numéro du 15 mars du magazine Leprechaun, dans l'article TRADING SPRED - 4 (saisonnalité) http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala.
Pour en revenir au MRCI, je publie dans le téléchargement ci-dessous un échantillon analytique des mouvements saisonniers des spreads calendaires et intermarché pour mars-avril, qui y a été pris par accès par abonnement.