Spread trading dans Meta Trader - page 194
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leonid553:
Le30 décembre 2011.===========
Avant que les transactions ne soient terminées, il y a maintenant une bonne opportunité pour un achat rentable "de vacances" des obligations américaines étalées jusqu'au 10 janvier :
ACHETER ZNH2 - VENDRE ZBH2 =1^1 (obligations à 10 - 30 ans)
Voici un graphique des tendances saisonnières pluriannuelles de ce spread selon le site web du MRCI:
Le potentiel de profit estimé (voir l'échelle de la fenêtre supérieure) est très bon ! Vous trouverez ci-dessous un graphique de l'évolution de cet écart par année pour une évaluation plus concrète de l'opportunité de cette entrée saisonnière !
Cependant. J'ai déjà écrit à plusieurs reprises que pour réduire le risque et rendre le trading de ce spread plus confortable, je n'utilise pas le ratio d'échange 1:1, mais prends ZN-ZB=3^2.
Avec ce ratio, le bénéfice attendu sera un peu moins élevé, mais le risque est également réduit dans une large mesure (en cas d'évolution négative). C'est pourquoi, par "année", j'ai disposé les graphiques saisonniers exactement pour ce rapport !
Ainsi, au cours des 10 dernières années, du 30 décembre au 10 janvier, le spread a montré cette dynamique chaque année :
ACHETER ZNH2 - VENDRE ZBH2 = 3^2
Les statistiques sont clairement en notre faveur ! Du 30 décembre au 10 janvier, nous n'avons perdu qu'une année (2005), deux années où nous étions à notre niveau. Et les sept années restantes ont enregistré un bénéfice allant d'un modeste +25 ticks en 2002 à un incroyable +320 ( !) ticks en 2009 !
La situation actuelle du spread des obligations américaines ZNH2-ZBH2=3^2 est présentée dans la figure.
Veuillez noter que la taille d'un tick spread est d'environ 32,00 $ (pour 1 contrat), vous devez donc corréler correctement la taille des positions ouvertes avec la taille du dépôt :
(J'ai entré BUY ZNH2 - SELL ZBH2 = 0.06^0.04 et j'ai déjà un petit profit).
Félicitations à ceux qui ont suivi la recommandation et ont participé à cette diffusion !
En ce moment, la ligne d'écart s'approche déjà de son potentiel saisonnier moyen de rentabilité ! Le bénéfice total est déjà d'environ +3.00000 ( +90 ticks ). ( J'ai entré BUY ZNH2 - SELL ZBH2 = 0.06^0.04 et en USD le profit total est d'environ +60.00$)
C'est-à-dire qu'en ce moment, la ligne d'écart s'approche déjà de son potentiel saisonnier moyen de rentabilité ! Par conséquent, je "prends la responsabilité" de la poursuite du mouvement de propagation et je ferme partiellement mes positions !
Bonne chance à tous !
Il y a maintenant une divergence dans les prix des métaux précieux que sont l'argent et l'or. Une bonne opportunité d'achat à court terme du spread est l'argent-or avec un ratio de taille de :
ACHETER SIH2 - VENDRE GCG2 = 1^2
Fermer les positions - au point de convergence (croisement) des lignes de prix. Ou lorsque la ligne de dispersion atteint la limite supérieure du canal :
Il existe actuellement une divergence entre les prix des métaux précieux argent et or. Une bonne opportunité d'achat à court terme du spread est l'argent-or avec un ratio de taille de :
ACHETER SIH2 - VENDRE GCG2 = 1^2
Fermer les positions - au point de convergence (croisement) des lignes de prix. Ou lorsque la ligne de dispersion atteint la limite supérieure du canal :
Fermeture des positions de spread SI-GC=0.05^0.1 maintenant avec un petit profit total. Peut encore tenir (les lignes de prix n'ont pas tout à fait convergé), mais pas le temps de suivre la convergence finale :
Bonjour !
Après m'être réchauffé avec du whisky, j'écris. J'ai récemment décidé de rechercher des instruments hautement corrélés à partir de l'ensemble des devises, plus l'or... Trouvé, évidemment je suppose, AUSUSD et NZDUSD, les jours la corrélation est d'environ 0,97 ou même plus. Mais ce n'est pas suffisant pour moi !
