Pourquoi la distribution normale n'est-elle pas normale ? - page 32
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// Moins l'attente pour annuler le milieu de la cloche.
NOOOOOOOOOOON ! !!
Pas besoin de zéro en aucune façon, je plaisantais !!!!!
Exactement sans mise à zéro, divisez les deux cloches, avec l'attente décalée. c'est mieux.
C'est théoriquement possible à calculer. Il semble y avoir une sorte de Cauchy, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça.
Il m'est venu à l'esprit (à propos des distributions) que si l'on prend une paire de générateurs aléatoires et que l'on divise l'un par l'autre (en excluant la génération de zéros au "dénominateur", par auto-échantillonnage), on obtient quelque chose de similaire à ce qui est observé. C'est-à-dire une perche au milieu et des queues épaisses. Avec une enveloppe semblable à une paire d'hyperboles. Et c'est compréhensible - après tout, les paires de devises sont des fractions en fait.....
Qui a tout préparé pour la pictocomposition (c), pouvez-vous déjà l'essayer ? :)
// Je ne prétends pas qu'ils sont vraiment OK. Ce que je ne sais pas, je ne l'ai pas essayé.
// Mais pour commencer avec une somme approximativement normale (6-8 pièces) de plusieurs aléas linéaires habituels.
// moins l'attente, pour annuler le milieu de la cloche.
Tout à fait plausible. Je vais devoir vérifier.
Mathemat 08.12.2009 21:02
C'est théoriquement possible à calculer. Il semble y avoir une sorte de Cauchy, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça.
Eh bien, est-ce que ça y ressemble ?
// Enfin, la réponse à la "question principale du fil" a été donnée !
// Curieusement, ...... :)
Pas du tout. Le prix auquel on achète peut être "injuste" :)
Taki, tu sais, je suis d'accord avec toi, et même beaucoup :o)
Плотность распределения Коши - это функция типа 1/(1+х^2). Но распределение returns все же имеет не настолько толстые хвосты.
Je pense que c'est comme ça que ça devrait être. En d'autres termes, le plan consiste à générer ces éléments et à les comparer minutieusement avec ce que nous obtenons réellement des devis. La différence est encaissée. S'il n'y a pas de différence, nous laissons le Forex. :)
Je pense que cela devrait être le cas.
Le plan est donc le suivant : nous générons ces compilations et les comparons minutieusement avec ce que nous recevons réellement des devis. La différence est encaissée. S'il n'y a pas de différence, nous laissons le Forex. :)
Je vais commenter le surligné. // Le reste est presque une blague. :)
Les paires sont principalement négociées. Ce trading est plutôt chaotique et génère une tendance à ce que les retours soient "normaux".
Les processus d'arbitrage, quant à eux, traitent spécifiquement des indices de devises. Ce qui encourage la distribution à tirer dans la direction du koshi.
Mais le processus d'arbitrage n'est pas omnipotent et présente toutes sortes de limites : canal de diffusion non rentable, délais de diverses natures et probablement autre chose (paresse et stupidité des opérateurs par exemple).
Par conséquent, l'hybride observé est le résultat.
Taki, tu sais, je suis d'accord avec toi, et même beaucoup :o)
)))
Je pense que c'est comme ça que ça devrait être. En d'autres termes, le plan consiste à générer ces éléments et à les comparer minutieusement avec ce que nous obtenons réellement des devis. La différence est encaissée. S'il n'y a pas de différence, nous laissons le Forex. :)
Votre idée est très bonne (je parle de l'idée). Mais je ne le comprends pas très bien... Je suis fatigué. Demain, je le relirai et j'essaierai de le commenter.