Pensez-vous qu'il soit possible de trouver des paires encore plus corrélées ? Comme la meilleure référence que j'ai trouvée jusqu'à présent, je vois des paires de futures calendaires pour une matière première, leur corrélation sur les jours atteint 0.99...
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Pour les opérations à court terme, les spreads calendaires (différents contrats du même instrument) ne sont pas adaptés. Vous devez trader strictement sur les tendances saisonnières pluriannuelles. Par exemple, le spread du sucre calendaire SBH2 - SBK2 ( mars - mai) diminue de façon saisonnière du 3 au 13 janvier.
C'est pourquoi nous vendons ce spread en cette période - sans aucune corrélation ! Nous maintenons les positions jusqu'au 12-13 janvier ou jusqu'à ce que nous atteignions un profit total de +50 pips :
Pour les transactions à court terme, les spreads de calendrier ne sont pas adaptés. Ils doivent être négociés sur la base des tendances saisonnières pluriannuelles. Par exemple, l'écart du calendrier sucrier SBH2 - SBK2 (mars-mai) diminue de façon saisonnière du 3 au 13 janvier.
C'est pourquoi nous vendons ce spread en cette période - sans aucune corrélation ! Nous maintenons les positions jusqu'au 12-13 janvier ou jusqu'à ce que nous atteignions un profit total de +50 pips :
C'est bien.
Cependant, il est
"Les spreads de calendrier ne sont pas adaptés aux transactions à court terme".
est discutable. Pourquoi penses-tu cela, Leonid ?
Car il ne sert à rien d'entrer dans une transaction à court terme pour un bénéfice de quelques pips. Vous pouvez perdre plus sur une enchère ascendante à l'ouverture.
Cependant, si vous travaillez sur la saisonnalité, vous pouvez essayer à court terme ! Expérimentez sur le même sucre à tartiner.
Mieux encore, prenez les spreads intermarché maïs-blé (ZC-ZW), les spreads farine-pétrole (ZM-ZL), Dax-fUTSI=1:3, etc. ...
Car il ne sert à rien d'entrer dans une transaction à court terme pour un bénéfice de quelques pips. Vous pouvez perdre plus sur une enchère ascendante à l'ouverture.
Cependant, si vous travaillez sur la saisonnalité, vous pouvez essayer à court terme ! Expérimentez sur le même sucre à tartiner.
Mieux encore, prenez les spreads intermarché maïs-blé (ZC-ZW), les spreads farine-pétrole (ZM-ZL), Dax-fUTSI=1:3 etc... ...
Je copie mon message d'hier de mon fil de discussion sur le trading de matières premières saisonnières d'un forum dc bien connu :
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Une autre entrée saisonnière est prévue pour l'écart farine-huile de soja :
ZMH2 - ZLH2 = 1:1
Un graphique des tendances saisonnières pluriannuelles de l'écart selon le site Web du MRCI est présenté dans la figure. J'ai marqué les mouvements de janvier de ce spread avec des flèches :
Si nous traçons un graphique saisonnier moyen plus détaillé de cet écart ZM-ZL, nous constatons un curieux schéma. Du 8 au 10 janvier environ, l'écart augmente brusquement, de manière impulsive, où il reste fixe jusqu'au 18 janvier :
Il sera intéressant de décomposer cette répartition par année au cours des dernières années. Je vais le faire maintenant et un peu plus tard, nous verrons les mouvements annuels du spread ZM-ZL pour le mois de janvier !
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Voici un graphique des mouvements annuels de l'écart ZMH2 - ZLH2 sur les 10 dernières années du 7/8 janvier au 18 janvier :
Les profits/pertes sont indiqués en ticks (pips) sur l'échelle du tourteau de soja ZM (1 tick = 6,00 $ par contrat).
Une seule saison (2008) a été déficitaire. Une saison de plus, il n'y a pas eu de bénéfice, dans toutes les autres saisons. Toutes les autres années ont été clôturées de manière profitable, d'un modeste +20 à un solide +250 (2009) ticks (points) sur l'échelle ZM du tourteau de soja !
Comme la date d'entrée saisonnière pour acheter des spreads tombe un week-end, nous pouvons ouvrir des positions dès maintenant (ou le lundi) :
acheter ZMH2 - vendre ZLH2 =1^1